银监会要求银行加强市场风险管理

　　中国银监会日前下发《关于进一步加强商业银行市场风险管理工作的通知》，对商业银行风险管理的人力资源配置、治理结构和管理流程均做了详细规定，并要求各行于2007年4月30日前，将通知落实情况报送银监会。

　　根据通知，各行高管中应配备一名高管人员负责全行的市场风险管理工作，并建立统一的市场风险管理信息系统；各行董事会或由董事会授权其下设的专门委员会应负责制定全行市场风险管理的战略与相关政策，督促高级管理层具体实施，应至少每半年听取一次全行市场风险管理情况报告。

　　通知要求各行以现有人民币国债和相关产品交易价格为基础，采用国际通用的方法研究并建立基于市场的人民币国债收益率曲线，作为人民币产品定价和风险管理的基础；加强对复杂衍生产品的风险管理工作，将复杂衍生产品纳入到市场风险管理系统之中，在人民币国债收益率曲线的基础上，研发具体有效的产品定价模型，并在此基础上计算相关的风险参数，为对冲各类风险提供参考。

　　通知还规定各行应使用专业的市场风险管理系统，将基础数据全部纳入统一的市场风险管理系统中，在人民币国债收益率曲线的基础上尽早开始积累交易账户的日损益数据，为实施市场风险内部模型做好准备，逐步创造条件研究并实施市场风险模型，计算全行统一的市场风险的风险价值。（俞靓）