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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2007年第四季度报告http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 08:40 中国证券网-上海证券报
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2007年第四季度报告 东吴基金管理有限公司2007年4号 一、重要提示 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）根据本基金合同规定，于2008年01月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年10月1日起至12月31日止，本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况： 基金简称：东吴嘉禾 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年2月1日 报告期末基金份额总额：4，937，645，426.08份 投资目标：分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高收益。 投资策略：在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上，将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波段操作。 业绩比较基准：65%*（60%*上证180指数+40%*深证100指数）+35%*中信标普全债指数。 风险收益特征：本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投资策略等，谋求中长期较高收益。 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和净值表现 （一） 主要财务指标 2007年第4季度主要财务指标单位：人民币元 ■ 注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，“加权平均基金份额本期净收益”改为“加权平均基金份额本期利润总额”，原“加权平均基金份额本期净收益”＝第2项/（第1项/第3项）。 （二）基金净值表现 （1）东吴嘉禾优势精选基金2007年第四季度净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 ■ 注：比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深证100）+35%*中信标普全债指数。 （2）东吴嘉禾优势精选基金累计净值增长率历史走势图： 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较： ■ 注：东吴嘉禾基金从2005年2月2日起开始正式运作。 四、管理人报告 （一）基金经理介绍 庞良永先生，1967年出生，双学士，曾任申银万国证券公司投资银行部项目经理，平安保险投资管理中心基金研究员，东吴证券有限公司投资总部副总，2005年加入东吴基金管理有限公司，现任公司投资管理部总经理，东吴嘉禾基金基金经理。 （二）基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《东吴嘉禾基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金经理工作报告 2007年四季度，A股市场出现明显的振荡调整，虽然指数最终跌幅有限，但在市场持续单边上涨的大背景下，仍令人印象深刻。政策因素成为影响市场中短期走势的最主要因素。在四季度操作中我们对此有了较充分预期，明显下调了仓位，使基金表现优于市场，但仍未达到我们的要求。 展望08年一季度，我们认为，政策因素仍需非常重视。各项政策将从上市公司盈利增长速度、市场流动性、以及投资情绪等方面继续对市场产生显著影响，进而对市场热点都会产生明显的前导性作用。在市场因素与政策因素博弈过程中，市场波动可能更加频繁，同时结构轮动特点更明显，市场情绪更加躁动。不同时期，市场将呈现出明显的结构轮动现象，这种结构轮动具体表现为行业轮动、风格轮动、主题轮动等。 我们将以政策为导向，寻找具有成长优势的行业作为核心配置，对主题和风格投资采取卫星配置。在具体投资策略上，我们坚定持有增长稳定性好、具有估值优势的银行、钢铁、煤炭等行业，重点关注节能减排政策引发的风电、造纸、化工等各受益行业，同时关注调控背景下市场过激反应所带来的地产等行业的波段性机会。对于本币升值、消费升级、医疗改革、价值重估等主题，也予以适度关注。具体操作中，将加大对个股的发掘力度，提升个股的集中度，增加确定性机会，以期为投资者带来良好回报。 五、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 ■ （二）本报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ ■ （四）本报告期末持有的债券投资组合 无 （五）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、期末其他资产构成 ■ 4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券； 5、本基金报告期末未持有资产支持证券； 6、本报告期末未持有权证，期间权证交易情况如下: ■ 六、开放式基金份额变动 ■ 七、备查文件目录 1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的文件； 2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》； 3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 存放地点： 基金管理人处、基金托管人处 查阅方式：投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话 （021）50509666 本基金管理人： 东吴基金管理有限公司 2008年1月21日 基金本期利润总额 1 -198，797，328.19 本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额 2 -123，108，725.86 加权平均基金份额本期利润总额 3 -0.0404 期末基金资产净值 5，176，097，061.62 期末基金份额净值 1.0483 时间 净值增长率 ① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2007年第四季度 -3.18% 1.50% -2.70% 1.30% -0.48% 0.20% 项目名称 金额（市值） 占基金资产总值比例 股 票 4，112，093，060.58 78.88% 权 证 0.00 0.00% 债 券 0.00 0.00% 银行存款及清算备付金合计 1，043，135，010.87 20.01% 其他资产 57，739，819.02 1.11% 资产总值 5，212，967，890.47 100.00% 行业类别 股票市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 334，137，771.42 6.46% C 制造业 1，668，503，653.61 32.23% C0 食品、饮料 368，442，676.69 7.12% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 155，230，584.96 3.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 155，282，617.05 3.00% C5 电子 37，247，392.30 0.72% C6 金属、非金属 119，710，158.30 2.31% C7 机械、设备、仪表 800，948，048.91 15.47% C8 医药、生物制品 31，642，175.40 0.61% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 156，107，411.46 3.02% F 交通运输、仓储业 286，975，701.46 5.54% G 信息技术业 88，351，360.00 1.71% H 批发和零售贸易 0.00 0.00% I 金融、保险业 963，594，273.17 18.62% J 房地产业 563，558，615.46 10.89% K 社会服务业 50，864，274.00 0.98% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 4，112，093，060.58 79.44% 股票代码 股票名称 数量 期末市值（元） 占基金资产净值比例 000002 万 科Ａ 12，172，015 351，040，912.60 6.7820% 600416 9，014，164 274，661，577.08 5.3063% 601939 建设银行 24，268，898 239，048，645.30 4.6183% 600036 4，999，906 198，146，274.78 3.8281% 600000 3，585，304 189，304，051.20 3.6573% 600048 2，606，961 168，983，212.02 3.2647% 601006 6，166，821 157，993，954.02 3.0524% 000758 4，043，186 156，107，411.46 3.0159% 002067 10，376，376 155，230，584.96 2.9990% 601088 2，331，620 152，977，588.20 2.9555% 序号 其他资产 金额(元) 1 交易保证金 5，145，663.37 2 应收证券清算款 42，810，065.43 3 应收利息 290，818.08 4 应收申购款 9，493，272.14 5 其他应收款 0.00 6 待摊费用 0.00 7 其他 0.00 合计 57，739，819.02 序号 权证代码 权证名称 期初数量（份） 期间买入数量（份） 期间买入成本（元） 期间卖出数量(份) 期末数量（份） 备注 1 580014 深高CWB1 0 52，200 172，947.15 52，200 0 投资可转债获配 项 目 份 额（份） 期初基金份额 4，531，997，284.62 期间总申购份额 1，350，850，225.42 期间总赎回份额 945，202，083.96 期末基金份额 4，937，645，426.08
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