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友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金2007年第四季度报告http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 08:40 中国证券网-上海证券报
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 2007年第四季度报告 基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年10月1日起至2007年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 ■ 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 ■ 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、上述数据截止到2007年12月31日。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 友邦盛世基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ■ 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（八）投资组合中规定的各项比例，投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%，债券投资为基金净资产的0%-40%。 2、经基金管理人研究决定，自2007年7月26日起，增聘梁丰先生为友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的基金经理，与现任基金经理汪晖先生组成基金经理小组共同管理该基金。 四、管理人报告 1、基金经理（或基金经理小组成员）简介 梁丰先生，经济学硕士。14年证券（基金）从业经历。历任中信集团中大投资管理有限公司证券投资部总经理、总经理助理、中信基金股权投资部总监、2004年3月至2006年1月任中信经典配置基金的基金经理，2005年11月至2007年4月任中信红利精选股票基金的基金经理。 汪晖先生，硕士。14年证券（基金）从业经历。历任华泰证券有限公司高级经理、华宝信托投资公司信托基金经理、华泰证券有限公司投资经理。2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司，现任友邦华泰盛世中国股票基金基金经理、友邦华泰金字塔稳本增利债券型基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，未发现损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）行情回顾及运作分析 二零零七年四季度A股市场经历了本轮牛市以来较大的一次振荡调整。内外经济环境变化下政府加强宏观调控和收紧信贷，美国次级抵押债事件的恶化引发对美国经济悲观的预期，令投资者对企业利润增长的预期转趋谨慎； A股基金首发和持续营销放缓，对市场的资金推动作用明显减弱。内外宏观环境的变化也反映到具体行业景气上，局部地区的房地产市场出现了调整的现象，全球有色金属价格回落，相关上市公司股票价格深幅调整，同时内需支持的消费类股票受到投资者的青睐。 在三季度份额拆分后的建仓期，本基金对上述变化应对的不够及时。但在市场调整振荡的过程中，逐步优化调整组合结构，并对二零零八的投资进行了布局。 （2）本基金业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.0117元，累计净值为3.4230元，本报告期内基金份额净值下跌4.33%，本基金的业绩比较基准下跌1.97%。 （3）市场展望和投资策略 支持本轮牛市的主要积极因素依然存在，包括中国经济相对较高的增速、人口红利、贸易顺差巨大、本币升值、产业升级、企业经营机制改善和效率提高等；二零零八年企业所得税率下降，预期上市公司业绩增长可望保持稳定。另一方面，A股市场所面临的不确定因素在增加：通货膨胀的压力不减，要素成本持续上升，政府将继续执行紧缩信贷的政策，美国及全球经济增长减速等；股票流通解禁的压力进一步加大。 因此，对二零零八年A股市场持谨慎乐观的预期，估值水平的上升面临一定压力，不确定环境下市况波动难免，投资选择面临更多的挑战。 将更加立足于自下而上的投资选择。在以核心竞争优势突出、内生增长持续稳定的公司为基础投资的同时，密切关注外部资产注入、整体上市和兼并整合所带来的机会。注重通货膨胀、要素成本上升和本币加速升值下的投资选择，寻找国内产业结构调整和国际产业格局变化下胜出的优势企业，挖掘在业务模式创新、技术和管理突破等因素推动下企业加速成长的机会。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）报告期末基金投资的权证明细 ■ （七）报告期末基金投资的资产支持证券明细 截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。 （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 ■ 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 六、开放式基金份额变动 ■ 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金募集的文件 2、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》 3、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金招募说明书》 4、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的公告 （二）存放地点 存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （三）查阅方式 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.aig-huatai.com 友邦华泰基金管理有限公司 二○○八年一月二十一日 1、基金简称： 友邦盛世 2、交易代码： 460001 3、基金运作方式： 契约型开放式 4、基金合同生效日： 2005年4月27日 5、报告期末基金份额总额： 13，248，754，083.02份 6、投资目标： 主要通过股票选择，辅以适度的大类资产配置调整，追求管理资产的长期稳定增值。 7、投资策略： 本基金以股票类资产为主要投资工具，通过精选个股获取资产的长期增值；以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具，通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。 8、业绩比较基准： 中信标普300指数×70%+中信国债指数×30% 9、风险收益特征： 较高风险、较高收益 10、基金管理人： 友邦华泰基金管理有限公司 11、基金托管人： 中国银行股份有限公司 1 本期利润（元） -446，088，223.71 2 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额（元） -154，661，781.24 3 加权平均基金份额本期利润（元） -0.0372 4 期末基金资产净值（元） 13，403，111，697.76 5 期末基金份额净值（元） 1.0117 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.33% 1.58% -1.97% 1.38% -2.36% 0.20% 序号 资产组合 金额（元） 占基金资产总值比例（%） 1 股票投资 11，161，756，696.92 82.84 2 债券投资 674，362，326.30 5.00 3 权证投资 12，612，319.13 0.09 4 资产支持证券 － － 5 银行存款和清算备付金合计 511，441，151.11 3.80 6 其他资产 1，113，644，965.93 8.27 合计 13，473，817，459.39 100.00 行业 市值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 1，053，258，940.50 7.86 C 制造业 4，882，084，828.81 36.43 C0 食品、饮料 426，504，060.71 3.18 C1 纺织、服装、皮毛 142，407，773.80 1.06 C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 504，926，370.27 3.77 C5 电子 113，453，491.54 0.85 C6 金属、非金属 1，573，026，645.74 11.74 C7 机械、设备、仪表 1，833，811，796.65 13.68 C8 医药、生物制品 270，035，411.66 2.01 C99 其他制造业 17，919，278.44 0.13 D 电力、煤气及水的生产和供应业 115，139，229.71 0.86 E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 704，543，330.85 5.26 G 信息技术业 470，791，177.53 3.51 H 批发和零售贸易 231，061，809.34 1.72 I 金融、保险业 2，646，704，604.29 19.75 J 房地产业 937，714，404.39 7.00 K 社会服务业 14，686，239.22 0.11 L 传播与文化产业 43，708，700.28 0.33 M 综合类 62，063，432.00 0.46 合计 11，161，756，696.92 83.28 序号 代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600000 12，206，802 644，519，145.60 4.81 2 600036 14，959，761 592，855，328.43 4.42 3 600030 4，500，819 401，788，112.13 3.00 4 000001 深发展Ａ 8，007，193 309，077，649.80 2.31 5 000898 10，125，777 305，595，949.86 2.28 6 600150 1，100，707 274，890，566.18 2.05 7 600026 7，296，119 270，102，325.38 2.02 8 000792 3，462，374 269，649，687.12 2.01 9 000157 4，271，841 245，417，265.45 1.83 10 601006 9，509，831 243，641，870.22 1.82 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 － － 2 金融债券 － － 其中：政策性金融债券 － － 3 央行票据 652，997，000.00 4.87 4 企业债券 19，948，194.00 0.15 5 可转换债券 1，417，132.30 0.01 6 短期融资券 － － 合计 674，362，326.30 5.03 序号 代码 债券名称 数量（张） 市值（元） 占资产净值比例（%） 1 0701018 07央行票据18 4，500，000 437，175，000.00 3.26 2 0701006 07央行票据06 1，500，000 145，920，000.00 1.09 3 0501043 05央行票据43 700，000 69，902，000.00 0.52 4 126008 08上汽债 277，830 19，948，194.00 0.15 5 110026 中海转债 8，630 1，417，132.30 0.01 序号 代码 权证名称 数量 市值(元) 占资产净值比例(%) 获得方式 1 580016 1，000，188 9，087，408.11 0.07 可分离债 2 580014 深高CWB1 250，920 1，834，476.12 0.01 可分离债 3 580015 217，140 1，690，434.90 0.01 可分离债 项目 金额（元） 存出保证金 5，945，778.56 应收证券清算款 37，530，298.23 应收利息 16，088，065.46 应收基金申购款 54，079，083.68 买入返售金融资产 1，000，001，740.00 合计 1，113，644，965.93 本报告期初基金份额总额（份） 9，828，669，379.84 本报告期间基金总申购份额（份） 4，573，493，331.46 本报告期间基金总赎回份额（份） 1，153，408，628.28 本报告期末基金份额总额（份） 13，248，754，083.02
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