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广发策略优选混合型证券投资基金2007年第三季度报告http://www.sina.com.cn 2007年10月24日 08:20 中国证券网-上海证券报
广发策略优选混合型证券投资基金 2007年第三季度报告 一、重要提示 广发基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2007年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金简称:广发优选 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2006年5月17日 截止2007年9月30日本基金份额总额:8,349,718,788.76 份 投资目标:通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 投资策略:本基金将主要根据宏观经济政策、资金供求、市场波动周期因素的判断,确定资产配置策略;通过综合运用主题投资、买入持有、逆向投资、等多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票构建股票投资组合;通过利率预测以及收益曲线策略进行债券投资;同时严格遵守有关权证投资的比例限制。 业绩比较基准: 75%*新华富时A600指数+25%*新华雷曼中国全债指数 风险收益特征:较高风险,较高收益 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 单位:元 注:(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本表中财务数据未经审计。 (2)2007年7月1日基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。 (二)基金净值表现 1、本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 2、本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图 注:(1)业绩比较基准:75%*新华富时A600指数+25%*新华雷曼中国全债指数 (2)本基金图示时间段为2006年5月16日至2007年9月30日。 四、管理人报告 (一)基金经理情况: 何震,男,投资管理部副总经理,经济学硕士,14年证券从业经历,曾任广发稳健增长基金基金经理、广发聚富开放式基金的基金经理助理,曾在广发证券股份有限公司、君安证券有限责任公司、海南富南国际信托投资公司从事研究工作。 (二)基金运作合规性声明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发策略优选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 (三)市场情况及基金运作回顾 1、市场回顾 三季度,A股市场继续保持强势。受到香港上市的大型国企股回归的影响,国内的大型国企股整体表现良好,此外有色、煤炭等资源股也有不错的表现。 2、操作回顾 本报告期内,本基金管理人保持平稳运作,在行业和个股配置上,没有太大的变化,适当增持了有色、煤炭等资源股,减持了钢铁、食品等行业的股票。 3、后市展望 随着指数的持续上扬,短期A股市场过快的上涨已经积累了一定的风险。虽然从中长线看,我们对中国的资本市场仍持乐观,但是有必要保持一定的清醒。我们认为四季度,A股市场如果震荡盘整,可能更有利一些,如果继续快速上涨,则要高度警惕了。 五、投资组合报告 (一)基金资产配置组合 (二)按行业分类的股票投资组合 (三)基金投资前十名股票明细 (四) 按券种分类的债券投资组合 (五)债券投资前五名组合 (六)投资组合报告附注 1、本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。 2、报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 3、本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 4、本基金本报告期其他资产的构成包括存出保证金4,564,374.62元,应收证券清算款174,451,656.37元,应收利息876,768.25元,应收申购款219,255,237.44元,合计为399,148,036.68元。 5、截至2007年9月30日,本基金未持有处于转股期的可转换债券. 6、本报告期末本基金所持有的权证投资,其数量与成本总额列示如下: 7、本报告期本基金未持有资产支持证券。 六、开放式基金份额变动 七、备查文件目录 1、中国证监会批准广发策略优选混合型证券投资基金募集的文件; 2、《广发策略优选混合型证券投资基金基金合同》; 3、《广发策略优选混合型证券投资基金托管协议》; 4、《广发策略优选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版; 5、广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值公告及其他公告。 查阅地点:广州市体育西路57号红盾大厦14楼、15楼 网址:http://www.gffunds.com.cn 广发基金管理有限公司 二OO七年十月二十四日 不支持Flash
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