深交所严控末日轮中集认沽涨10%就停牌

　　全景网10月25日讯 针对临到期深度价外认沽权证普遍出现大幅波动、过度炒作的现象，深交所再出新规。经中国证监会同意，深交所日前发布通知，调整“中集认沽权证”的涨跌幅限制，即从10月30日起仅实行价格涨幅限制，不实行跌幅限制。

　　该通知规定，“中集认沽权证”的价格涨幅限制将根据其前收盘价格范围进行调整：(1)当前收盘价格在0.100元以上(含0.100元)的交易日，价格涨幅比例为10%；(2)当前收盘价格在0.010元至0.100元(含0.010元)的交易日，价格涨幅比例为20%；(3)当前收盘价格低于0.010元的交易日，价格涨幅比例为50%。

　　该通知同时规定，对其他深度价外权证也将采取类似措施，具体实施时间和事项另行通知。

　　该通知强调，深交所已对"中集认沽权证"等深度价外权证的交易实施重点监控，对出现重大异常交易和涉嫌违规行为的账户将根据《深圳证券交易所限制交易实施细则》实施限制交易，并上报中国证监会查处。同时，该通知要求，各会员单位要严格按照《深圳证券交易所交易规则》、《会员客户交易行为管理指引》和该通知的规定，做好相关规则和制度的宣传和风险教育工作，警示权证交易风险，切实加强对投资者权证交易行为的规范和管理。

　　深交所有关负责人介绍，为加强临到期认沽权证的监管，从万科认沽权证开始，在每只深度价外认沽权证到期前，深交所都制订了针对性的风险控制机制。此次出台的新规是在总结前期监管经验基础上，针对"中集认沽权证"自身特点和交易特征，采取的更有针对性的风险控制举措，目的是更有效地遏制临到期深度价外权证可能出现的炒作，更好地保护投资者尤其是中小投资者合法权益。

　　据介绍，深交所一直高度重视权证交易的监控。7月份以来，针对权证炒作有所抬头的现象，从多方面采取措施予以防范和遏制：一是加强盘中监控，及时干预和制止异常交易行为，累计向相关会员及营业部发出电话警示442次、书面警示92次，其中向16家会员发出了《关于限制帐户交易的警示函》共19份，涉及帐户41个；二是实施了更严格的盘中临时停牌制度，视盘中异常程度递进实施临时停牌半小时、一小时和至收盘集合竞价的风险控制机制，及时抑制了非理性炒作风险，共对3只认沽权证实施临时停牌21次；三是加强权证风险警示和教育，引导投资者正确认识权证炒作风险，理性投资。

　　深交所相关负责人表示，深交所将继续严密监控权证交易，严厉打击蓄意操纵行为，坚持实施和不断完善盘中临时停牌制度，进一步研究和探索更有效、更具针对性的风险控制机制，全力遏制过度炒作，维护市场秩序。

　　据了解，参与深度价外"钾肥认沽权证"最后一周买入交易并造成亏损的帐户共有14.46万户，占比71.11%，亏损最大的帐户亏损475万元。深交所再次提醒投资者尤其是中小投资者，要充分认识"中集认沽权证"等深度价外认沽权证最终价值"归零"的本质和风险，谨慎参与，切莫跟风炒作，避免遭受不必要的损失。

　　据悉，深交所在探索完善权证风险控制机制的同时，也正积极针对中小板新股首日涨幅过大的现象，研究包括实施上市首日涨跌幅限制等交易制度创新和风险控制机制。(全景网/曹昱）