深交所加强深度价外末日轮风险监控

　　中集认沽权证涨跌幅限制30日起调整

　　研究实施中小板新股上市首日涨跌幅限制等制度创新

　　本报记者 程胜 深圳报道

　　经证监会同意，深交所今日发布《关于进一步加强“中集ZYP1”等深度价外权证交易监控的通知》，调整中集认沽权证的涨跌幅限制，从10月30日起仅实行价格涨幅限制，不实行跌幅限制。

　　通知规定，中集认沽权证的价格涨幅限制将根据其前收盘价格范围进行调整：当前收盘价格在0.100元以上(含0.100元)的交易日,价格涨幅比例为10%；当前收盘价格在0.010元至0.100元(含0.010元)的交易日,价格涨幅比例为20%；当前收盘价格低于0.010元的交易日,价格涨幅比例为50%。

　　通知指出，对其他深度价外权证也将采取类似措施，具体实施时间和事项另行通知。

　　通知强调，深交所已对中集认沽权证等深度价外权证的交易实施重点监控。对出现重大异常交易和涉嫌违规行为的账户，将根据《深圳证券交易所限制交易实施细则》实施限制交易，并上报中国证监会查处。各会员单位要严格按照《深圳证券交易所交易规则》、《会员客户交易行为管理指引》和通知的规定，做好相关规则和制度的宣传和风险教育工作，警示权证交易风险，切实加强对投资者权证交易行为的规范和管理。

　　深交所有关负责人介绍，此次出台的新规是在总结前期监管经验基础上，针对中集认沽权证自身特点和交易特征，采取的更有针对性的风险控制举措，目的是更有效地遏制临到期深度价外权证可能出现的炒作，更好地保护投资者尤其是中小投资者合法权益。深交所将继续严密监控权证交易，严厉打击蓄意操纵行为，坚持实施和不断完善盘中临时停牌制度，进一步研究和探索更有效、更具针对性的风险控制机制，全力遏制过度炒作，维护市场秩序。

　　以参与深度价外的钾肥认沽权证为例，参与其最后一周买入交易并造成亏损的账户共有14.46万户，占71.11%，亏损最大的账户亏损475万元。深交所再次提醒投资者尤其是中小投资者，要充分认识中集认沽权证等深度价外认沽权证最终价值“归零”的本质和风险，谨慎参与，切莫跟风炒作，避免遭受不必要的损失。

　　此外，深交所正积极针对中小板新股首日涨幅过大的现象，研究实施上市首日涨跌幅限制等交易制度创新和风险控制机制。