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鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)2007年第三季度报告http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 04:01 中国证券网-上海证券报
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 2007年第三季度报告 一、 重要提示 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)(以下简称本基金)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2007年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 二、 基金产品概况 1、基金简称:鹏华动力 2、基金运作方式:上市契约型开放式 3、基金合同生效日:2007年1月9日 4、报告期末基金份额总额:7,277,113,280.06份 5、投资目标:精选具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票,进行积极主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。 6、投资策略: (1) 股票投资:本基金股票投资采取“自上而下”和“自下而上”相结合的主动投资管理策略,策略分为战略性资产配置、动态资产配置和个股选择等三个层次,重点投资具备高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司中价值相对低估的股票。 (2) 债券投资:本基金债券投资的主要目的是规避股票投资部分的系统性风险,在投资过程中综合运用久期、收益率曲线、流动性、相对价值挖掘、套利等策略。 7、业绩比较基准:新华富时600 成长指数×70%+新华雷曼中国综合债券指数×30% 8、风险收益特征:本基金属于混合型(偏股型)基金,其预期风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金类中的偏债型基金,低于股票型基金,为证券投资基金中的中等风险品种。 9、基金管理人名称:鹏华基金管理有限公司 10、基金托管人名称:中国农业银行 三、 主要财务指标和基金净值表现(未经审计) 1、主要财务指标 单位:人民币元 ■ 提示:1.2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、 基金净值表现 (1)本基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表 ■ 提示:业绩比较基准=新华富时600 成长指数×70%+新华雷曼中国综合债券指数×30%。 (2)本基金自基金合同生效以来基金净值增长率的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图 ■ 四、管理人报告 1、基金经理简历 管文浩先生,硕士,8年证券从业经验,自2007年1月9日本基金合同生效之日起至今任本基金基金经理。历任中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员、国泰君安证券研究所研究员、国信证券投资研究中心研究员、泰信基金管理有限公司投资总监兼泰信先行策略基金基金经理。2005年9月起至2007年7月担任普天收益证券投资基金基金经理。管文浩先生具备基金从业资格。 2、基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定及基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定,本着“诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,忠实履行基金管理职责。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 3、 本报告期内基金业绩表现和投资策略 (1)三季度证券市场走势与基金业绩回顾 2007年三季度国内资本市场呈现单边加速上涨行情,以有色、煤炭等为主的资源股涨势惊人,热点转换相当迅速。截止9月28日的三个月时间内,上证综指和深圳综指分别上涨了45.32%和42.19%。同期本基金净值增长53.59%,明显领先大盘指数上涨水平。 (2)三季度投资策略回顾 在流动性过剩局面不改、人民币持续升值、国内通货膨胀压力加大的背景下,三季度本基金仍然延续了上半年积极做多的策略,股票投资比重一直维持在基金合同允许的上限附近。在行业配置上,一方面坚持原有的金融、地产、有色、机械、化工、建材等重点行业的配置,另一方面加大了对钢铁、煤炭等上半年配置较少行业的配置;考虑到出口退税政策调整和人民币升值的影响,本基金适当减少了对出口主导型行业主要是中游制造业的配置。调整效果是比较好的。 (3)四季度投资策略 在估值水平高、调控政策频繁出台的情况下,四季度市场震荡幅度可能加大,但在居民存款实际负利率局面下,资金将继续流入各类资产市场,资本市场上涨趋势仍然难以发生根本性逆转。本基金将继续坚持资源股为先,适度均衡的配置策略,加强对十七大之后央企整体上市进程的关注,努力创造超额收益。 五、投资组合报告(未经审计) (一)本报告期末基金资产组合情况 ■ (二)本报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ (三)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ (四)本报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ (五)本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ 注:上述债券明细为本基金截止本报告期末投资的全部债券。 (六)投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。 2、报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成 ■ 4、本报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券,也没有投资资产支持证券、分离交易可转债。 (七)本基金权证投资情况及本报告期末本基金持有权证情况 ■ 本基金投资、持有权证的金额、比例等符合相关法律法规及中国证监会的相关规定。 六、 开放式基金份额变动 ■ 七、 备查文件目录 (一)《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》; (二)《鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)托管协议》; (三)鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)二00七年度第三季度报告(原文)。 存放地点:深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。 查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:4006788999 鹏华基金管理有限公司 2007年10月26日 1 本期利润 5,583,126,627.45元 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,773,910,420.42元 3 加权平均基金份额本期利润 0.8153元 4 期末基金资产净值 17,101,099,526.66元 5 期末基金份额净值 2.350元 净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4 过去三个月 53.59% 2.05% 30.56% 1.43% 23.03% 0.62% 序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%) 1 股票 16,067,595,026.60 90.65 2 债券 407,389,834.20 2.30 3 权证 23,298,000.00 0.13 4 银行存款及清算备付金 819,590,535.10 4.62 5 其他资产 407,356,777.86 2.30 合计 17,725,230,173.76 100.00 序号 行业 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 2 B 采掘业 2,696,201,302.19 15.77 3 C 制造业 5,770,125,258.47 33.74 其中: C0 食品、饮料 340,286,900.00 1.99 C1 纺织、服装、皮毛 27,372,088.69 0.16 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 16,850,900.00 0.10 C4 石油、化学、塑胶、塑料 630,166,263.70 3.68 C5 电子 0.00 0.00 C6 金属、非金属 3,335,556,743.29 19.50 C7 机械、设备、仪表 987,955,588.01 5.78 C8 医药、生物制品 431,936,774.78 2.53 C99 其他制造业 0.00 0.00 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 411,930,000.00 2.41 5 E 建筑业 702,493,000.00 4.11 6 F 交通运输、仓储业 395,697,206.28 2.31 7 G 信息技术业 187,360,000.00 1.10 8 H 批发和零售贸易 646,213,195.72 3.78 9 I 金融、保险业 2,170,565,174.87 12.69 10 J 房地产业 2,518,128,950.36 14.72 11 K 社会服务业 560,963,938.71 3.28 12 L 传播与文化产业 0.00 0.00 13 M 综合类 7,917,000.00 0.05 合计 16,067,595,026.60 93.96 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 600030 6,999,300 676,902,303.00 3.96 2 600547 3,280,000 634,024,000.00 3.71 3 000758 12,000,000 611,880,000.00 3.58 4 000069 华侨城A 9,124,879 559,263,833.91 3.27 5 600489 3,920,000 550,799,200.00 3.22 6 000002 万 科A 17,113,998 516,842,739.60 3.02 7 600036 11,271,431 431,357,664.37 2.52 8 600383 9,820,000 426,246,600.00 2.49 9 000960 4,200,000 420,000,000.00 2.46 10 000024 4,749,884 375,240,836.00 2.19 序号 债券品种 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 国债 210,124,034.20 1.23 2 金融债 194,480,000.00 1.14 3 企业债 0.00 0.00 4 可转换债券 2,785,800.00 0.01 合计 407,389,834.20 2.38 序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 1 02国债⒁ 205,074,034.20 1.20 2 07央票04 194,480,000.00 1.14 3 21国债⒂ 5,050,000.00 0.03 4 恒源转债 2,785,800.00 0.02 其他资产明细 金额(元) 交易保证金 10,636,342.97 应收证券清算款 71,608,164.51 应收利息 9,209,179.48 应收申购款 315,887,655.01 待摊费用 15,435.89 合计 407,356,777.86 权证名称 本报告期买入权证金额 (元) 本报告期获配权证市值 (元) 报告期初持有权证市值(元) 报告期末持有权证市值(元) 报告期末权证市值占基金资产净值比例(%) 华侨城认购权证 20,400,905.46 0.00 0.00 0.00 0.00 五粮液认购权证 21,322,037.41 0.00 0.00 23,298,000.00 0.14 合计 41,722,942.87 0.00 0.00 23,298,000.00 0.14 份额(份) 本报告期期初基金份额总额 7,315,552,929.19 本报告期期末基金份额总额 7,277,113,280.06 本报告期间基金总申购份额 2,437,553,005.62 本报告期间基金总赎回份额 2,475,992,654.75 不支持Flash
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