期指仿真交易远月合约收盘首破万点

　　⊙本报记者 钱晓涵

　　昨天，中国金融期货交易所股指期货仿真交易远月合约0803收盘大涨3.24%，报10120点，首度站上万点大关；仿真交易四大合约的升水全部超过一千点，期现价差拉大到空前的地步。

　　事实上，0803合约本周一就捅破了万点大关，盘中最高上摸至10200点，终盘收报9590点。0803合约昨天的收盘价与沪深300现货指数相比，已经升水4382点。除了0803合约，中金所期指仿真交易另三个合约与现货指数相比升水幅度也相当大。主力近月合约0710昨天大涨4.8%，收报6765点，比现货指数足足高出了1027点。

　　分析师表示，0710合约在还有5个交易日就将交割的情况下，溢价程度显然偏高，毕竟在短短一周内现货指数暴涨千点的可能性微乎其微。

　　尽管股指期货尚未推出，但“十一”黄金周过后，由大盘蓝筹股主导的“二八”行情再度引发了市场对股指期货即将上马的猜想，中金所期指仿真交易的持仓量和成交量与节前相比也均有所放大。

　　有机构认为，股指期货仿真交易近乎疯狂的表演主要受现货指数影响，由于工商银行、中国石化等大盘蓝筹股主导了大盘行情，致使指数本周不断创出新高，期指向上攀升的动能也因此大大增加；此外，多家期货公司同时开展股指期货仿真交易大赛也成为助涨期指的重要因素。

　　由于多家期货公司同时进行仿真交易大赛，本周仿真交易四个合约的成交量达131.59万手，持仓量为8.3万手，与上周相比明显放大。尽管期指仿真交易参与人数的增多并不是坏事，但长江期货研发部指出，随着参与人数的增加，仿真交易随意性也变大了。目前从事期指仿真交易的都是虚拟资金，投资者出手往往过重，造成期指相对现货指数存在明显偏高的溢价。长江期货表示，在期现价差较大的情况下，投资者盲目做多期指的风险正在加大，下周仿真交易市场的震荡必将加剧。