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上投摩根成长先锋股票型证券投资基金2007年第三季度报告http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 04:01 中国证券网-上海证券报
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 2007年第三季度报告 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本季度报告的财务数据未经审计。 二、基金产品概况 （一）基金概况 基金名称：上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 基金简称：成长先锋 基金运作方式：契约型开放式基金 基金合同生效日：2006年9月20日 报告期末基金份额总额：4，873，383，447.63份 （二）基金投资概况 1、基金投资目标： 本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票，积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会，努力实现基金资产长期稳健增值。 2、投资策略： （1）股票投资策略 本基金采取定量分析与定性分析相结合方式，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司，主动出击、积极管理将是本基金运作的重要特色。 （2）固定收益类投资策略 本基金以股票投资为主，一般市场情况下，基金管理人不会积极追求大类资产配置，但为进一步控制投资风险，优化组合流动性管理，本基金将适度防御性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种投资。 在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 3、业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为：新华富时A600成长指数×80%＋同业存款利率×20％。 4、风险收益特征： 本基金是主动型股票基金，属于证券投资基金的高风险品种，预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 （三）基金管理人 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 （四）基金托管人 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 三、主要财务指标、基金净值表现（未经审计） 注：数据涉及期间为2007年07月01日至2007年09月30日。 （一）主要财务指标单位：人民币元 ■ 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额"，，原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项) （二）基金净值表现 1、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： ■ 2、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图： ■ 注：本基金合同生效日为2006年9月20日，图示时间段为2006年9月20日至2007年9月30日。 四、基金管理人报告 （一）基金经理介绍 赵梓峰，1970年生，上海交通大学工学学士，历任渣打证券上海代表处研究员，法国兴业证券上海代表处研究员，元富证券上海代表处研究主管，凯基（北京）管理咨询公司研究主管，2005年加入上投摩根基金管理有限公司，自2007年3月20日起任上投摩根成长先锋基金基金经理。 （二）基金运作合规性说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定。 （三）基金经理报告 虽然有加息和上调存款准备金率等降温政策，但三季度的股票市场依然保持了牛市格局，即使是QDII和开放港股直通车等资金分流预期，看上去对市场也没有丝毫的影响。行业表现方面，以煤炭和有色金属行业为代表的资源类股票表现出色，而消费类股票依然处于盘整之中。 我们对四季度的市场依然持谨慎乐观的态度，宏观经济增长、企业盈利改善和流动性充裕等因素会继续支撑牛市。我们依然看好金融，机械和消费品等行业中的投资机会。此外，我们也会密切关注如果通货膨胀持续高位对股市的影响，以及如果市场表现过热后，监管层的调控降温措施的影响。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 截至2007年09月30日，上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值为16，073，383，835.49元，基金份额净值为3.2982元，累计基金份额净值为3.2982元。其资产组合情况如下： ■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ （六）基金投资资产支持证券及报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细： 无 （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2007年9月30日，本基金的其他资产项目包括： ■ 4、截至2007年9月30日，本基金持有的处于转股期的可转债明细如下： 无 5、截至2007年9月30日，本基金持有的权证明细如下： ■ 6、报告期内本基金管理人没有运用自有资产投资本基金。 六、开放式基金份额变动 单位：份 ■ 七、备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根成长先锋股票型证券投资基金设立的文件； 2. 《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》； 3. 《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金托管协议》； 4. 《上投摩根开放式证券投资基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人或基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 2007年10月26日 1 本期利润 5，536，946，266.12 2 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 2，304，033，883.96 3 加权平均基金份额本期利润 1.0876 4 期末基金资产净值 16，073，383，835.49 5 期末基金份额净值 3.2982 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2007/07/01-2007/09/30 49.09% 2.01% 36.36% 1.63% 12.73% 0.38% 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例 1 股票 15，046，718，095.70 92.35% 2 债券 551，902，000.00 3.39% 3 权证 76，190，284.50 0.47% 4 资产支持证券 0.00 0.00% 5 银行存款及清算备付金 608，592，097.40 3.74% 6 其他资产 9，403，581.94 0.06% 合计 16，292，806，059.54 100.00% 序号 分类 市 值 （元） 市值占基金资产净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 B 采掘业 359，324，955.86 2.24% 3 C 制造业 7，795，646，146.62 48.49% C0 食品、饮料 978，955，746.00 6.09% C1 纺织、服装、皮毛 764，016.88 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 31，674，713.18 0.20% C4 石油、化学、塑胶、塑料 748，088，590.68 4.65% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 1，966，792，948.58 12.24% C7 机械、设备、仪表 3，382，023，158.24 21.04% C8 医药、生物制品 630，646，973.06 3.92% C99 其他制造业 56，700，000.00 0.35% 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 195，755，047.69 1.22% 5 E 建筑业 308，646，255.69 1.92% 6 F 交通运输、仓储业 726，789，779.79 4.52% 7 G 信息技术业 204，603，291.23 1.27% 8 H 批发和零售贸易 1，115，038，167.65 6.94% 9 I 金融、保险业 2，602，124，773.07 16.19% 10 J 房地产业 1，439，750，757.20 8.96% 11 K 社会服务业 257，960.40 0.00% 12 L 传播与文化产业 159，519，092.88 0.99% 13 M 综合类 139，261，867.62 0.87% 合计 15，046，718，095.70 93.61% 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 40，337，690 1，543，723，396.30 9.60% 2 600089 37，784，070 916，641，538.20 5.70% 3 000612 13，909，564 784，499，409.60 4.88% 4 000002 万 科Ａ 23，001，454 694，643，910.80 4.32% 5 000858 五 粮 液 16，009，458 679，601，492.10 4.23% 6 600150 2，305，264 631，619，283.36 3.93% 7 000999 S 三 九 22，985，122 563，825，042.66 3.51% 8 600030 5，684，878 549，784，551.38 3.42% 9 600031 11，238，088 542，044，392.40 3.37% 10 601166 8，358，683 471，596，894.86 2.93% 序号 券种 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 国债 0.00 0.00% 2 企业债 0.00 0.00% 3 金融债 409，446，000.00 2.55% 4 可转债 0.00 0.00% 5 央行票据 142，456，000.00 0.89% 合计 551，902，000.00 3.44% 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 05农发15 199，820，000.00 1.24% 2 07农发12 99，970，000.00 0.62% 3 06央行票据80 92，416，000.00 0.57% 4 06国开18 59，736，000.00 0.37% 5 05央行票据31 50，040，000.00 0.31% 序号 其他资产项目 金额（元） 1 存出保证金 1，450，047.91 2 应收利息 7，889，051.38 3 应收申购款 64，482.65 其他资产项目合计 9，403，581.94 权证代码 权证名称 权证数量（份） 权证成本（人民币元） 被动持有 - - - - 合计 - - - 主动投资 030002 1，635，125 38，131，918.83 合计 1，635，125 38，131，918.83 报告期期初基金份额总额 5，371，800，703.86 报告期间基金总申购份额 4，358，734.11 报告期间基金总赎回份额 502，775，990.34 报告期期末基金份额总额 4，873，383，447.63 不支持Flash
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