海富通股票证券投资基金2006年年度报告摘要

　　海富通股票证券投资基金

　　2006年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，报告正文同时登载于基金管理人网站（http://www.hftfund.com）。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读年度报告正文。

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

　　第二节 基金简介

　　第三节 主要财务指标和基金净值表现

　　下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　一、主要财务指标

　　注：本基金合同生效日为2005年7月29日，2005年度主要财务指标的计算期间为2005年7月29日至2005年12月31日。

　　二、基金净值表现

　　1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

　　2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较：

　　海富通股票证券投资基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（2005年7月29日至2006年12月31日）

　　注：

　　1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定，即股票资产70％-95%，一年期以内的国家债券和现金的比例不低于5％。同时满足第14章（七）有关投资组合限制的各项比例要求。

　　2、自2006年9月起，陈洪先生不再担任本基金基金经理；2007年2月起，由蒋征先生兼任本基金基金经理。

　　3、本基金自基金合同生效以来每年的净值增长率，及与同期业绩比较基准的收益率比较：

　　海富通股票证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图

　　注：图中列示的2005年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期7月29日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。

　　三、过往三年每年的基金收益分配情况

　　单位：元

　　(a)2006年度，本基金于2月13日、4月7日、5月12日、12月14日，发布第一、二、三、四次分红预告，分别向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.25、0.35、0.50、9.20元，共计10.30元；

　　第四节 管理人报告

　　一、基金管理人及基金经理情况

　　（一）基金管理人及其管理基金的经验

　　基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通股票证券投资基金是基金管理人管理的第四只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金五只开放式基金。

　　（二）基金经理简介

　　郑拓先生，CFA，美国芝加哥大学MBA。历任君安证券公司黑龙江公司投资经理，广达投资公司投资经理，加拿大Donier International 企业融资经理，美国Robert W. Baird 投资银行基金分析师。2003年7月加入海富通基金管理公司，任投资部股票分析师、海富通精选基金经理助理。2005年4月至2006年9月任海富通精选基金经理，2006年5月至2006年9月任海富通强化回报基金基金经理，2005年7月至今任海富通股票基金基金经理， 2006年10月至2007年3月任海富通风格优势基金基金经理。

　　2007年3月10日，郑拓先生因个人工作变动的原因不再担任本基金基金经理。

　　蒋征先生，工商管理硕士，持有基金从业人员资格证书，证券从业年限9年。历任中国保险信托投资公司业务经理，嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理，2003年1月至2004年4月任泰和证券投资基金基金经理，2004年8月至2006年5月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选基金基金经理，2005年12月至2006年5月任基金兴安基金经理。2006年6月加入海富通基金管理有限公司，2006年9月起任海富通强化回报混合型证券投资基金基金经理，2007年2月起，兼任海富通股票基金基金经理。

　　二、对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通股票证券投资基金基金合同》、《海富通股票证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

　　三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释

　　二零零六年，随着股权分置改革的不断深化，在人民币升值和国民经济快速增长的影响下，中国的A股市场展开了一波迅猛的上涨行情，不断创出历史新高。A股市场在国民经济和金融体系中的地位空前提高，市场的投资价值获得了国内和国际投资者的普遍认可，越来越多的投资者将参与到这个市场中。二零零六年是海富通股票基金完整运作的第一年，我们在世界分工和国际经济结构调整的大背景下，深入研究国际及国内经济发展趋势、政策导向和市场环境等因素，及时把握中国经济发展的主要脉络，发掘处于不同景气周期中的相关上市公司的投资价值，精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合，分享中国经济高速成长的成果，基金的投资取得了一定的效果，基本实现了产品所要求的风险收益特征，并在逐步形成自己的风格。

　　截止本报告期末，本基金份额净值为1.068元，累计净值为2.098元。报告期内，基金净值增长了131.41%，而同期基金业绩比较基准上升97.60%，基金净值跑赢业绩比较基准33.81%。

　　本报告期内本基金未出现投资非公开发行股票的情况。

　　四、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望

　　虽然经过了2006年的大幅上涨，中国A股市场还是维持在基本合理的整体估值水平。在上市公司盈利继续增长、人民币持续升值和市场制度的不断创新的背景下，我们依然看好A股市场的长期前景。我们认为2007年的市场将比2006年更多的体现波动性和复杂性，市场的收益率将有所下降。同时，新的投资产品的不断推出，将带来更多样化的盈利机会。我们将继续坚持精选景气行业和积极主动精选股票投资相结合的方法，对基金资产进行管理。

　　第五节 托管人报告

　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对海富通股票证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管合同的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

　　第六节 审计报告

　　普华永道中天会计师事务所有限公司对海富通股票证券投资基金2006年12月31日的资产负债表以及2006年度的经营业绩表和基金净值变动表，出具了无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2007)第20191号）。

　　第七节 财务会计报告

　　一、基金会计报表

　　（一）资产负债表

　　（二）经营业绩表及收益分配表

　　2005年7月29日

　　(基金合同生效日)

　　至2005年

　　（三）基金净值变动表

　　2005年7月29日

　　(基金合同生效日)

　　至2005年

　　二、年度会计报表附注

　　（一）本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述变更外与上年度会计报表相一致：

　　2006年11月13日之前取得的由于定向增发形成的暂时流通受限股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值，自2006年11月13日起取得的由于定向增发行成的暂时流通受限股票，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于定向增发股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于定向增发股票的初始投资成本，按定向增发股票锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。

　　（二）重大会计差错的内容和更正金额

　　本报告期无重大会计差错。

　　（三）关联方关系及关联方交易

　　(a)关联方

　　关联方名称 与本基金的关系

　　海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

　　中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构

　　海通证券股份有限公司(“海通证券”)基金管理人的股东、基金代销机构

　　富通基金管理公司

　　(Fortis Investment Management S.A.)基金管理人的股东

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　(b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金

　　上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

　　该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　(c)基金管理人报酬

　　支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

　　本基金在本年度需支付基金管理人报酬15，031，730.78元(2005年：4，983，550.45元)。

　　(d)基金托管费

　　支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

　　本基金在本年度需支付基金托管费2，505，288.37元(2005年：830，591.80元)。

　　(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

　　本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2006年12月31日保管的银行存款余额为781，023，210.58元(2005年：113，490，224.92元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1，424，800.29元(2005年：671，368.37元)。

　　(f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易

　　本基金在本年度与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：

　　(g) 最近二个年度内本基金各关联方均无投资本基金的情况

　　（四）报告期末流通转让受到限制的基金资产

　　(a)流通受限制不能自由转让的股票

　　(1)本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在股权分置改革规定的程序结束后复牌。

　　(2)基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

　　此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

　　本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下：

　　第八节 投资组合报告

　　一、报告期末基金资产组合情况

　　二、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（www.hftfund.com）的年度报告正文。

　　四、报告期内股票投资组合的重大变动

　　(一)报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　（二）报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值2％或前20名的股票明细

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