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科汇证券投资基金2007年第四季度报告http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 08:40 中国证券网-上海证券报
科汇证券投资基金 2007年第四季度报告 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人交通银行根据本基金合同的规定，已于2008年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年10月1日起至12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 ■ 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（单位：元） ■ 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”＝第2项/(第1项/第3项)。 2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 ■ 3、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率历史走势图 ■ 本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为756.17%。 注：1、基金合同中关于基金投资比例的约定： （1）本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％； （2）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10％，本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10%； （3）遵守中国证监会规定的其他比例限制。 因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。 本基金在本期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。 2、本基金基金合同未规定业绩比较基准。 四、基金管理人报告 1、 基金经理介绍 伍卫先生，男，1974年10月生，经济学硕士。曾任香港康瑞投资有限公司经理，广发证券有限责任公司投资银行部资深高级经理、投资银行销售与客户服务副总经理，中国人保资产管理有限公司投资经理。2006年4月进入易方达基金管理有限公司工作，曾任行业研究员，本报告期内任易方达积极成长基金基金经理和科汇基金基金经理。 2、 基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 3、 基金经理报告。 （1） 行情回顾及运作分析 2007年四季度，市场迎来了06年以来大牛市的第一次正式调整。在季度之初冲高6124点之后，由食品带动的全面通胀使市场普遍担心，同时出口增速有所减缓，中央政府则主要通过紧缩性货币政策对国内的流动性进行干预。在这些因素的影响下，市场对2008年宏观经济以及各行业过度乐观的盈利增长预期受到打击，尤其是政府强力打压房价的措施导致地产股大跌，人气受挫，上证指数经历了一波近1500点的下跌。随着投资者对银行、地产等升值过程中的核心资产持谨慎态度，热点再次向小盘成长股转移。 在资产配置方面，本基金在四季度调整中段适当降低了股票仓位，在年底前市场走稳之后，又重新提升仓位。其间坚决持有原有的钢铁配置，并增持了商业、造纸等行业股票，降低了金融、地产的配置。 （2）本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为4.8937元，本报告期份额净值增长率为 6.40%。 （3）市场展望和投资策略 我们对市场的长期发展依然乐观，推动中国经济不断成长的各种因素没有出现变化，在这一时期我们的市场必然会出现具有全球影响力的大蓝筹股票，它们在这个阶段的盈利高速增长和市值迅速扩大是必然的，我们要做的就是买入并持有这样的公司。基于以上观点，我认为市场在心理波动之后，将走出慢牛行情，而金融、地产两个代表宏观景气的行业仍将表现亮丽。 五、投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 ■ 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3、本报告期末市值占基金资产净值前十名股票明细 ■ ■ 4、本报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ 5、本报告期末市值占基金资产净值前五名债券明细 ■ 6、报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。 （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产： ■ （4）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期内获得的权证明细 本报告期内本基金未获得权证。 （6）报告期末持有资产支持证券的情况 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 六、基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人在本报告期末持有本基金64，366，488份，持有比例为 8.05%，本报告期内持有量未发生变化。 七、备查文件目录 1. 中国证监会《关于同意科汇、科讯、科翔证券投资基金上市、扩募和续期的批复》（证监基金字[2001]11 号文）； 2. 《科汇证券投资基金基金合同》； 3. 《科汇证券投资基金托管协议》； 4. 基金管理人业务资格批件和营业执照； 5. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人或基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 2008年1月21日 1、基金简称： 2、基金代码 184712 3、基金运作方式： 契约型封闭式 4、基金合同生效日： 2001年5月25日 5、报告期末基金份额总额： 8亿份 6、投资策略： 通过创建投资组合等措施减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期资本增值。本基金主要追求资本的长期增值，通过投资于景气状况较好或处于上升期产业中的股票，力争在严格控制风险的同时，能取得较高的资本增长率。 7、业绩比较基准： 无 8、风险收益特征： 无 9、基金管理人： 易方达基金管理有限公司 10、基金托管人： 交通银行股份有限公司 1.本期利润 229，113，394.52 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 447，908，932.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.2864 4.期末基金资产净值 3，914，975，642.88 5.期末基金份额净值 4.8937 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 6.40% 2.86% － － － － 项目名称 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 3，063，084，665.41 77.20% 债券 800，468，044.80 20.17% 权证 31，641，956.40 0.80% 银行存款和清算备付金合计 37，090，831.18 0.94% 应收证券清算款 21，159，913.85 0.53% 其他资产 14，476，434.51 0.36% 总计 3，967，921，846.15 100.00% 行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 90，939，555.30 2.32% B 采掘业 27，335，006.92 0.70% C 制造业 2，114，075，211.66 54.00% C0 食品、饮料 183，354，160.00 4.68% C1 纺织、服装、皮毛 171，273，757.46 4.37% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 87，129，358.80 2.23% C4 石油、化学、塑胶、塑料 395，589，245.95 10.10% C5 电子 61，738，660.54 1.58% C6 金属、非金属 706，291，560.16 18.04% C7 机械、设备、仪表 464，179，929.10 11.86% C8 医药、生物制品 37，512，039.65 0.96% C99 其他制造业 7，006，500.00 0.18% D 电力、煤气及水的生产和供应业 7，054，152.00 0.18% E 建筑业 128，386，289.77 3.28% F 交通运输、仓储业 3，980，996.10 0.10% G 信息技术业 1，407，120.93 0.04% H 批发和零售贸易 339，138，751.75 8.66% I 金融、保险业 214，852，895.95 5.49% J 房地产业 32，376，000.00 0.83% K 社会服务业 99，092，966.27 2.53% L 传播与文化产业 4，445，718.76 0.11% M 综合类 0.00 0.00% 合计 3，063，084，665.41 78.24% 序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例 1 600005 19，600，000 386，120，000.00 9.86% 2 600143 7，879，259 304，533，360.35 7.78% 3 002024 3，983，630 286，223，815.50 7.31% 4 600519 797，192 183，354，160.00 4.68% 5 600150 700，000 174，818，000.00 4.47% 6 000717 14，080，838 162，492，870.52 4.15% 7 600439 2，856，123 142，177，802.94 3.63% 8 600000 2，500，000 132，000，000.00 3.37% 9 002152 997，550 107，246，600.50 2.74% 10 000090 5，000，000 101，500，000.00 2.59% 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 132，647，250.40 3.39% 2 金 融 债 89，631，000.00 2.29% 3 央行票据 576，365，000.00 14.72% 4 企 业 债 0.00 0.00% 5 可 转 债 1，824，794.40 0.05% 合计 800，468，044.80 20.45% 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 07央行票据06 87，552，000.00 2.24% 2 07央行票据133 67，305，000.00 1.72% 3 07央行票据12 48，645，000.00 1.24% 4 07央行票据28 48，500，000.00 1.24% 5 01国开09 39，964，000.00 1.02% 名称 金额（元） 交易保证金 1，216，071.80 应收股利 0.00 应收利息 13，260，362.71 待摊费用 0.00 其他应收款 0.00 合计 14，476，434.51
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