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友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金2007年第四季度报告http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 08:40 中国证券网-上海证券报
友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金 2007年第四季度报告 基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年10月1日起至2007年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金由友邦华泰中短期债券投资基金转型而成。新基金合同于2007年12月3日生效。转型后本基金根据收费方式不同分为A类和B类，原友邦短债的基金份额转为A类份额。自转型之日起至2007年12月31日，本基金处于暂停申购状态，本基金B类份额未有销售，本报告中有关指标仅为A类份额的指标。 二、基金产品概况 ■ 三、主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 ■ （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 友邦增利A类基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ■ 注：1、截至报告日本基金的各项投资比例已达到转型后基金合同第十三条（二）投资范围中规定的各项比例，投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于风险类资产（固定收益类资产以外的其它资产，包括股票、权证等）的比例不超过基金资产的20%。 四、管理人报告 1、基金经理（或基金经理小组成员）简介 汪晖先生，硕士。14年证券（基金）从业经历。历任华泰证券有限公司高级经理、华宝信托投资公司信托基金经理、华泰证券有限公司投资经理。2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司，现任友邦华泰盛世中国股票基金基金经理、友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，未发现损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）行情回顾及运作分析 四季度，债券市场继续呈现调整趋势。宏观经济继续呈现高通胀，高增长运行态势。同时资产价格持续上涨。针对经济运行前瞻性判断，央行继续实施紧缩货币政策，综合运用各种工具回收流动性，提高准备金率并增加存贷款利率。市场基金利率央行票据发行利率继续走高。债券收益率曲线继续上移并陡峭化，货币市场和债券市场收益率继续上升。 本基金一方面保持低久期组合配置，保证资产高流动性，规避利率风险；另一方面，积极推动本基金转型工作，召开持有人大会，通过了基金转型方案，成功转型为债券型基金。投资范围扩大为除80%的固定收益类资产外，可以申购新股和配置不超过20%权益类资产。本基金收益率大幅度提高。 （2）本基金业绩表现 本报告期，基金份额净值增长率为1.22%，同期比较基准收益率为0.03%。 （3）市场展望和投资策略 本基金认为08年央行将实行紧缩货币政策，抑制信贷投放和通货膨胀。商业银行信贷增速可能会明显放缓，债券需求上升，通胀上升趋势也有可能得到缓解，债券市场可能迎来转机。 08年新股IPO数量和金额将继续增大，新股申购收益率将保持较高水平。本基金将继续以申购新股和可转债作为主要盈利策略，同时在适当时机获取债券市场回暖的投资机会，为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （三）报告期末基金投资债券明细 ■ （四）报告期末基金投资权证明细 ■ （五）报告期末基金投资资产支持证券明细 ■ （六）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本报告期内无需说明的证券投资决策程序。 3、基金的其他资产构成 ■ 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 六、开放式基金份额变动 ■ 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准友邦华泰中短期债券投资基金募集以及转型为友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金的文件 2、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金合同》 3、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金招募说明书》 4、《友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金的公告 （二）存放地点 存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （三）查阅方式 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.aig-huatai.com 友邦华泰基金管理有限公司 二○○八年一月二十一日 1、基金简称： 友邦增利 2、交易代码： A类：519519 3、基金运作方式： 契约型开放式 4、基金合同生效日： 2006年4月13日 5、报告期末基金份额总额： A类：129，313，489.43份 6、投资目标： 在控制本金下跌风险的前提下，充分利用资本市场各类资产定价不准确产生的投资机会，实现基金资产的持续稳定增值。 7、投资策略： 本基金将以固定收益类资产投资为基础，以其投资收益为保障，参照固定比例组合保险机制（CPPI）对风险类资产上限进行动态调整，以有效保障投资组合本金的安全。 8、业绩比较基准： 中信全债指数×80%+一年期银行定期存款税后收益率×20% 9、风险收益特征： 属于主动管理的债券型基金，较低风险较低收益。 10、基金管理人： 友邦华泰基金管理有限公司 11、基金托管人： 招商银行股份有限公司 1 本期利润（元） 1，597，802.34 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额（元） 846，209.20 3 加权平均基金份额本期利润（元） 0.0120 4 期末基金资产净值（元） 131，590，242.80 5 期末基金份额净值（元） 1.0176 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.22% 0.07% 0.03% 0.11% 1.19% -0.04% 序号 资产组合 金额（元） 占基金资产总值比例（%） 1 股票投资 － － 2 债券投资 90，412，271.80 68.42 3 权证投资 454，321.34 0.34 4 资产支持证券 18，562，618.39 14.05 5 银行存款和清算备付金合计 19，909，470.77 15.07 6 其他资产 2，797，001.31 2.12 合计 132，135，683.61 100.00 序号 债券品种 金额（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 － － 2 金融债券 － － 其中：政策性金融债券 － － 3 央行票据 87，552，000.00 66.53 4 企业债券 997，302.00 0.76 5 可转换债券 1，862，969.80 1.42 6 短期融资券 － － 合计 90，412，271.80 68.71 序号 代码 债券名称 数量（张） 金额（元） 占资产净值比例（%） 1 0701006 07央行票据06 900，000 87，552，000.00 66.53 2 125709 唐钢转债 12，340 1，862，969.80 1.42 3 126008 08上汽债 13，890 997，302.00 0.76 序号 代码 权证名称 数量（张） 市值（元） 占资产净值比例（%） 获得方式 1 580016 50，004 454，321.34 0.35 可分离债 序号 代码 资产支持证券名称 数量（张） 金额（元） 占资产净值比例（%） 1 119004 100，000 10，001，642.59 7.60 2 119005 130，000 8，560，975.80 6.51 项目 金额（元） 深圳结算保证金 250，000.00 应收利息 2，547，001.31 合计 2，797，001.31 本报告期初基金份额总额（份） 139，672，646.35 本报告期间基金总申购份额（份） 5，725，413.39 本报告期间基金总赎回份额（份） 16，084，570.31 本报告期末基金份额总额（份） 129，313，489.43
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