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长城久恒平衡型证券投资基金更新的招募说明书摘要http://www.sina.com.cn 2007年12月13日 13:00 中国证券网-上海证券报
长城久恒平衡型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 2007年第2号 基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司 长城久恒平衡型证券投资基金经中国证监会2003年8月25日证监基金字[2003]97号文件“关于同意长城久恒平衡型证券投资基金设立的批复”批准发起设立。基金合同于2003年10月31日正式生效。 重要提示 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现，本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2007年10月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书更新部分已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：长城基金管理有限公司 2、注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 3、办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 4、法定代表人：杨光裕 5、组织形式：有限责任公司 6、设立日期：2001年12月27日 7、电话：0755-23982338传真：0755-23982328 8、联系人：于晓岚 9、管理基金情况：目前管理长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF）、久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金和长城品牌优选股票型证券投资基金八七只基金。 10、客户服务电话：400-8868-666 11、注册资本：壹亿元人民币（本基金管理人于2007年11月28日在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了《长城基金管理有限公司关于增加注册资本的公告》，注册资本由壹亿元人民币增加至壹亿伍仟万元人民币） 12、股权结构： 持股单位 占总股本比例 长城证券有限责任公司 47.059％ 东方证券股份有限公司 17.647％ 中原信托投资有限公司 17.647％ 北方国际信托投资股份有限公司 17.647％ 合计 100％ （二）主要人员情况 1、董事、监事及高管人员介绍 (1)董事 杨光裕先生，中共党员，硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任，长城证券有限责任公司副总裁，现任长城基金管理有限公司董事长。 赵玉华先生，南开大学经济学硕士。历任君安证券有限责任公司投资银行部项目经理、总经理助理、业务董事、北京投行部副总经理，国泰君安证券股份有限公司企业融资部副总经理、常务董事、北京企业融资部董事总经理、部门负责人。现任长城证券有限责任公司投资银行委员会副主席。 杨平先生，北京大学国际MBA学历。历任北京国际信托投资公司外汇部首席交易员、加拿大蒙特利尔银行北京分行资金部和市场部高级经理、中国人民保险公司投资部投资总监、中国人保资产管理有限公司银行/外汇业务部副总经理、中国人民保险（香港）有限公司投资部总经理。现任长城证券有限责任公司总裁助理。 王国斌先生，中共党员，硕士研究生毕业。历任上海万国证券公司投资银行部融资经理、申银万国证券公司国际业务部融资经理、中国经济开发信托投资公司证券投资总经理助理、东方证券有限责任公司证券投资副总经理、总经理助理兼证券投资业务总部总经理、东方基金管理有限责任公司总裁、东方证券股份有限公司副总经理兼受托资产管理业务总部总经理，2006年9月至今任职于东方证券股份有限公司，任公司副总经理。 崔泽军先生，中共党员，硕士研究生毕业，高级会计师。历任中原信托投资有限公司财务部副经理、经理、公司副总经理，现任中原信托投资有限公司总经理。 陆妍女士，1965年生，1991年毕业于天津理工学院管理信息系统专业，获工学学士学位，1997年毕业于天津大学管理学院，获工学硕士学位。曾任天津国际信托投资公司进出口贸易咨询部部门经理、天津泰达集团证券投资部项目经理，现任北方国际信托投资股份有限公司证券管理总部总经理。 任俊杰先生，大学本科毕业。历任中国人民银行深圳分行处长、深圳金融机构同业协会首任秘书长、赛格投资有限公司（香港注册）董事总经理、祥安证券有限公司（香港联交所会员）董事、中国投资环境协会副理事长，现任深圳怀新企业投资顾问有限公司副总经理。 马原女士，中共党员，研究生毕业。历任最高人民法院法官、副庭长、庭长、副院长，中国女法官协会会长，人民大学兼职教授。 谢志华先生，中共党员，经济学博士。历任湖南国营大通湖农场教师、湘西自治州商业学校教师、北京商学院（现北京工商大学）副院长、北京工商大学校长助理。2003年至今任北京工商大学副校长。 刘杉先生，1964年生，经济学博士。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经新闻部主任；中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑。现任职于中华工商时报社，曾任总编辑助理，现任副总编辑，兼任北京工商大学教授、中国人民大学信托与基金研究所研究员。 关林戈先生，中共党员，经济学硕士。历任中国汽车贸易公司办公室主任，中共天津市委领导同志秘书，南方证券天津分公司副总经理、常务副总经理、代总经理，长城证券有限责任公司总裁助理，长城基金管理有限公司副总经理、常务副总经理，现任长城基金管理有限公司总经理。 （2）监事 阮争先生，大学本科毕业。历任黄河证券有限责任公司发行部经理，港澳信托投资有限公司信托基金部投资经理，中国电力信托投资有限公司投资基金部经理，现任中原信托投资有限公司投资管理部经理，并担任长城基金管理有限公司监事长。 罗世容女士，大学本科毕业，会计师。历任四川轻工厅盐业学校财经教研室主任，海南信托投资公司证券部主办会计，长城证券总部财务主管、长城证券总部深圳二部财务部经理，长城证券有限责任公司成都营业部副总经理兼财务部经理、深圳一部副总经理兼财务部经理、公司审计部总经理、公司审计监控部总经理，现任长城证券有限责任公司财务部副总经理。 张建辉先生，中共党员，硕士研究生毕业。历任上海浦东发展银行信托证券发行部科员，东方证券股份有限公司经济业务管理总部辽宁管理总部副总经理、总经理，现任东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理。 田德良先生，1966年生，2005年毕业于中央广播电视大学会计学专业，经济师。曾任职于中国建设银行天津开发区分行，任经理助理、事后总稽核。现任职于北方国际信托投资股份有限公司，曾任会计部经理助理、会计部副经理、会计部经理、监察稽核部副经理、项目评估部项目经理、业务发展总部客户经理，现任自营业务总部项目经理。 桑煜先生，中共党员，经济学学士。曾任职于中国建设银行山东日照市分行、中国建设银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部。2002年8月进入长城基金管理有限公司，历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理，现任公司总经理助理兼市场开发部总经理。 韩刚先生，中共党员，1999年毕业于中国人民银行研究生部，经济学硕士。曾任国信证券发展研究中心研究员。2001年7月进行长城基金管理有限公司，历任研究员、长城久恒基金经理，现任基金管理部副总经理。 （3）高级管理人员 杨光裕先生，长城基金管理有限公司董事长，简历同上。 关林戈先生，长城基金管理有限公司董事、总经理，简历同上。 余骏先生，硕士研究生毕业。曾任教于中国地质大学经管学院，历任中国人民银行湖北省分行科室负责人，君安证券有限公司研究部宏观室负责人，长城证券有限责任公司营业部总经理，长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理，现任长城基金管理有限公司副总经理兼运行保障部总经理和综合管理部总经理。 汪钦先生，中共党员，博士研究生毕业。曾就职于中国人民银行河南省分行教育处，海南港澳国际信托投资公司证券部，历任三亚东方实业股份有限公司副总经理，国信证券有限责任公司研究所所长，长城基金管理有限公司总经理助理，并先后兼任研究策划部总经理、市场开发部总经理，现任长城基金管理有限公司副总经理。 韩浩先生，硕士研究生毕业。历任长城证券有限责任公司资产管理部总经理，长城基金管理有限公司投资总监兼投资管理部总经理、“久嘉证券投资基金”基金经理、总经理助理、“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理，现任长城基金管理有限公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理。 彭洪波先生，经济学硕士，MBA，13年证券从业经验。曾就职于长城证券有限责任公司，历任深圳东园路营业部电脑部经理，公司电子商务筹备组项目经理，公司审计部技术主审。2002年3月加盟长城基金管理有限公司，历任监察稽核部业务主管、部门副经理、部门经理，现任长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理。 2、本基金基金经理简历 阮涛先生，生于1972年，南京航空航天大学工学学士，华中科技大学经济学硕士。曾就职于东风汽车公司、广发证券武汉分部、长城证券有限责任公司。2002年3月进入长城基金管理有限公司，曾任久嘉基金助理及基金管理部行业研究员。自2007年4月12日起至2007年11月12日止任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理。 自2007年11月13日起，“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理由李硕先生担任，阮涛先生不再担任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理。变更公告已于2007年11月13日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。 “长城久恒平衡型证券投资基金”历任基金经理如下：2003年11月1日－2005年3月26日，杨军任基金经理；2005年3月27日－2006年2月25日，韩刚任基金经理；2006年2月26日至2007年4月11日，杨毅平任基金经理。 3、本公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 关林戈先生，投资决策委员会主席，公司董事、总经理。 韩浩先生，投资决策委员会执行委员，公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理。 汪钦先生，投资决策委员会委员，公司副总经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：郭树清 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：尹 东 联系电话：(010) 6759 5003 中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立， 1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行 (股票代号：HK0939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。于2006年末，中国建设银行市值达1，429.94亿美元，跻身于全球十大上市银行之列。截至2006年12月31日止，中国建设银行总资产为人民币54，485.11亿元，客户存款为人民币47，212.56亿元。2006年，中国建设银行实现净利润人民币463.19亿元，较上年增长18.02％，每股盈利为人民币0.21元，平均资产回报率为0.92％，平均股东权益回报率为15％。中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行，在伦敦、纽约设有代表处。2006年8月24日，中国建设银行在香港与美国银行签署协定，收购美国银行在香港的全资子公司美国银行（亚洲）股份有限公司100％的股权，并于2006年12月29日完成收购交割，美国银行（亚洲）有限公司更名为“中国建设银行（亚洲）股份有限公司”。中国建设银行在《银行家》2006年公布的全球银行按一级资本排名中，名列中国银行业榜首，在世界大银行中列第11位。中国建设银行在《福布斯》2006年全球领先企业榜中为第65名，列中国第二位。在《亚洲周刊》2006年7月公布的亚洲银行300强排名中，中国建设银行在“利息收入净值最高的银行”和“纯利最高的银行”两项排名中均列第一位，被誉为“亚洲最赚钱的银行”。此外，在2006年度《亚洲金融》亚洲最佳公司评选中，中国建设银行入选“最佳管理公司”、“最佳公司管治”、“最佳派息承诺”排行榜。 中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资委托托管团队等8个职能处室，现有员工80余人。 （二）主要人员情况 罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。 李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部工作，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。 （三）基金托管业务经营情况 截止到2007年6月30日，中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、鸿飞、银丰等8只封闭式证券投资基金，以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华－道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率优选、华夏深圳中小企业板ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信债券、国泰金鼎价值、富国天博、融通领先成长、华宝兴业行业精选等51只开放式证券投资基金。 三、相关服务机构 （一）销售机构 1、直销机构 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 法定代表人：杨光裕 电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 联系人：黄念英 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn 2、代销机构 （1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：郭树清 客户服务电话：95533 网站：www.ccb.com （2）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：秦晓 电话：0755-82090060 联系人：刘薇 客户服务电话：95555 网站：www.cmbchina.com （3）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 法定代表人：蒋超良 电话：021-58781234 传真：021-58408842 联系人：曹榕 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com （4）兴业银行股份有限公司 住所：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 电话：021-62677777 传真：021-62569070 联系人：陈晓瑾 客户服务电话：95561 网站：www.cib.com.cn （5）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 电话：010-85130577 联系人：权唐 客户服务电话：4008888108 网站：www.csc108.com （6）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：021-53594566 联系人：金芸、李笑鸣 客户服务电话：4008888001、021-962503 网站：www.htsec.com （7）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 联系人：芮敏祺 电话：021-62580818-213 传真：021-62569400 客户服务电话：4008888666 网站：www.gtja.com （8）申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：021-54033888 传真：021-54035333 客户服务电话：021-962505 网站：www.sw2000.com.cn （9）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：021-68419974 传真：021-68419867 联系人：易勇 网站：www.xyzq.com.cn （10）长城证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：黄耀华 联系人：高峰 客户服务电话：0755-82288968 网站：www.cc168.com.cn （11）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 联系人：郭京华 客户服务电话：8008201868 网站：www.chinastock.com.cn （12）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943511 传真：0755-82943237 联系人：黄健 客户服务电话：4008888111、0755-26951111 网站：www.newone.com.cn （13）平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：叶黎成 联系人：余江 电话：0755-82450826 传真：0755-82433794 客户服务电话：95511 （14）江南证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市抚河北路291号 法定代表人：姚江涛 联系人：方俊才 电话：0791-6772501 传真：0791-6789414 网站：www.scstock.com （15）华西证券有限责任公司 注册地址：四川省成都市陕西街239号 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部） 法定代表人：张慎修 联系人：杨玲 电话：0755-83025430 传真：0755-83025991 客户服务电话：4008-888-818 网站：www.hx168.com.cn （16）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东大道720号20楼 法定代表人：王益民 联系人：吴宇 电话：021-50367888 传真：021-50366868 客户服务热线：021-962506 网站：www.dfzq.com.cn (17) 国盛证券有限责任公司 注册地址：江西省南昌市永叔路15号 办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼 法定代表人：管荣升 联系电话：0791-6285337 联系人：徐美云 网站：www.gsstock.com (18) 国信证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 法人代表人：何如 联系人：林建闽 电话：0755-82133066 传真：0755-82133302 客户服务电话：800-810-8868 网站：www.guosen.com.cn (19) 渤海证券有限责任公司 办公地址：天津市河西区宾水道3号 法定代表人：张志军 联系人：徐焕强 联系电话：022-28451883 客户服务电话：022-28455588 网站：www.ewww.com.cn （20）联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层 法定代表人：马昭明 联系人：盛宗凌 电话：0755-82492000 传真：0755-82492062 客户服务电话：400-8888-555、0755-25125666 网站：www.lhzq.com （21）广州证券有限责任公司 注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼 法定代表人：吴志明 联系人：曾洋 电话：020-87322668 传真：020-87325036 客户服务电话：020-961303 网站：www.gzs.com.cn （22）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人：段强 联系人：章磊，刘军辉 电话：0755-83199511 传真：0755-83199545 客户服务电话：0755-83199511 网站：www.csco.com.cn 基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。 （二）基金注册登记人 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 法定代表人：杨光裕 电话：0755-23982338 传真：0755-23982328 联系人： 杜京果 客户服务电话：400-8868-666 （三）律师事务所与经办律师 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层 负责人：王玲 经办律师：靳庆军、宋萍萍 电话：0755-22163333 传真：0755-22163380 联系人：宋萍萍 （四）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 注册地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 负责人：李秉心 经办注册会计师：李秉心、徐海宁 电话：0755-82900952 传真：0755-82900965 四、基金的名称 本基金名称：长城久恒平衡型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型：契约型开放式 六、基金的投资目标 本着安全性、流动性原则，控制投资风险，谋求基金资产长期稳定增长。 七、基金的投资对象 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 八、基金的投资策略 本基金以资产配置作为控制风险、获得超额收益的核心手段，通过资产的动态配置、股票资产的风格调整以及证券选择三个层次进行投资管理。 资产配置策略：根据基金的风险约束条件，运用均值方差理论，得到基金资产的基准配置比例，在此基础上结合当期市场状况采用合适的战术资产调整策略。 风格调整策略：按照中信风格指数的构成方式划分风格资产、确定各风格资产的基础投资比例，并根据风格资产收益率的向量自回归模型进行动态调整。 证券选择策略：在各个风格资产内的适度分散化策略。 选股标准：在各个风格资产内部分别选择同时满足以下条件的上市公司构成风格资产股票库： 1、非ST类上市公司； 2、经营活动产生的现金流量净额为正的上市公司； 3、主营业务利润贡献率排名居前四分之三的上市公司。 对于范围以外的股票，本基金将根据上市公司基本面结合二级市场走势，有选择地纳入研究范围，但该部分投资不会作为基金投资的重点。 本基金投资决策程序如下： 1、公司基金管理部策略研究员及行业研究员定期对宏观经济、市场、行业、投资品种和投资策略等提出分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据。 2、公司基金管理部行业研究员负责建立和维护公司股票库体系，入选基本库、优选库、精选库的股票为各基金可以投资的不同级别的股票；在公司股票库的基础上，基金管理部研究员与本基金管理小组研究建立符合本基金合同规定和投资需求的股票投资备选库。 3、本基金管理小组在基金经理的领导下，在对经济形势和市场运作态势进行讨论分析后，拟定下一阶段基金投资持仓比例，明确股票、债券、现金和融资比例，做出《资产配置提案》和重点个股投资方案，报投资决策委员会讨论。 4、投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上，进行讨论并确定下一阶段的资产配置和重点个股投资决定，会议决定以书面形式下达给基金经理。 5、根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点个股投资决定，基金经理负责在基金股票投资备选库中选择拟投资的个股制定投资组合方案。 6、在基金经理权限内的投资，由基金经理自主实施；超过基金经理权限的，根据规定须报经投资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准的，须经报批后实施。 7、公司基金管理部负责开发基金投资组合的分析评价体系及其他辅助分析统计工具，对本基金投资组合进行定期跟踪分析，为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。 九、基金的业绩比较基准 本基金选取的比较基准是70%×中信综指+30%×中信国债指数。 十、基金的风险收益特征 本基金的总体风险水平力求控制在市场风险的50%-60%左右；根据历史数据进行模拟投资结果表明，盈利概率为95.56%，盈利高于一年定期存款利率的概率为91.46%。 十一、投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2007年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、期末基金资产组合情况 序 号 资产项目 金额（元） 占基金总资产比例（％） 1 股票 605，195，670.02 60.56 2 债券 233，913，578.30 23.41 3 权证 0.00 0.00 4 资产支持证券 0.00 0.00 5 银行存款和清算备付金合计 148，368，102.53 14.85 6 其他资产 11，936，220.98 1.19 合计： 999，413，571.83 100.00 2、期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 116，903，093.92 13.39 C 制造业 345，030，556.85 39.52 C0 食品、饮料 37，508，009.00 4.30 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 18，807，850.00 2.15 C4 石油、化学、塑胶、塑料 49，544，137.19 5.68 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 17，114，364.00 1.96 C7 机械、设备、仪表 176，261，882.69 20.19 C8 医药、生物制品 44，810，311.47 5.13 C99 其他制造业 984，002.50 0.11 D 电力、煤气及水的生产和供应业 42，104，765.00 4.82 E 建筑业 16，928，492.48 1.94 F 交通运输、仓储业 0.00 0.00 G 信息技术业 0.00 0.00 H 批发和零售贸易业 8，103，353.72 0.93 I 金融、保险业 74，620，618.05 8.55 J 房地产业 1，504，790.00 0.17 K 社会服务业 0.00 0.00 L 传播与文化产业 0.00 0.00 M 综合类 0.00 0.00 合 计 605，195，670.02 69.33 3、基金投资前十名股票明细 序 号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600123 745，200 45，434，844.00 5.20 2 601666 900，000 44，019，000.00 5.04 3 002010 1，462，309 33，925，568.80 3.89 4 000550 1，181，950 28，934，136.00 3.31 5 600202 1，161，590 27，901，391.80 3.20 6 600557 1，102，709 27，281，020.66 3.13 7 601318 200，000 26，990，000.00 3.09 8 600418 2，462，700 26，818，803.00 3.07 9 600685 302，699 25，808，116.74 2.96 10 000937 818，626 25，745，787.70 2.95 （注：以上股票名称以2007年9月30日公布的股票简称为准。） 4、按券种分类的债券组合 序 号 债券类别 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国债 228，915，578.30 26.22 2 金融债 4，998，000.00 0.57 3 企业债 0.00 0.00 4 可转换债 0.00 0.00 5 央行票据 0.00 0.00 合 计： 233，913，578.30 26.79 5、基金投资前五名债券明细 序 号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 20国债⑽ 76，857，884.00 8.80 2 02国债⒁ 72，651，297.60 8.32 3 20国债⑷ 56，063，237.70 6.42 4 99国债⑻ 20，313，159.00 2.33 5 05国开07 4，998，000.00 0.57 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、投资组合报告附注 （1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 （3）其他资产的构成： 序 号 项目 金额（元） 1 交易保证金 6，996，241.58 2 应收利息 4，567，075.12 3 应收申购款 372，904.28 4 应收证券清算款 0.00 合 计 11，936，220.98 （4）本基金报告期末未持有可转换债券。 （5）本基金本报告期未投资分离交易可转债，期末未持有分离交易可转债。 （6）本基金本报告期内权证投资情况： 本基金本报告期未有权证投资。 （7）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 过往一定阶段长城久恒净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 (截止2007年9月30日) 时间段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基 准标准差④ ①－③ ②－④ 2003年度 3.89% 0.48% 4.50% 0.86% -0.61% -0.38% 2004年度 -2.69% 0.96% -12.56% 0.95% 9.87% 0.01% 2005年度 5.03% 0.99% -4.16% 0.99% 9.19% 0.00% 2006年度 115.54% 1.11% 70.68% 0.99% 44.86% 0.12% 2007年1月1日至6月30日 33.99% 1.85% 58.27% 1.78% -24.28% 0.07% 2007年1月1日至9月30日 77.50% 1.75% 105.72% 1.68% -28.22% 0.07% 基金合同生效至今 306.23% 1.19% 207.51% 1.15% 98.72% 0.04% 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 十三、基金的费用概览 （一）与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）证券交易费用； （4）基金法定信息披露费用； （5）基金持有人大会费用； （6）与基金相关的会计师费和律师费； （7）按照国家有关规定可以列入的其它费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计算。计算方法如下： Ｈ=Ｅ×1.5%÷当年天数 Ｈ为每日应支付的基金管理费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （2）基金托管人的托管费 基金托管费按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。计算方法如下： Ｈ=Ｅ×2.5％。÷当年天数 Ｈ为每日应计提的基金托管费 Ｅ为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 （3）上述（一）中（3）至（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 （二）与基金销售有关的费用 1、申购费 申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。 （1）前端申购费 申购金额（元） 申购费率 1，000≤M＜100万 1.2% 100万≤M＜500万 0.9% 500万≤M＜1000万 0.3% 1000万≤M 每笔收取固定费用1000元 申购份额的计算方式： 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率），对于1000万元（含）以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值 例：某投资者投资5，000元申购本基金，对应费率为1.2%，假设申购当日基金份额净值为1.066元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝5，000/（1＋1.2%）＝4，940.71 申购费用＝5，000－4，940.71＝59.29 申购份数＝4，940.71/1.066＝4，634.81 即：投资者投资5，000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.066元，则可得到4，634.81份基金份额。 例：某投资者投资100万元申购本基金，对应费率为0.9%，假设申购当日基金份额净值仍为1.066元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝1，000，000/（1＋0.9%）＝991，080.28 申购费用＝1，000，000－991，080.28＝8，919.72 申购份数＝991，080.28/1.066＝929，718.84 即：投资者投资100万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值也是1.066元，则可得到929，718.84份基金份额。 （2）后端申购费 持有基金时间 后端申购费率 1年以内 1.5％ 满1年不满2年 1.2％ 满2年不满3年 0.9％ 满3年不满4年 0.6％ 满4年不满5年 0.3％ 满5年后 0 注：以上的持有基金的起始时间为投资者申购确认之日。 后端申购费的计算基数为本次要赎回的基金份额在当初购买时所需的申购金额，计算方法为：当初购买本次赎回份额的申购资金总额－申购资金总额/（1＋后端申购费率）。 举例说明，某投资人提出申购请求，申购金额为10000元，当日基金份额净值为1.100元，3年后申请赎回，基金份额净值为1.800元。则在前端收费和后端收费模式下，计算结果如下（本例中数据皆为假设，并不作为判断基金可能收益的依据）： 前端收费 后端收费 申购金额（A） 10000.00 10000.00 申购份额（B=A/（1＋前端申购费率*）/1.1） 8983.11 9090.91 总赎回金额（C=B×1.8） 16169.60 16363.64 申购费率（D） 1.2％ 0.6％ 申购费用（E=A－A/（1＋D）） 118.58 59.64 赎回费用（F=C×0.5%） 80.85 81.82 净赎回金额 （前端：G=C－F，后端：G=C－E－F） 16088.75 16222.18 注*：采取后端收费时，前端申购费率为0。 本基金网上直销申购费率（目前仅适用于前端收费）按标准费率的6折执行，详细费率标准请查阅基金管理人网上交易平台相关业务规则。 2、赎回费 （1）赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费用由基金赎回人承担。自2004年7月1日起将赎回费用中归入基金资产部分的比例提高到赎回费用总额的25%，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。 （2）基金赎回支付金额的计算 本基金的赎回支付金额为赎回金额扣减赎回费用。其中： 赎回金额 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额 赎回费用 = 赎回当日基金份额净值×赎回份额×赎回费率 赎回支付金额 = 赎回金额–赎回费 例：某投资者赎回本基金1万份基金份额，赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.066元，则可得到的赎回支付金额为： 赎回金额 = 1.066×10，000 = 10，660 赎回费用 = 1.066×10，000×0.5% = 53.30元 赎回支付金额 = 10660–53.30 = 10，606.70元 即：投资者赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.066元，则其可得到的赎回支付金额为10，606.70元。 （三）基金税收 本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作管理办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售管理办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关法律法规的要求和《长城久恒平衡型证券投资基金合同》，结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动，于2007年12月对原《长城久恒平衡型证券投资基金招募说明书（更新）》（2007年6月版）进行了更新，更新的主要内容如下： 1、在“重要提示”中更新了此次报告截止时间：“本招募说明书所载内容截止日为2007年10月30日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日。” 2、在第三部分“基金管理人”中，更新了基金管理人的注册地址、联系电话、联系人和股权结构，更换了部分董事人员资料。 3、在第四部分“基金托管人”中，根据基金托管人的实际情况，更新了托管人基本情况及基金托管业务经营情况的内容。 4、在第五部分“相关服务机构”中，更新了原有服务机构的资料；新增了一家代销机构：交通银行股份有限公司。 5、在第八部分“基金的投资管理”中，更新了投资组合报告内容，披露截至2007年9月30日止的数据。 6、在第九部分“基金的业绩”，披露了截至2007年9月30日止本基金的业绩数据。 7、在第十一部分“基金财产估值”中，根据新《企业会计准则》的精神，修改了基金资产估值方面的内容。 8、在第十三部分“基金的费用与税收”，补充说明了申购费用的收取方式、使用方式等内容。 9、在第十九部分“基金托管协议的内容摘要”中，根据最新修订的托管协议，更新了基金资产估值方面的内容。 10、在第二十一“其他应披露的事项”，披露了本期已刊登的公告内容。 长城基金管理有限公司 二○○七年十二月十三日
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