景顺长城景系列开放式证券投资基金2006年年度报告摘要

　　(上接53版)

　　日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

　　本基金在本年度需向关联方支付的基金销售服务费如下：

　　③与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易

　　本基金在本年度与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：

　　④关联方持有本基金份额

　　本基金基金管理人在2006年度及2005年度未持有本基金份额。

　　本基金基金管理人主要股东及其控制的机构在2006年12月31日及2005年12月31日未持有本基金份额。

　　⑤ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

　　本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。

　　4、报告期末没有流通转让受到限制的基金资产。

　　第三节 动力平衡基金财务会计报告

　　（一）动力平衡基金会计报表

　　1、资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元)

　　2、经营业绩表及收益分配表(除特别注明外，金额单位为人民币元)

　　3、基金净值变动表(除特别注明外，金额单位为人民币元)

　　（二）动力平衡基金会计报表附注

　　1、本基金在本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度报告相一致。

　　2、本基金在本报告期无重大会计差错。

　　3、重大关联方关系及关联交易

　　(1)关联方关系

　　关联方名称 与本基金的关系

　　景顺长城基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

　　中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构

　　长城证券有限责任公司(“长城证券”)基金管理人的股东、基金代销机构

　　景顺资产管理有限公司基金管理人的股东

　　大连实德集团有限公司基金管理人的股东

　　开滦(集团)有限责任公司基金管理人的股东

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　（2）关联方交易

　　①通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金

　　上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

　　该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　②关联方报酬

　　(a) 基金管理人报酬

　　支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

　　本基金在本年度需支付基金管理人报酬5，869，642.54元(2005年：4，046，621.99元)。

　　(b) 基金托管费

　　支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

　　本基金在本年度需支付基金托管费978，273.75元(2005年：674，436.87元)。

　　③与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易

　　(a)本基金在本年度与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：

　　(b)本基金在本年度与基金管理人的股东长城证券通过银行间同业市场进行的债券交易如下：

　　④关联方持有本基金份额

　　本基金基金管理人在2006年及2005年均未持有本基金份额。

　　本基金基金管理人主要股东及其控制的机构在2006年12月31日及2005年12月31日均未持有本基金份额。

　　⑤由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

　　本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。

　　4流通受限制不能自由转让的基金资产

　　(a)本基金截至2006年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后复牌。

　　(b)基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

　　此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国

证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

　　本基金截至2006年12月31日止投资的流通受限制的股票情况如下：

　　第七章 投资组合报告

　　第一节 优选股票基金投资组合报告

　　一、报告期末基金资产组合情况

　　二、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于景顺长城基金管理有限公司网站的年度报告正文。

　　四、报告期内股票投资组合的重大变动

　　（一）报告期内累计买入金额占期初基金资产净值前20名的股票明细

　　（二）报告期内累计卖出金额占期初基金资产净值2%以上的股票明细

　　（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票收入总额

　　单位：元

　　五、报告期末按券种分类的债券投资组合

　　六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

　　本报告期内本基金未投资资产支持证券。

　　八、报告期末权证投资明细

　　1、本报告期末未持有权证。

　　2、报告期内因股权分置改革被动持有的权证数量为14，214，753.00股，成本总额为0.00元，无主动投资的权证。明细如下：

　　九、投资组合报告附注

　　1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

　　2、基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　3、基金的其他资产构成

　　4、报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5、本报告期内基金管理人未运用基金固有资金投资本基金。

　　第二节 货币市场基金投资组合报告

　　一、报告期末基金资产组合情况

　　二、报告期债券回购融资情况

　　1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

　　2、根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号），自2005年4月1日起，除发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值20％。本基金在2006年1月1日至2006年12月31日期间无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况。

　　三、基金投资组合平均剩余期限

　　1、投资组合平均剩余期限基本情况

　　本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生违规超过180天的情况。

　　2、期末投资组合平均剩余期限分布比例

　　四、报告期末债券投资组合

　　1、按债券品种分类的债券投资组合

　　注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

　　2、基金投资前十名债券明细

　　注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。

　　五、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　　六、投资组合报告附注

　　1、基金计价方法说明：本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金采用固定单位净值，基金账面份额净值为1.00元。

　　2、本报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20%的情况。

　　3、本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。

　　4、其他资产的构成

　　5、本报告期内基金管理人未运用基金固有资金投资本基金。

　　第三节 动力平衡基金投资组合报告

　　一、报告期末基金资产组合情况

　　二、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于景顺长城基金管理有限公司网站的年度报告正文。

　　四、报告期内股票投资组合的重大变动

　　（一）报告期内累计买入金额占期初基金资产净值2％以上的股票明细

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