“鞍钢JTC1”认购权证到期风险提示性公告

http://www.sina.com.cn 2006年11月07日 04:29 全景网络-证券时报

  鉴于“鞍钢JTC1”认购权证的到期日将近,受“鞍钢JTC1”认购权证的发行人鞍山钢铁集团公司(以下简称“鞍钢集团”)委托,本公司特提请投资者关注“鞍钢JTC1”认购权证行权的有关问题和投资风险。

  一、基本风险提示

  1、“鞍钢JTC1”认购权证的存续期为366天,自2005年12月5日起,至2006年12月5日止。

  2、根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定,权证存续期满前5个交易日,权证终止交易。“鞍钢JTC1”认购权证的最后一个交易日为2006年11月28日(星期二),从2006年11月29日(星期三)起终止交易。

  3、“鞍钢JTC1”认购权证的行权日只有一天,为2006年12月5日(星期二)。

  4、“鞍钢JTC1”认购权证经分红除息调整后的行权价格为3.386元,投资者每持有一份“鞍钢JTC1”认购权证,有权在2006年12月5日以3.386元的价格向鞍钢集团购买一股鞍钢股份

股票

  5、本公告前一交易日,鞍钢股份的收盘价格为7.98元,“鞍钢JTC1”认购权证的行权价格为3.386元,因此“鞍钢JTC1”认购权证的内在价值为4.594元。

  6、采用Black-Sholes公式,以本公告前一交易日鞍钢股份收盘价格7.98元、鞍钢股份股价波动率35.41%(本公告前120个交易

日历史波动率)、无风险利率2.25%计算,“鞍钢JTC1”认购权证的理论价值为4.599元。

  7、本公告前一交易日,“鞍钢JTC1”认购权证的收盘价格为4.670元,溢价率为0.95%。

  8、请投资者注意相关投资风险。

  二、特别风险提示

  “鞍钢JTC1”认购权证的行权日只有一天,为2006年12月5日。行权日未行权的“鞍钢JTC1”认购权证将予以注销。

  鞍钢股份有限公司

  董事会

  二〇〇六年十一月七日

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