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华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书（更新）摘要http://www.sina.com.cn 2007年12月08日 05:47 中国证券报-中证网
重要提示 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）由兴科证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月13日证监基金字［2007］107号文核准的兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议，兴科证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）”。自2007年4月24日起，由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，某一基金的特定风险等。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2007年10月24日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦Ｂ座8层 设立日期：1998年4月9日 法定代表人：凌新源 总经理：范勇宏 联系人：廖为 客户服务电话：400－818－6666 传真：（010）88066511 华夏基金管理有限公司注册资本为13800万元，公司股权结构如下： ■ （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 凌新源先生：董事长，硕士。曾任北京证券有限责任公司董事长、华夏证券股份有限公司副总裁、中国钢铁工贸集团公司总裁助理、中国冶金进出口总公司总裁助理、北京国际信托投资公司业务部副经理。 范勇宏先生：副董事长、总经理，博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业务总监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总行干部。 王东明先生：董事，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限责任公司董事长、中信基金管理有限责任公司董事长、中国国际信托投资公司董事、协理，中信控股有限责任公司董事、中信国际金融控股有限公司董事、中信资本市场控股有限公司董事。曾任中信证券有限责任公司副总经理、总经理、董事，北京华远经济建设公司副总经理，加拿大枫叶银行证券公司部门副经理，南方证券公司副总裁，华夏证券公司发行部副总经理等职务。 范剑先生：董事，硕士。现任西南证券有限责任公司总裁。曾任中国煤炭工业进出口集团公司市场部副总经理。 李洋先生：董事，学士。曾任北京证券有限责任公司资产保全部总经理、北京市财政局外事财务处处长。 王邦志先生：董事，硕士。曾任中国科技证券有限责任公司副总经理，中国科技国际信托投资有限责任公司副总经理、信贷部项目经理、证券总部总经理。 王连洲先生：独立董事，学士。现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》3部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财经委员会和中国人民银行总行印制造币局工作。 龙涛先生：独立董事，硕士。现任海问投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大学会计系副教授。曾在毕马威国际会计公司纽约分部从事审计和财务分析工作。 涂建先生：独立董事，学士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任。 鲁明泓先生：独立董事，博士。现任南京大学商学院教授、博士生导师、哥伦比亚大学客座研究员。曾在美国哈佛大学做博士后研究工作。 刘芳勤女士：独立董事，学士，高级经济师。现已退休。曾任中国工商银行北京朝阳支行副行长、吉林省长春市计划委员会副处长。 滕天鸣先生：执行副总经理，硕士。曾任公司总经理助理、工会主席和机构理财部总经理等。 方瑞枝女士：督察长，硕士。曾在中国金融出版社工作。 周伟明先生：监事，硕士。现任西南证券有限责任公司研究发展中心高级研究员、市场研究部经理、副总经理。曾任江苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员、上海分部经理。 张鸣溪先生，监事，学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任北京证券有限责任公司投资银行部执行总经理、财务总监、华夏证券有限公司并购业务管理部常务副总经理、计划财务部副总经理、投资银行总部副总经理，中华会计师事务所注册会计师。 瞿颖女士：监事，硕士，中国注册会计师协会非执业会员。现任华夏基金管理有限公司稽核部总经理助理。曾就职于安永华明会计师事务所、泰康人寿保险公司。 2、本基金基金经理 刘文动先生，硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监，平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司。现任华夏基金管理有限公司投资总监、兴安证券投资基金基金经理（2006年5月起任职）、兴华证券投资基金基金经理（2007年2月起任职）、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理（2007年6月起任职）。 巩怀志先生，清华大学ＭＢＡ。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组合基金经理。2005年加入华夏基金管理有限公司。现任华夏成长证券投资基金基金经理（2005年10月起任职）、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理（2007年5月起任职）。 谭琦先生，ＣＦＡ，工学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司。历任行业研究员，行业研究主管，基金经理助理。现任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理（2007年9月起任职）。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）历任基金经理：2007年4月至2007年9月期间，王志华任基金经理。 兴科证券投资基金历任基金经理：2006年2月至2007年4月、2004年2月至2004年9月期间，王志华任基金经理；2004年9月至2006年2月期间，张益驰任基金经理；2000年12月至2004年2月期间，石波任基金经理；2000年4月至2000年12月期间，葛基标任基金经理。 3、本公司股票投资委员会成员 范勇宏先生：华夏基金管理有限公司副董事长、总经理。 王亚伟先生：华夏基金管理有限公司总经理助理，华夏大盘精选证券投资基金基金经理。 刘文动先生：华夏基金管理有限公司投资总监，共同担任兴安证券投资基金、兴华证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。 程海泳先生：华夏基金管理有限公司投资副总监、基金经理。 张益驰先生：华夏基金管理有限公司投资副总监，华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理、共同担任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。 郭树强先生：华夏基金管理有限公司机构投资总监，共同担任兴和证券投资基金基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人概况 公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 公司法定英文名称：ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ ＣＯ．，ＬＴＤ 法定代表人：蒋超良 住所：上海市浦东新区银城中路188号 邮政编码：200120 注册时间：1987年3月30日 注册资本：489．94亿元 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］25号 联系人：张咏东 电话：（021）68888917 交通银行是中国第一家全国性国有股份制商业银行，自1987年重新组建以来，交通银行各项业务和机构建设持续健康发展，目前在我国143个大中城市设有分支行，全行员工近6万人。截至2007年6月末，资产总额为21358．80亿元人民币，实现净利润85．58亿元人民币。2005年6月23日，交通银行成功在香港主板市场上市，成为首家在境外上市的内地商业银行。2007年5月15日，交通银行成功在上海证券交易所上市。2006年，由世界品牌实验室（ＷＢＬ）举办的2006年第三届《Ｂｒａｎｄ Ｃｈｉｎａ品牌中国》大型调查的调查结果，交通银行再次蝉联“中国品牌年度大奖（Ｎｏ ．1）”（银行类），同时荣获2006年“中国最具影响力品牌”（ＴＯＰ 10）（银行类）排名第二，并获得2006年“中国十大诚信品牌”（唯一入选银行）。英国《银行家》杂志公布的2007年全球1000家银行的最新排名中，按一级资本排序，交行列第68位；按总资产排序，交行的排名则从去年的第73位上升到第69位。 交通银行总行设资产托管部，现有员工80余人。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，并具有经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况 李军先生，交通银行行长，华中理工大学经济学硕士，高级经济师。曾任交通银行武汉分行副总经理、行长，交通银行总稽核、董事、常务董事、执行董事、副行长；2006年9月担任交通银行副董事长、行长。 王滨先生，交通银行副行长，主管交通银行资产托管业务，南开大学经济学博士，高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。 谷娜莎女士，交通银行资产托管部副总经理，主持工作。大学学历，经济师。曾任交通银行研究开发部主任科员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长；2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理，2002年5月起任交通银行资产托管部副总经理。 （三）基金托管业务经营情况 截止2007年6月末，交通银行共托管证券投资基金36只，包括普惠基金、安顺基金、汉兴基金、裕华基金、安久基金、科汇基金、科讯基金、科瑞基金、华安创新基金、国泰金鹰增长基金、华夏债券基金、泰达荷银合丰系列基金（成长、周期、稳定）、鹏华普天系列基金（债券、收益）、海富通精选基金、博时现金收益基金、易方达50指数基金、融通行业景气基金、鹏华中国50基金、金鹰中小盘精选基金、富国天益价值基金、华安宝利基金、中海优质成长基金、银河银富货币市场基金、银华货币市场基金、泰达荷银预算风险基金、万家公用事业基金、天治核心成长基金、汇丰晋信2016生命周期基金、巨田货币市场基金、汇丰晋信龙腾基金、长城久富核心成长基金、汇丰晋信动态策略基金、华夏蓝筹核心基金。此外，还托管了包括全国社会保障基金、保险资产、企业年金、ＱＦＩＩ、ＱＤＩＩ、信托计划、证券公司集合资产计划、ＡＢＳ、产业基金等11类产品。托管资产规模近两千亿元。 三、相关服务机构 （一）销售机构 1、直销机构：华夏基金管理有限公司 住所：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦Ｂ座8层 法定代表人：凌新源 总经理：范勇宏 客户服务电话：400－818－6666 传真：010－88066511 联系人：吴志军 2、场外代销机构 （1）交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：蒋超良 电话：（021）58781234 传真：（021）58408483 联系人：曹榕 （2）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：郭树清 客户服务电话：95533 传真：（010）66275654 联系人：王琳 （3）中国农业银行 住所：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：杨明生 客户服务电话：95599 传真：（010）85109219 联系人：客户服务中心 （4）中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 客户服务电话：95566 传真：（010）66594946 联系人：客户服务中心 （5）招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号 招商银行大厦 法定代表人：秦晓 客户服务电话：95555 传真：（0755）83195049、（0755）82090817 联系人：朱虹、刘薇 （6）深圳发展银行股份有限公司 住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 法定代表人：法兰克纽曼 客服电话：95501 传真：（0755）82080714 联系人：周勤 （7）中国邮政储蓄银行有限责任公司 住所：北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人：陶礼明 客服电话：11185 传真：（010）66415194 联系人：陈春林 （8）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市延平路135号 法定代表人：祝幼一 电话：（021）62580818 传真：（021）62583439 联系人：韩星宇 （9）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 电话：400－8888－108 传真：（010）65182261 联系人：权唐 （10）国信证券有限责任公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦21楼 法定代表人：何如 电话：（0755）82133066 传真：（0755）82133302 联系人：林建闽 （11）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座39－45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座40层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943511 传真：（0755）82943237 联系人：黄健 （12）广发证券股份有限公司 住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼 法定代表人：王志伟 电话：（020）87555888 传真：（020）87557985 联系人：肖中梅 （13）中信证券股份有限公司 住所：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦 办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦 法定代表人：王东明 电话：（010）84588266 传真：（010）84865560 联系人：陈忠 （14）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：肖时庆 电话：800－820－1868 传真：（010）66568536 联系人：李洋 （15）海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区广东路689号10楼 办公地址：上海淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：（021）23219000 传真：（021）63410456 联系人：李笑鸣、金芸 （16）联合证券有限责任公司 住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人：马昭明 电话：（0755）82492000 传真：（0755）82492962 联系人：盛宗凌 （17）兴业证券股份有限公司 住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦19楼 法定代表人：兰荣 电话：（021）68419974 传真：（021）68419867 联系人：易勇 （18）长江证券有限责任公司 住所：湖北省武汉市江汉区新华路特8号 办公地址：上海市汉口路130号长江证券大厦5Ｆ 法定代表人：明云成 电话：（021）63219781 传真：（021）51062920 联系人：李良 （19）西南证券有限责任公司 住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22－25层 办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22－25层 法定代表人：蒋辉 电话：（023）63786397 传真：（023）63786312 联系人：杨卓颖 （20）中信金通证券有限责任公司 住所：杭州市中河南路11号万凯商务楼Ａ座 办公地址：杭州市中河南路11号万凯商务楼Ａ座 法定代表人：刘军 电话：（0571）85783750 传真：（0571）85783771 联系人：龚晓军 （21）湘财证券有限责任公司 住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦5楼 法定代表人：陈学荣 电话：（021）68865020 传真：（021）68865938 联系人：钟康鶯 （22）万联证券有限责任公司 住所：广州市中山二路18号电信广场36、37层 办公地址：广州市东山区东风东路836号东峻广场34－34层 法定代表人：李舫金 电话：（020）37865026 传真：（020）38765054 联系人：李俊 （23） 国元证券有限责任公司 住所：合肥市寿春路179号 办公地址：合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 电话：（0551）2207936 传真：（0551）2634400－1171 联系人：程维 （24）渤海证券有限责任公司 住所：天津市经济技术开发区第一大街29号 办公地址：天津市河西区宾水道3号 法定代表人：张志军 电话：（022）28451861 传真：（022）28451892 联系人：王兆权 （25）华泰证券有限责任公司 住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：（025）84457777－893 传真：（025）84579879 联系人：程高峰 （26）山西证券有限责任公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心 办公地址：太原市府西街69号山西国贸中心 法定代表人：吴晋安 电话：（0351）8686766、（0351）8686708 传真：（0351）8686709 联系人：张治国 （27）中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市东海路28号 办公地址：青岛市东海西路28号 法定代表人：史洁民 电话：（0532）5023457 传真：（0532）5022025 联系人：丁韶燕 （28）东吴证券有限责任公司 住所：江苏省苏州市十梓街298号 办公地址：苏州市石路爱河桥26号 法定代表人：吴永敏 电话：（0512）65581136 传真：（0512）65588021 联系人：方晓丹 （29）长城证券有限责任公司 住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：魏云鹏 电话：（0755）83516094 传真：（0755）83516199 联系人：高峰 （30）光大证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15－16楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2004室 法定代表人：王明权 电话：（021）68823685 传真：（021）68815009 联系人：刘晨 （31）广州证券有限责任公司 住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼 办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼六楼 法定代表人：吴张 电话：（020）87320991 传真：（020）87325036 联系人：江欣 （32）东北证券有限责任公司 住所：长春市人民大街138－1号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：李树 电话：（0431）96688－99、（0431）5096733 传真：（0431）5680032 联系人：高新宇 （33）南京证券有限责任公司 住所：南京市鼓楼区大钟亭8号 办公地址：南京市鼓楼区大钟亭8号 法定代表人：张华东 电话：（025）83364032 传真：（025）83364032 联系人：石健 （34）平安证券有限责任公司 住所：深圳市八卦三路平安大厦三楼 办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法人代表：叶黎成 电话：（0755）82450826 传真：（0755）82400862 联系人：袁月 （35）国海证券有限责任公司 住所：中国广西南宁市滨湖路46号 办公地址：中国广西南宁市滨湖路46号 法定代表人： 张雅锋 电话：（0771）5539262 传真：（0771）5539033 联系人：覃清芳 （36）东莞证券有限责任公司 住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：周建辉 电话：（0769）22119426 传真：（0769）22119423 联系人：张建平 （37）中原证券股份有限公司 住所：许昌市南关大街38号 办公地址：郑州市经三路15号广汇国贸大厦11楼 法定代表人：张建刚 电话：（0371）65585670 传真：（0371）65585670 联系人：陈利民 （38）国都证券有限责任公司 住所：北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层 办公地址：北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层 法定代表人：王少华 电话：（010）64482828－390 传真：（010）64482090 联系人：马泽承 （39）东海证券有限责任公司 住所：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼 办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼 法定代表人：朱科敏 电话：（021）50586660 传真：（021）50586660－8880 联系人：邵一明 （40）中银国际证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：平岳 电话：（021）68604866 传真：（021）50372474 联系人：张静 （41）国盛证券有限责任公司 住所：江西省南昌市永叔路15号 办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10－13楼 法定代表人：管荣升 电话：（0791）6285337 传真：（0791）6289395 联系人：徐美云 （42）华西证券有限责任公司 住所：四川省成都市陕西街239号 办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部） 法人代表：张慎修 电话：（0755）83025046 传真：（0755）83025991 联系人：张有德 （43）齐鲁证券有限公司 住所：山东省济南市经十路128号 办公地址：山东省济南市经十路128号 法定代表人：李炜 电话：（0531）81283728 传真：（0531）81283735 联系人：傅咏梅 （44）世纪证券有限责任公司 住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼 法定代表人：段强 电话：（0755） 83199511 传真：（0755） 83199545 联系人：刘军辉 （45）第一创业证券有限责任公司 住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场Ｂ座25层 办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场Ｂ座25层 法定代表人：刘学民 电话：（0755） 25832494 传真：（0755） 25831718 联系人：王立洲 （46）西部证券股份有限公司 住所：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层 办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层 法定代表人：刘建武 电话：（029）87406172 传真：（029）87406387 联系人：黄晓军 （47）德邦证券有限责任公司 住所：沈阳市沈河区小西路49号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦26楼 法定代表人：王军 电话：（021） 68590808 传真：（021） 68596077 联系人：罗芳 （48）上海证券有限责任公司 住所：上海市九江路111号 办公地址：临平北路19号 法定代表人：蒋元真 电话：（021） 65081063 传真：（021） 65081069 联系人：谢秀峰 （49）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：（021）54033888 传真：（021）54030294 联系人：李清怡 （50）国联证券有限责任公司 住所：无锡市县前东街168号 办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 法定代表人：范炎 电话：（0510）82831662、（0510）82588168 传真：（0510）82831589 联系人：袁丽萍 （51）大同证券经纪有限责任公司 住所：山西省大同市大北街13号 办公地址：山西省太原市青年路8号 法定代表人：董祥 电话：（0351）4167056 传真：（0351）4192803 联系人：苏妮 （2）基金管理人可选择其他符合法律法规要求的机构代理销售本基金，并在集中申购公告或其他公告中列示。 3、场内代销机构 指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22－23层 法定代表人：陈耀先 联系人：朱立元 电话：（010） 58598839 传真：（010） 58598907 （三）律师事务所 名称：北京市天元律师事务所 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座11层 法定代表人：王立华 联系电话：（010） 88092188 传真：（010） 88092150 联系人：杨科 经办律师：吴冠雄、杨科 （四）会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 住所：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 法定代表人：Ｋｅｎｔ Ｗａｔｓｏｎ 联系电话：（021）61238888 传真：（021）61238800 联系人：许康玮 经办注册会计师：汪棣、许康玮 四、基金的名称 本基金名称：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） 五、基金的类型 本基金类型：契约型上市开放式基金 六、基金的投资目标 本基金的投资目标：追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围：限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在金融衍生产品（如股指期货）推出后，本基金还可依据法律法规的规定运用金融衍生产品进行投资风险管理。 其中，本基金股票投资占基金资产的比例范围为20％～95％，债券投资占基金资产的比例范围为0～80％，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20％，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3％，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 八、基金的投资策略 1、资产配置策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 2、股票投资策略 本基金总体上采取“核心－卫星策略”，即将基金股票资产分成两部分，其中核心部分在投资组合中占较大比重（不低于股票资产的80％），投资较为稳定，对整个投资组合的长期风险收益特征起到决定性作用；卫星部分在投资组合中占权重较小，投资更加主动、积极和灵活，以追求超额收益为目标。 本基金的核心组合主要采取买入持有策略，投资于大盘蓝筹股，以分享中国经济成长；卫星组合则采取多种策略，积极投资于新股、中小盘股、资产重组板块、衍生工具等，追求在有效控制风险的前提下实现超额收益。由于核心组合与卫星组合之间相关性较低，还能够有效地分散基金整体组合的风险，从而实现在有效控制风险的前提下追求基金资产的稳健、持续增值。 （1）核心组合投资策略 本基金的核心组合主要采取买入持有策略，投资于大盘蓝筹股。大盘蓝筹股是指市值规模较大（总市值不低于15亿元）、且具有以下特征的股票： ①公司在行业中处于领先地位，具备核心竞争优势，比如专利技术、资源独占、销售网络垄断、独特的市场形象、较高的品牌认知度等； ②公司经营管理团队稳定、治理结构良好； ③公司财务指标健康、收入增长和盈利水平较高； ④市场估值相对于公司资产价值和增长潜力而言处于合理区间。 中国经济正处于持续、快速成长的阶段，由于大盘蓝筹股在行业中处于领先地位，具备较高的市场占有率和市场影响力，因而能够获得更多的资源和支持，充分分享经济成长的果实，并将其转化为企业自身的业绩增长动力。而且，在我国证券市场上，随着机构投资者所占比重越来越高，对市场的影响力也越来越大，由于大盘蓝筹股在流动性和风险方面具有比较优势，将成为机构投资者的核心组合，从而获得资金面支持。因此，我们认为，投资于大盘蓝筹股将在较低风险下实现基金资产的稳健增值。 （2）卫星组合投资策略 本基金卫星组合将采取多种积极策略，追求在有效控制风险的前提下实现超额收益。目前，基金主要关注新股、中小盘股、资产重组板块、衍生工具等机会，通过积极操作，为整个组合扩大增值空间。 ①新股申购：基金将利用规模优势和定价优势，积极参与新股申购、定向增发等，把握一级市场与二级市场的差价机会，获取低风险收益。 ②中小盘股：与大盘股相比，中小型企业的成长性更高、收益潜力更大，但个股风险也较高。基金将通过深入研究、精选个股，把握中小板块的成长机会，以实现超越市场平均水平的较高收益。 ③资产重组板块：随着股权分置改革的完成，越来越多的大股东愿意通过整体上市、收购兼并、资产重组等形式，把优质资产注入上市公司，以提升公司业绩，并实现市值的更大增长。重组概念将成为未来一段时间内驱动公司业绩增长的重要因素，基金将积极把握其中机会，获取超额收益。 ④衍生品板块：随着股指期货等衍生工具的推出和发展，基金将有可能采用组合策略对冲风险，或通过杠杆作用放大收益。基金将以定量分析模型为基础，在严格控制风险的前提下把握衍生品市场机会，追求实现较高收益。 未来，基金管理人还将根据证券市场发展，积极寻求其他投资机会，对卫星组合投资策略进行丰富和调整。 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略： （1）久期调整策略 根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 （2）收益率曲线配置策略 在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 （3）债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债、可转债、资产支持证券等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。其中，随着债券市场的发展，基金将加强对企业债、可转债、资产支持证券等新品种的投资，主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理，获取超额收益。 九、基金的业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基金整体业绩比较基准构成为： 基准收益率＝沪深300指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40％ 未来，如基金变更投资比例范围，或市场中出现代表性更强、投资者认同度更高的指数，或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布，基金管理人可在履行适当程序后，变更本基金的基准指数或权重构成。 十、基金的风险收益特征 本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2007年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 ■ 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ 4、报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ 5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 60．725％ 西南证券有限责任公司 35．725％ 中国科技证券有限责任公司 3．55％ 合计 100％ 项目 金额（元） 占总资产比例 股票 30，724，207，133．65 79．71％ 债券 1，805，068，450．10 4．68％ 权证 － － 资产支持证券 － － 银行存款和清算备付金合计 5，967，983，129．87 15．48％ 其他资产 47，976，864．74 0．12％ 合计 38，545，235，578．36 100．00％ 序号 行业分类 市值（元） 占净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 19，157，048．70 0．05％ Ｂ 采掘业 3，537，658，997．43 9．43％ Ｃ 制造业 10，818，394，482．35 28．85％ Ｃ0 其中：食品、饮料 1，485，226，478．37 3．96％ Ｃ1 纺织、服装、皮毛 59，162，534．28 0．16％ Ｃ2 木材、家具 － － Ｃ3 造纸、印刷 264，087，857．22 0．70％ Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料 894，185，403．62 2．38％ Ｃ5 电子 86，491，375．45 0．23％ Ｃ6 金属、非金属 3，346，065，771．64 8．92％ Ｃ7 机械、设备、仪表 4，065，817，453．87 10．84％ Ｃ8 医药、生物制品 490，794，067．22 1．31％ Ｃ99 其他制造业 126，563，540．68 0．34％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 648，973，961．00 1．73％ Ｅ 建筑业 32，850，490．35 0．09％ Ｆ 交通运输、仓储业 1，358，252，211．81 3．62％ Ｇ 信息技术业 1，143，062，119．76 3．05％ Ｈ 批发和零售贸易 3，398，045，119．16 9．06％ Ｉ 金融、保险业 5，769，693，195．24 15．39％ Ｊ 房地产业 2，402，903，154．77 6．41％ Ｋ 社会服务业 635，909，741．17 1．70％ Ｌ 传播与文化产业 101，413，860．40 0．27％ Ｍ 综合类 857，892，751．51 2．29％ 合计 30，724，207，133．65 81．94％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占净值比例 1 600036 招商银行 62，431，688 2，389，260，699．76 6．37％ 2 002024 29，182，818 2，002，524，971．16 5．34％ 3 600104 45，296，918 1，338，070，957．72 3．57％ 4 600489 7，583，883 1，065，611，400．33 2．84％ 5 600383 18，921，534 860，129，905．12 2．29％ 6 600895 35，363，284 797，442，054．20 2．13％ 7 000002 万 科Ａ 25，945，658 783，558，871．60 2．09％ 8 601398 工商银行 115，473，183 763，277，739．63 2．04％ 9 000568 12，148，338 760，485，958．80 2．03％ 10 600019 34，039，057 619，170，446．83 1．65％ 序号 债券品种 市值（元） 占净值比例 1 国债 742，967，236．50 1．98％ 2 金 融 债 499，200，000．00 1．33％ 3 央行票据 542，592，000．00 1．45％ 4 企 业 债 － － 5 可 转 债 20，309，213．60 0．05％ 合计 1，805，068，450．10 4．81％ 序号 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 07国债09 559，608，000．00 1．49％ 2 07国开17 499，200，000．00 1．33％ 3 07央行票据91 290，340，000．00 0．77％ 4 07央行票据18 145，695，000．00 0．39％ 5 07国债02 99，820，000．00 0．27％ 应收申购款 18，191，474．47 应收利息 15，525，457．00 存出保证金 14，236，933．27 待摊费用 23，000．00 合计 47，976，864．74 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2007年4月24日至 2007年9月30日 48．38％ 1．36％ 34．36％ 1．42％ 14．02％ －0．06％ 2007年4月24日至2007年9月30日止期间 登记日 分红率 现金 形式发放 再投资 形式发放 发放红利 合计 第一次分红 2007－4－23 每10份基金份额6．10元 305，000，000．00 － 305，000，000．00 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国交通银行股份有限公司
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