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泰信优质生活股票型证券投资基金2007年第三季度报告http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 04:01 中国证券网-上海证券报
基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 泰信优质生活股票型证券投资基金 2007年第三季度报告 重 要 提 示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2007年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年7月1日起至2007年9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 一、基金产品概况 ■ 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）报告期主要财务指标 2007年7月1日至2007年9月30日 ■ 提示：所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项) （二）基金净值表现 1、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较： ■ 2、泰信优质生活基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图： （2006年12月15日至2007年9月30日） ■ 注： 1、本基金基金合同于2006年12月15日正式生效，截止报告日本基金合同生效未满一年。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定： 股票资产60-95%，，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 3、经泰信基金管理有限公司第二届董事会2007年第三次通讯会议审议通过，决定聘任崔海鸿先生为“泰信优质生活基金”的基金经理，与刘强先生共同管理泰信优质生活基金。详细情况请见2007年7月19日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活基金增聘基金经理的公告》。 三、管理人报告 （一）基金经理简介 崔海鸿先生，基金经理。清华大学工学硕士，8年证券从业经历。曾先后任职于吉林省电子技术研究所、深圳华为技术有限公司、深圳润南工贸公司、深圳市先科集成电路设计公司、中国振华（深圳）电子工业公司、大鹏证券综合研究所高级分析师、金鹰基金管理有限公司研究发展部副经理、金鹰中小盘基金基金经理。现任泰信基金管理有限公司总经理助理。 刘强先生，基金经理。经济学学士，上海交通大学MBA在读，5年证券从业经历。2002年10月加入泰信基金管理有限公司，先后担任交易员、研究员，泰信先行策略基金基金经理助理，泰信优质生活基金基金经理助理等职。 （二）本报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 （三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、本基金业绩表现 截止本报告期末，本基金份额净值为1.8116元，累计净值为2.3116元。本报告期基金净值增长率为42.84%%，同期业绩比较基准增长率为22.62%。 2、行情回顾及运作分析 三季度初在宏观经济保持高速增长，上市公司业绩超预期增长，宏观调控的温和实施，开放式基金发行（分拆或分红）带来的增量资金入市，股民、基民开户数回升及投资热情转暖等影响下，走出了逼空行情。本季度上证综指从7月初的低点到9月末收盘，股指上扬了近2000点，季度涨幅高达45.32%，深圳成指则上扬了50.36%，沪深股市不断刷新历史新高，成交量也高达13.64万亿元。其中金融服务、房地产、有色金属、黑色金属、采掘、建筑建材、航空航运服务等表现出众。 本季度基金投资卫星行业中的有色金属、钢铁、煤炭的整体涨幅较好。核心行业中除金融服务、房地产等行业的投资较为成功；其它的如商业零售，餐饮旅游等行业配置比例偏大且效果不理想，对基金净值的贡献较小。 3、市场展望和投资策略 中国经济增长将继续保持高速增长，三季度上市公司业绩高增长且超预期的可能性较大，年内管理层采用严厉行政手段调控A股市场的可能性较小。不过，新基金发行节奏，扩容速度，QDII产品审批的广度和力度等因素，对A股市场资金面及走势或有影响。我们认为，四季度A股市场震荡向上的可能较大。 A股市场的PEG水平仍然不明显高于其他市场。市场热点或将继续围绕人民币升值的板块、资源类板块、消费升级板块。资产价格上涨所带来金融、地产、资源品有较大的投资机会；经济结构优化，扩大内需，居民可支配收入能力提高引发消费品、服务业、节能环保产业有投资机遇；资产注入，央企整合，股权激励，股指期货之前推出引致权重蓝筹股的投资价值等因素会被市场重视。 四、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成： 单位：元 ■ 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末本基金未持有权证，报告期内也未投资权证。 6、报告期末本基金未持有资产支持证券。 五、开放式基金份额变动情况 ■ 注：本基金合同于2006年12月15日正式生效。 六、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》 3、《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 （二）存放地方 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 （三）查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2007年10月26日 1、基金简称 泰信优质生活基金 2、基金运作方式 契约型开放式 3、基金合同生效日 2006年12月15日 4、报告期末基金份额总额 3，925，438，838.55份 5、投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。 6、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产60-95%，，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 7、投资理念 公司的投资价值源于投资者对其未来发展的预期。公司的持续成长是其投资价值长期提升的源泉。对最具有持续成长能力公司的长期持有将给投资人带来丰厚的回报。 8、投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。 9、业绩比较基准 75%*新华富时A600指数 + 25%*新华富时国债指数 10、风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。 11、基金管理人 泰信基金管理有限公司 12、基金托管人 中国银行股份有限公司 1 本期利润 2，876，079，116.56元 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1，831，235，151.76元 3 加权平均基金份额本期利润总额 0.6098元 4 期末基金资产净值 7，111，228，138.12元 5 期末基金份额净值 1.8116元 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①- ③ ②-④ 过去三个月 42.84% 2.05% 32.77% 1.58% 10.07% 0.47% 项目 金额 占基金总资产的比例 股票 6，358，721，180.98 88.79% 债券 99，250，000.00 1.39% 银行存款和清算备付金合计 410，579，056.19 5.73% 权证 - - 资产支持证券 - - 其他资产 293，302，821.89 4.09% 合计 7，161，853，059.06 100.00% 行业 市值 净值比 A 农、林、牧、渔业 123，099，905.53 1.73% B 采掘业 498，509，531.00 7.01% C 制造业 1，752，671，573.40 24.65% C0 食品、饮料 112，333，822.00 1.58% C3 造纸、印刷 135，917，400.82 1.91% C6 金属、非金属 819，138，724.00 11.52% C7 机械、设备、仪表 376，174，281.32 5.29% C8 医药、生物制品 309，107，345.26 4.35% D 电力、煤气及水的生产和供应业 204，576，400.00 2.88% E 建筑业 176，295，000.00 2.48% F 交通运输、仓储业 326，207，000.00 4.59% G 信息技术业 314，671，754.12 4.42% H 批发和零售贸易 1，069，587，605.36 15.04% I 金融、保险业 480，789，000.00 6.76% J 房地产业 880，124，044.80 12.38% K 社会服务业 432，981，656.52 6.09% M 综合类 99，207，710.25 1.40% 合计 6，358，721，180.98 89.42% 序号 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占净值比 1 600655 11，700，000 464，607，000.00 6.5334% 2 600739 7，800，000 439，608，000.00 6.1819% 3 000933 5，880，000 386，962，800.00 5.4416% 4 600219 南山铝业 11，099，000 374，813，230.00 5.2707% 5 000612 5，700，000 321，480，000.00 4.5207% 6 600718 东软股份 7，543，113 295，991，754.12 4.1623% 7 600138 中青旅 10，328，748 289，101，656.52 4.0654% 8 600675 中华企业 6，880，000 213，142，400.00 2.9973% 9 000002 万 科Ａ 7，000，000 211，400，000.00 2.9728% 10 600000 浦发银行 3，990，000 209，475，000.00 2.9457% 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国债 2 金 融 债 3 央行票据 4 企 业 债 99，250，000.00 1.3957% 5 可 转 债 6 其他 合计 99，250，000.00 1.3957% 序号 债券代码 债券名称 市值 占基金资产净值比例 1 058031 05中信债1 99，250，000.00 1.3957% 2 3 4 5 项目 金额 交易保证金 7，035，279.21 应收利息 1，124，439.55 应收申购款 5，089，534.68 其他应收款 90.00 待摊费用 25，206.19 应收证券清算款 280，028，272.26 合计 293，302，821.89 序号 项目 份 额 (份) 1 期初基金份额总额 5，440，371，192.24 2 加：本期申购基金份额总额 1，808，091，165.00 3 减：本期赎回基金份额总额 3，323，023，518.69 4 期末基金份额总额 3，925，438，838.55 不支持Flash
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