中小企业板交易型开放式指数基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告

　　一、重要声明与提示

　　《中小企业板交易型开放式指数基金上市交易公告书》（以下简称“本上市交易公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则（2005年12月第一次修订）》和《深圳证券交易所交易型开放式指 数基金业务实施细则》的规定编制，中小企业板交易型开放式指数基金（以下简称“本基金”）管理人华夏基金管理有限公司的董事会及董事保证本上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本上市交易公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在2006年5月19日《证券时报》上并在华夏基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａＡＭＣ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告的《中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书》。

　　二、基金概览

　　1、基金简称：中小板

　　2、交易代码：159902

　　3、基金申购、赎回简称：中小板

　　4、申购、赎回代码：159902

　　5、标的指数简称：中小板Ｐ

　　6、标的指数代码：399329

　　7、截至公告日前两个工作日即2006年8月29日基金份额总额：3，965，967，258．69份。

　　8、截至公告日前两个工作日即2006年8月29日基金份额净值：0．991元。

　　9、本次上市交易份额：2，329，107，641份。

　　10、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

　　11、上市交易日期：2006年9月5日。

　　12、基金管理人：华夏基金管理有限公司。

　　13、基金托管人：中国建设银行股份有限公司。

　　14、上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司

　　15、申购、赎回代办证券公司主协调人：国信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司。

　　16、申购、赎回代办证券公司：国信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、国海证券有限责任公司。

　　三、基金的募集与上市交易

　　（一）本次基金上市前基金募集情况

　　1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会2006年5月11日证监基金字［2006］92号文。

　　2、基金运作方式：交易型开放式。

　　3、基金合同期限：不定期。

　　4、发售日期：自2006年5月22日至2006年6月5日进行发售，其中，场内和场外现金认购的日期为2006年5月22日至2006年6月2日，股票认购的日期为2006年6月5日。

　　5、发售价格：人民币1．00元。

　　6、发售期限：11个工作日。

　　7、发售方式：投资者可选择场内现金认购、场外现金认购以及股票认购等3种方式认购本基金。

　　8、发售机构

　　（1）直销机构

　　投资者可通过华夏基金管理有限公司的直销网点办理本基金的场外现金认购和股票认购。

　　（2）代销机构

　　①场内现金认购通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理：包括国泰君安证券、广发证券、国信证券、招商证券、中国银河证券、联合证券、中信证券、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华龙证券、中信建投证券、民生证券、山西证券、北京证券、长江证券、中信万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、天一证券、上海证券、国联证券、金信证券、东北证券、天和证券、南京证券、平安证券、华安证券、长城证券、东海证券、国海证券、泰阳证券、财富证券、东莞证券、中原证券、第一证券、国都证券、恒泰证券、中银国际证券、齐鲁证券、华西证券、国盛证券、西北证券、新时代证券、华林证券、中金公司、宏源证券、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、信泰证券、江南证券、金元证券、西部证券、第一创业证券。

　　②场外现金认购的发售代理机构为中国建设银行股份有限公司。

　　③股票认购的发售代理机构为基金管理人指定的具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位，包括中国银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、国信证券、光大证券、广发证券、中信证券、中信建投证券、招商证券、联合证券、海通证券、长江证券、华泰证券、华西证券、中信万通证券、国元证券、兴业证券、南京证券、中原证券、平安证券、信泰证券、东莞证券、国都证券、东北证券、万联证券、金通证券、中金公司、第一创业证券、金元证券、齐鲁证券、华龙证券、国海证券、山西证券、东吴证券、西南证券、世纪证券、上海证券、宏源证券、民生证券、东方证券。

　　9、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司。

　　10、募集资金总额及入账情况

　　截止到2006年6月5日，本基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净销售总额为3，965，335，792．44元人民币（含募集股票市值），认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计631，466．25？元人民币。募集资金已于2006年6月8日划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户，募集股票已于2006年6月8日由中国证券登记结算有限责任公司办理过户。

　　11、基金备案情况

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书》、《中小企业板交易型开放式指数基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，本基金募集符合有关条件，华夏基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已向中国证监会办理基金备案手续，并获书面确认。

　　12、基金合同生效日及该日基金份额总额：本基金合同自2006年6月8日起正式生效。本次募集有效认购户数为89，049户，按照每份基金份额面值1．00元人民币计算，设立募集期募集及利息结转的基金份额共计3，965，967，258．69份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。

　　（二）基金上市交易

　　1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上［2006］106号

　　2、上市交易日期：2006年9月5日

　　3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

　　4、基金简称：中小板

　　5、基金交易代码：159902

　　投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。

　　6、本次上市交易份额：2，329，107，641份。

　　7、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。

　　四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

　　（一）持有人户数

　　截至公告日前两个工作日即2006年8月29日，本基金场内份额持有人户数为33，598户，平均每户持有的基金份额为69，322．81份。

　　（二）持有人结构

　　截至公告日前两个工作日即2006年8月29日，本基金场内份额持有人结构如下：

　　场内机构投资者持有的基金份额为218，845，880份，占场内基金总份额的9．40％；场内个人投资者持有的基金份额为2，110，261，761份，占场内基金总份额的90．60％。

　　（三）截至公告日前两个工作日即2006年8月29日前十名场内基金份额持有人情况

　　注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。

　　五、基金主要当事人简介

　　（一）基金管理人

　　1、基本情况

　　名称：华夏基金管理有限公司

　　法定代表人：凌新源

　　总经理：范勇宏

　　注册资本：13800万元

　　注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区

　　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦Ｂ座8层

　　设立批准文号：中国证监会证监基字［1998］16号

　　工商登记注册的法人营业执照文号：1100001512815（2－2）

　　经营范围：发起设立基金、基金管理；因特网信息服务业务

　　2、股权结构

　　3、内部组织

　　公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。

　　目前，公司下设19个部门，并在北京、上海、深圳设立了分公司。

　　（1）股票投资部：负责股票类资产的投资管理，行业与上市公司研究。

　　（2）固定收益部：根据法律法规、基金契约和委托协议等，对公司管理的固定收益类资产加以投资运用，以实现预期收益。

　　（3）机构投资部：负责特定客户委托资产的投资管理及其他相关工作。

　　（4）风险管理部：建立和执行公司有效的风险管理战略、流程、方法和工具，保证能够有效揭示和控制投资风险、运作风险和信用风险。

　　（5）金融工程部：负责投资策略的量化、新产品研究，ＥＴＦ管理的优化。

　　（6）研究发展部：负责新产品设计。

　　（7）养老金部：负责全国社保基金、企业年金基金、基本养老保险个人账户基金等养老基金的营销、研究和服务工作。

　　（8）基金营销部：负责营销策划和执行管理，渠道开拓和维护，新业务拓展和培训，销售支持，客户信息管理。

　　（9）国际业务部：根据公司发展成为独立的、一流的基金管理公司的战略，国际业务部致力于公司海外业务的拓展，推进公司的国际化发展。

　　（10）机构理财部：负责致力于为客户创造价值，为公司增加资产规模，维护公司品牌形象，提升客户满意度，主要针对机构客户开展销售、服务及维护工作。

　　（11）市场推广部：负责公司品牌推广及产品推广（包括新产品发行推广和持续营销推广），媒体公共关系维护，公司内刊编辑发行。

　　（12）电子商务部：负责建立集客户服务、客户资源再开发、产品直复营销为一体的综合服务营销平台。

　　（13）基金运作部：负责为证券投资基金以及未来拟开展的委托投资等业务提供注册登记、直销后台管理、资金清算、会计核算、估值、会计报告和信息披露等工作。负责为公司相关部门提供报表服务和数据分析服务。

　　（14）信息技术部：支持基础业务系统稳定运行、产品创新和业务开拓、数据整合与增值、机房管理、网络与安全保障、日常办公维护。

　　（15）法律监察部／稽核部：负责公司内部法律事务咨询，处理公司法律纠纷，对员工进行合规教育，监察公司管理及运作的合规性。

　　（16）人力资源部：负责制定公司人力资源战略与规划，负责组织与管理招聘、培训、绩效管理、薪资福利、劳动合同与档案管理等各项人力资源工作。

　　（17）商学院：主要负责公司内部培训，提高员工素质，包括制定培训规划，策划培训方案，组织协调各部门落实培训计划等。

　　（18）计划财务部：负责编制并监督执行公司财务预算及决算，制定并监督执行公司的财务制度，组织企业公司筹资、投资、利润分配、成本、税务等财务管理工作，管理公司财务印鉴等工作。

　　（19）办公室：负责公司的公文流转，对外联络和沟通，参与研究制定公司发展战略规划。

　　4、人员情况

　　截止到2006年6月，我公司共有员工188人，获得基金从业资格的有148人。所有人员在最近3年内均没有受到有关监管部门的处罚。

　　5、信息披露负责人：张弘弢

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　6、基金管理业务情况

　　截至2006年8月，公司管理资产规模超过500亿元人民币，管理着基金兴华、兴和、兴科、兴安4只封闭式基金，华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏大盘精选、华夏红利、上证50ＥＴＦ、中小板ＥＴＦ、华夏回报二号和华夏稳增10只开放式基金，以及亚洲债券基金二期中国子基金和全国社保基金投资组合，是国内管理基金数目最多的基金管理公司，也是管理资产规模最大的基金管理公司之一。？？

　　7、本基金基金经理简介

　　方军先生，硕士。1999年加入华夏基金管理公司，历任研究员，华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。现任上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、中小企业板交易型开放式指数基金基金经理。

　　（二）基金托管人

　　1、基本情况

　　名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：郭树清

　　成立时间：2004年09月17日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］12号

　　联系人：尹东

　　联系电话：[phone]

　　2、基金托管业务经营情况

　　截止到2006年6月30日，中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、金鼎、汉博、通宝、通乾、鸿飞、银丰共11只封闭式证券投资基金，以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列（包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置3只子基金）、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华－道琼斯88精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、华安上证180ＥＴＦ、长城消费增值股票、上投摩根双息平衡混合、湘财荷银效率优选混合、交银施罗德稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华夏深圳中小企业板ＥＴＦ、华富货币市场等共33只开放式证券投资基金，托管基金财产规模达881．77亿份。

　　3、人员情况

　　罗中涛，基金托管部总经理，曾就职于国家统计局、建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。

　　李春信，基金托管部副总经理，曾就职于建设银行总行人力资源部、计划部、筹资部、国际业务部并担任领导工作，对计划、个人银行及国际业务具有丰富的经验。

　　中国建设银行总行设基金托管部，基金托管部下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处和监督稽核处7个职能处室，现有员工70余人。

　　（三）基金上市推荐人

　　1、国泰君安证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：韩星宇

　　2、中国银河证券有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郭京华

　　3、申银万国证券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路171号

　　办公地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：王明权

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人；李清怡

　　（四）申购、赎回代办证券公司

　　1、国信证券有限责任公司

　　住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦21楼

　　法定代表人：胡继之

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：林建闽

　　2、国泰君安证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：韩星宇

　　3、中国银河证券有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郭京华

　　4、申银万国证券股份有限公司

　　住所：上海市常熟路171号

　　办公地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：王明权

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人；李清怡

　　5、中信建投证券有限责任公司

　　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：黎晓宏

　　电话：400－8888－108

　　传真：[phone]

　　联系人：权唐

　　6、华西证券有限责任公司

　　住所：四川省成都市陕西街239号

　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）

　　法人代表：张慎修

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：杨玲

　　7、光大证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15－16楼

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2004室

　　法定代表人：王明权

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：张琦、陈建东

　　8、国都证券有限责任公司

　　住所：北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层

　　办公地址：北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层

　　法定代表人：王少华

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：马泽承

　　9、联合证券有限责任公司

　　住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

　　办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

　　法定代表人：马国强

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：盛宗凌

　　10、招商证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座39－45层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座40层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　热线：400－8888－111；[phone]

　　联系人：黄健

　　11、中信万通证券有限责任公司

　　住所：青岛市东海路28号

　　办公地址：青岛市东海西路28号

　　法定代表人：史洁民

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：丁韶燕

　　12、信泰证券有限责任公司

　　住所：南京市长江路88号

　　办公地址：南京市长江路88号

　　法定代表人：钱凯法

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：舒萌菲

　　13、平安证券有限责任公司

　　住所：深圳市八卦三路平安大厦三楼

　　办公地址：深圳市八卦三路平安大厦三楼

　　法人代表：叶黎成

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：余江

　　14、国元证券有限责任公司

　　住所：合肥市寿春路179号

　　办公地址：合肥市寿春路179号

　　法定代表人：凤良志

　　电话：安徽地区：96888；全国：400－8888－777

　　传真：[phone]

　　联系人：李蔡

　　15、南京证券有限责任公司

　　住所：南京市鼓楼区大钟亭8号

　　办公地址：南京市鼓楼区大钟亭8号

　　法定代表人：张华东

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：石健

　　16、广发证券股份有限公司

　　住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

　　法定代表人：王志伟

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：肖中梅

　　17、兴业证券股份有限公司

　　住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦

　　办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦19楼

　　法定代表人：兰荣

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：杨盛芳

　　18、华泰证券有限责任公司

　　住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：[phone]、721

　　传真：[phone]

　　联系人：袁红彬

　　19、中信证券股份有限公司

　　住所：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

　　办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

　　法定代表人：王东明

　　电话：[phone]－63266

　　传真：[phone]

　　联系人：陈忠

　　20、海通证券股份有限公司

　　住所：上海市唐山路218号

　　办公地址：上海淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：孙丽、李莹莹

　　21、上海证券有限责任公司

　　住所：上海市九江路111号

　　办公地址：临平北路19号

　　法定代表人：蒋元真

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：刘永

　　22、长江证券有限责任公司

　　住所：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号

　　办公地址：上海市汉口路130号长江证券大厦5Ｆ

　　法定代表人：明云成

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：毕艇

　　23、国海证券有限责任公司

　　住所：中国广西南宁市滨湖路46号

　　办公地址：中国广西南宁市滨湖路46号

　　法定代表人：张雅锋

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：覃清芳

　　（五）验资机构

　　名称：普华永道中天会计师事务所

　　法定代表人：杨绍信

　　注册地址：上海市浦东新区东昌路568号

　　经办注册会计师：汪棣、许康玮

　　联系人：许康玮

　　联系电话：[phone]

　　六、基金合同摘要

　　基金合同的内容摘要见附件。

　　七、基金财务状况

　　（一）基金募集期间费用

　　本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中列支，不从基金资产中支付。

　　（二）基金上市前重要财务事项

　　本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

　　（三）基金资产负债表

　　截至公告前两个工作日即2006年8月29日，本基金的资产负债表如下：

　　八、基金投资组合

　　截至公告前两个工作日即2006年8月29日，本基金的投资组合情况如下：

　　（一）基金资产组合情况

　　（二）按行业分类的股票投资组合

　　（三）按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细

　　1、中小板成份股投资前五名股票明细

　　2、新股投资前五名股票明细

　　（四）期末按券种分类的债券投资组合

　　截至2006年8月29日，本基金未持有债券。

　　（五）期末按市值占净值比例大小排序的前五名债券明细

　　截至2006年8月29日，本基金未持有债券。

　　（六）投资组合报告附注

　　1、本基金前10名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前1

　　年内受到公开谴责、处罚的证券。

　　2、本基金前10名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　3、本基金2006年8月29日，其他资产构成如下：

　　九、重大事件揭示

　　本基金无重大事件揭示。

　　十、基金管理人承诺

　　本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。

　　（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　　十一、基金托管人承诺

　　基金托管人就基金上市交易之后履行托管人职责做出承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。

　　（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

　　基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。

　　基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

　　十二、基金上市推荐人意见

　　本基金上市推荐人为国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司。

　　上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见：

　　1、本基金上市符合《基金法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则（2005年12月第一次修订）》规定的相关条件；

　　2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。

　　十三、基金份额的申购与赎回

　　（一）申购和赎回的开放日及时间

　　1、申购、赎回的开始时间

　　自2006年9月5日起，本基金开始办理申购、赎回。

　　2、开放日及开放时间

　　投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日，开放时间为9：30－11：30和13：00－15：00。基金管理人可与销售机构约定，在开放日的其他时间受理投资者的申购、赎回申请，但是对于投资者在非开放时间提出的申购、赎回申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

　　若深圳证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。

　　（二）申购和赎回场所

　　1、投资者可使用深圳证券账户，采用组合证券方式，通过深圳证券交易所场内系统办理申购、赎回业务（以下简称“场内申购赎回”）。场内申购赎回代理机构为国信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、国海证券有限责任公司。

　　2、投资者可使用开放式基金账户，采用现金方式，通过基金管理人和场外申购赎回代理机构中国建设银行股份有限公司办理申购、赎回业务（以下简称“场外申购赎回”）。

　　3、投资者应当在基金管理人和场内、场外申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外申购赎回代理机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

　　（三）申购和赎回的数额限制

　　1、投资者场内申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

　　本基金最小申购、赎回单位为50万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作日在至少一种指定媒体公告。

　　2、场外申购赎回的数额限制

　　（1）投资者每次最低申购金额为1，000元（含申购费）。

　　（2）投资者赎回份额不设限制。

　　（3）基金管理人有权对以上数额限制进行调整，最迟应在调整生效前3个工作日在至少一种指定媒体公告。

　　（四）申购和赎回的原则

　　1、场内申购赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。

　　（1）基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

　　（2）基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

　　（3）基金的申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

　　2、场外申购赎回业务须遵守中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则的规定。

　　（1）基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请。

　　（2）基金的申购对价、赎回对价为现金。

　　（3）基金的申购、赎回价格基于受理申请当日申购赎回清单对应组合证券的买入成本（包括相关交易费用）或卖出价值（扣除相关交易费用）计算，与受理申请当日的基金份额净值或有不同。

　　3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

　　4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前3个工作日在至少一种指定媒体公告。

　　（五）场内申购和赎回的程序

　　1、申购和赎回申请的提出

　　投资者须按代办证券公司规定的手续，在开放日的开放时间提出场内申购、赎回的申请。投资者申购本基金时，须根据当日申购赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。

　　2、申购和赎回申请的确认

　　投资者场内申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回业务的销售网点查询确认情况。

　　3、申购和赎回的清算交收与登记

　　场内申购赎回的清算交收与登记由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司负责办理。

　　投资者Ｔ日申购、赎回成功后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在Ｔ日收市后为投资者办理组合证券的清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在Ｔ＋1日办理基金份额、现金替代的交收以及现金差额的清算，在Ｔ＋2日办理现金差额的交收，并将结果发送给代办证券公司、基金管理人和基金托管人。如果中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

　　登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体公告。

　　（六）场外申购赎回的程序

　　1、申购和赎回申请的提出

　　投资者须按基金管理人或场外申购赎回代理机构规定的手续，在开放日的开放时间提出场外申购、赎回的申请。在申请办理场外申购、赎回业务之前，投资者须确保已在基金管理人或场外申购赎回代理机构办妥开放式基金账户注册或注册确认手续。投资者申购本基金时，须全额交付申购款项。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额。

　　2、场外申购的清算交收与登记

　　（1）Ｔ日，投资者提出申购申请并缴纳申购款项。Ｔ日日终，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）对申购申请数据进行处理，并将合格的申购申请数据发送基金管理人。

　　（2）Ｔ＋1日，基金管理人将申购确认数据发送中国结算。中国结算根据申购确认数据，将失败申购回报以及成功申购的资金确认回报发送销售机构。

　　（3）Ｔ＋2日，中国结算完成申购资金交收。在Ｔ＋2日至Ｔ＋3日内，基金管理人运用申购资金根据Ｔ日申购赎回清单买入相应的组合证券对价。期间若有成份股发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，基金管理人将基于还原原则进行相应调整。对于因停牌或流动性不足等原因未能买入的部分成份证券或因标的指数调整即将被剔除的部分成份证券，基金管理人可按照Ｔ＋3日收盘价进行计算。

　　（4）Ｔ＋3日日终，基金管理人依据组合证券的买入成本（含交易费用）计算Ｔ日场外申购价格，并于次日公告。中国结算根据Ｔ日场外申购价格办理申购份额的清算和登记。

　　（5）Ｔ＋5日，投资者可通过办理申购业务的销售网点查询申购确认情况。自Ｔ＋5日起，投资者有权赎回该部分基金份额。

　　3、场外赎回的清算交收与登记

　　（1）Ｔ日，投资者提出赎回申请。Ｔ日日终，中国结算对赎回申请数据进行处理，并将合格的赎回申请数据发送基金管理人。

　　（2）Ｔ＋1日，基金管理人将赎回确认数据发送中国结算。中国结算根据赎回确认数据冻结赎回份额，并将失败赎回、拒绝赎回以及冻结回报发送销售机构。

　　（3）在Ｔ＋1日至Ｔ＋2日内，基金管理人根据Ｔ日申购赎回清单卖出相应的组合证券对价。期间若有成份股发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，基金管理人将基于还原原则进行相应调整。对于因停牌或流动性不足等原因未能卖出的部分成份证券，基金管理人可按照Ｔ＋2日收盘价进行计算。

　　（4）Ｔ＋2日日终，基金管理人依据组合证券的卖出价值（扣减交易费用）计算Ｔ日场外赎回价格，并于次日公告。中国结算根据Ｔ日场外赎回价格办理赎回份额的清算，生成赎回待确认数据发送基金管理人。

　　（5）Ｔ＋3日，基金管理人将赎回确认数据发送中国结算。中国结算根据赎回确认数据将赎回确认回报发送销售机构。

　　（6）Ｔ＋4日，投资者可以通过办理赎回业务的销售网点查询赎回确认情况，赎回资金从基金托管账户划出，经销售机构划往投资者账户。

　　4、为降低投资者申购、赎回的交易成本，基金管理人将对Ｔ日场外申购、赎回进行轧差处理。在净申购时，基金管理人可不进行组合证券的卖出，Ｔ日场外赎回价格为Ｔ日基金份额净值；在净赎回时，基金管理人可不进行组合证券的买入，Ｔ日场外申购价格为Ｔ日基金份额净值。另外，在Ｔ日净申购、净赎回数量较小（不足最小申购、赎回单位）时，基金管理人可不进行组合证券的买入和卖出，Ｔ日场外申购、赎回价格皆为Ｔ日基金份额净值。此外，基金管理人可在政策允许的条件下为场外申购提供垫款服务，以提高场外申购的处理效率。

　　5、基金管理人和登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体公告。

　　（七）场内申购、赎回的对价、费用及价格

　　1、场内申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。场内赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。场内申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

　　2、投资者在场内申购或赎回基金份额时，代办证券公司可按照不高于0．5％的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

　　3、Ｔ日的基金份额净值在当日收市后计算，并在Ｔ＋1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。Ｔ日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

　　（八）场外申购赎回的费用及价格

　　1、投资者在办理场外申购时需交纳前端申购费用，具体费率如下：

　　投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　2、投资者在办理场外赎回时需交纳赎回费用，赎回费率为赎回总额的0．5％。所收取赎回费用的25％须归入基金资产，其余用作销售机构、登记结算机构的手续费。

　　3、基金管理人与销售机构商定后，可以调整场外申购费、赎回费的费率水平或收费方式，并报中国证监会核准或者备案后公告。

　　4、场外申购、赎回价格由基金管理人计算并公告。Ｔ日场外申购价格的计算公式为根据Ｔ日申购赎回清单确定的申购对价在后续交易日内的买入成本除以对价的申购份额，Ｔ日场外赎回价格的计算公式为根据Ｔ日申购赎回清单确定的赎回对价在后续交易日内的卖出价值除以赎回份额，场外申购、赎回价格计算精确到0．001元，小数点后第四位四舍五入。Ｔ日场外申购价格最迟于Ｔ＋4日公告，Ｔ日场外赎回价格最迟于Ｔ＋3日公告。如遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

　　（九）申购、赎回清单的内容与格式

　　1、申购赎回清单的内容

　　Ｔ日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、Ｔ日预估现金部分、Ｔ－1日现金差额、Ｔ－1日基金份额净值及其他相关内容。

　　2、组合证券相关内容

　　组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

　　3、现金替代相关内容

　　现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

　　（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

　　禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

　　（2）可以现金替代

　　①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。

　　②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

　　替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的Ｔ－1日收盘价×（1＋现金替代保证金率）

　　收取现金替代保证金的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考收盘价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

　　③替代金额的处理程序

　　Ｔ日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。

　　在Ｔ日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为Ｔ＋2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

　　Ｔ＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照Ｔ＋2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　特例情况：若自Ｔ日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

　　除权调整：若可以现金替代的证券在现金替代日（Ｔ日）至Ｔ＋2日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则基金管理人将对替代金额的处理进行相应调整。

　　Ｔ＋2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的清算，并将结果发送给代办证券公司、基金管理人和基金托管人；Ｔ＋2日后第2个工作日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第22个交易日），登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。

　　④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

　　（3）必须现金替代

　　①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

　　②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的Ｔ－1日收盘价。

　　4、预估现金部分相关内容

　　预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及代办证券公司预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并在Ｔ日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值。其计算公式为：

　　Ｔ日预估现金部分＝Ｔ－1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与经除权调整的Ｔ－1日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与经除权调整的Ｔ－1日收盘价乘积之和）

　　其中，经除权调整的Ｔ－1日收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若Ｔ日为基金分红除息日，则计算公式中的“Ｔ－1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

　　5、现金差额相关内容

　　Ｔ日现金差额在Ｔ＋1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

　　Ｔ日现金差额＝Ｔ日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与Ｔ日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与Ｔ日收盘价乘积之和）

　　Ｔ日投资者申购、赎回基金份额时，需按Ｔ＋1日公告的Ｔ日现金差额进行资金的清算交收。

　　现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

　　6、申购赎回清单的格式

　　申购赎回清单的格式举例如下：

　　基本信息

　　2006－08－24日信息内容

　　2006－08－25日信息内容

　　成份股信息内容

　　（十）暂停申购、赎回的情形

　　在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请：

　　1、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回；

　　2、深圳证券交易所决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

　　3、深圳证券交易所、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回；

　　4、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

　　由于技术系统设置原因，在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。

　　发生上述情形之一的，基金管理人应当在当日报中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。

　　此外，在发生标的指数成份股上市公司重大行为（如兼并重组）、成份股市场价格异常波动（如连续涨／跌停）等异常情形时，为避免现金申购、赎回对基金或基金份额持有人利益的不利影响，本基金管理人有权临时决定暂停接受场外申购、赎回申请，并报中国证监会备案后公告。

　　（十一）集合申购与其他服务

　　在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。

　　根据投资需要（如变更标的指数）或为提高交易便利，基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并通知基金托管人。

　　基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并通知基金托管人。

　　十四、备查文件目录

　　以下备查文件存放在基金管理人的办公场所、营业场所。

　　（一）中国证监会核准中小企业板交易型开放式指数基金募集的文件

　　（二）《中小企业板交易型开放式指数基金基金合同》

　　（三）《证券投资基金登记结算服务协议》

　　（四）《中小企业板交易型开放式指数基金托管协议》

　　（五）《中小企业板交易型开放式指数基金招募说明书》

　　（六）法律意见书

　　（七）基金管理人业务资格批件、营业执照

　　（八）基金托管人业务资格批件、营业执照

　　华夏基金管理有限公司

　　二○○六年八月三十一日

　　附件：基金合同摘要

　　“九、基金合同当事人的权利与义务

　　（一）基金管理人

　　名称：华夏基金管理有限公司

　　住所：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区

　　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦Ｂ座8层

　　邮政编码：100032

　　法定代表人：凌新源

　　总经理：范勇宏

　　设立日期：1998年4月9日

　　批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字［1998］16号文

　　组织形式：有限责任公司

　　注册资本：1．38亿元

　　存续期间：100年

　　（二）基金托管人

　　名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

　　住所：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　邮政编码：100032

　　法定代表人：郭树清

　　成立时间：2004年9月17日

　　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］12号

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币

　　存续期间：持续经营

　　（三）基金份额持有人

　　投资者自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

　　（四）基金管理人的权利

　　1、自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；

　　2、获得基金管理人报酬；

　　3、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

　　4、在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、转托管等业务的规则；

　　5、根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

　　6、在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；

　　7、选择、更换登记结算机构，获取基金份额持有人名册，并对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查；

　　8、选择、更换销售代理机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；

　　9、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

　　10、依法召集基金份额持有人大会；

　　11、法律法规规定的其他权利。

　　（五）基金管理人的义务

　　1、依法募集基金，办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　2、办理基金备案手续；

　　3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

　　4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

　　5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

　　6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

　　7、依法接受基金托管人的监督；

　　8、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

　　9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；

　　10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

　　11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　12、编制中期和年度基金报告；

　　13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

　　14、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

　　15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

　　17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

　　20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

　　22、建立并保存基金份额持有人名册；

　　23、法律法规规定的其他义务。

　　（六）基金托管人的权利

　　1、获得基金托管费；

　　2、监督基金管理人对本基金的投资运作；

　　3、自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

　　4、在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

　　5、根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；

　　6、依法召集基金份额持有人大会；

　　7、按规定取得基金份额持有人名册；

　　8、法律法规规定的其他权利。

　　（七）基金托管人的义务

　　1、安全保管基金财产；

　　2、设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

　　3、对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

　　4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

　　5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

　　6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

　　7、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

　　8、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

　　9、建立并保存基金份额持有人名册；

　　10、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　11、按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

　　12、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

　　13、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；

　　14、按照规定监督基金管理人的投资运作；

　　15、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

　　16、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；

　　17、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

　　18、因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

　　19、基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

　　20、法律法规规定的其他义务。

　　（八）基金份额持有人的权利

　　1、分享基金财产收益；

　　2、参与分配清算后的剩余基金财产；

　　3、依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

　　4、按照规定要求召开基金份额持有人大会；

　　5、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

　　6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

　　7、监督基金管理人的投资运作；

　　8、对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

　　9、法律法规和基金合同规定的其他权利。

　　每份基金份额具有同等的合法权益。

　　（九）基金份额持有人的义务

　　1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

　　2、交纳基金认购、申购对价及规定的费用；

　　3、在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

　　4、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

　　5、执行生效的基金份额持有人大会决议；

　　6、返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人、销售代理机构及其他基金份额持有人处获得的不当得利；

　　7、法律法规和基金合同规定的其他义务。

　　（十）本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金账户名称而有所改变。

　　十、基金份额持有人大会

　　（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

　　（二）召开事由

　　1、当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10％以上（含10％，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：

　　（1）终止基金合同；

　　（2）转换基金运作方式；

　　（3）变更基金类别；

　　（4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

　　（5）变更基金份额持有人大会议事程序；

　　（6）更换基金管理人、基金托管人；

　　（7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

　　（8）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；

　　（9）本基金与其他基金的合并；

　　（10）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

　　2、出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：

　　（1）调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用；

　　（2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式；

　　（3）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；

　　（4）经中国证监会允许，基金管理人、交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则；

　　（5）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

　　（6）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；

　　（7）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

　　（8）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

　　（三）召集人和召集方式

　　1、除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集，开会时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。

　　2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

　　3、代表基金份额10％以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10％以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。

　　4、代表基金份额10％以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10％以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前30日向中国证监会备案。

　　5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

　　（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

　　1、基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前30天在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：

　　（1）会议召开的时间、地点和出席方式；

　　（2）会议拟审议的主要事项；

　　（3）会议形式；

　　（4）议事程序；

　　（5）有权出席基金份额持有人大会的权益登记日；

　　（6）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

　　（7）表决方式；

　　（8）会务常设联系人姓名、电话；

　　（9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

　　（10）召集人需要通知的其他事项。

　　2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式。

　　3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。

　　（五）基金份额持有人出席会议的方式

　　1、会议方式

　　（1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

　　（2）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席基金份额持有人大会。

　　（3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

　　（4）会议的召开方式由召集人确定，但决定转换基金运作方式、基金管理人的更换或基金托管人的更换、终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。

　　2、召开基金份额持有人大会的条件

　　（1）现场开会方式

　　在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

　　①对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效的凭证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的50％以上；

　　②到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。

　　未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间（至少应在25个工作日后）和地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

　　（2）通讯开会方式

　　在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

　　①召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

　　②召集人在基金托管人或／和基金管理人（分别或共同地称为“监督人”）以及公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见；

　　③本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50％以上；

　　④直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与登记结算机构记录相符。

　　如果开会条件达不到上述要求，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间（至少应在25个工作日后），且确定有权参与表决的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

　　采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

　　（六）议事内容与程序

　　1、议事内容及提案权

　　（1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

　　（2）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10％以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日前40天提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30天公告。

　　（3）对于基金份额持有人提交的提案（包括临时提案），大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

　　①关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

　　②程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

　　（4）单独或合并持有权益登记日基金总份额10％以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。

　　（5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开日前30日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

　　2、议事程序

　　（1）现场开会

　　在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。

　　基金份额持有人大会由基金管理人召集的，大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表；基金份额持有人大会由基金托管人召集的，大会主持人为基金托管人授权出席会议的代表；基金份额持有人大会由基金份额持有人召集的，大会主持人为召集基金份额持有人大会的基金份额持有人自行选举的代表。如果大会主持人未能按前述规定确定，则由出席大会的基金份额持有人以所代表的基金份额50％以上多数（不含50％）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。

　　召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码（或住所地址）、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或单位名称）等事项。

　　（2）通讯方式开会

　　在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前至少30日公布提案，在所通知的表决截止日期第2日统计全部有效表决，在公证机关及监督人的监督下形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。

　　3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

　　（七）决议形成的条件、表决方式、程序

　　1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

　　2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

　　（1）一般决议

　　一般决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的50％以上多数（不含50％）通过方为有效，除下列（2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；

　　（2）特别决议

　　特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。

　　3、基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。

　　4、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

　　5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

　　（八）计票

　　1、现场开会

　　（1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

　　（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。

　　（3）如大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对投票数进行重新清点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

　　2、通讯方式开会

　　在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权3名监督员进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

　　（九）基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

　　1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

　　2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。

　　3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起2个工作日内在至少一种指定媒体公告。

　　（十）法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。

　　十四、基金的投资

　　（一）投资目标

　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　（二）标的指数

　　本基金标的指数为深圳证券交易所编制并发布的中小企业板价格指数（指数代码为399329，简称为“中小板Ｐ”）。

　　如果深圳证券交易所变更或停止中小企业板价格指数的编制及发布、或中小企业板价格指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中小企业板价格指数不宜继续作为标的指数，或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会核准或者备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。

　　（三）投资范围

　　本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

　　（九）投资限制

　　1、投资比例限制

　　（1）本基金持有的全部权证市值不得超过基金资产净值的3％；

　　（2）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的10％；

　　（3）本基金投资于各种衍生工具的比例合计不超过基金资产总值的10％；

　　（4）本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的90％；

　　（5）本基金在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40％；

　　（6）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的0．5％；

　　（8）法律法规、基金合同以及中国证监会规定禁止的其他情形。

　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、

股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述（1）－（5）项规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

　　2、禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

　　（1）承销证券；

　　（2）向他人贷款或者提供担保；

　　（3）从事承担无限责任的投资；

　　（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

　　（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　　（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券（但若该证券为标的指数成份股或备选成份股，则不受此限）；

　　（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（8）法律法规、中国证监会规定禁止的其他活动。

　　3、如果法律法规对本基金合同约定的禁止行为和投资限制进行变更的，基金管理人与基金托管人商议并履行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

　　十六、基金资产的估值

　　（一）估值日

　　本基金合同生效后，每开放日对基金资产进行估值。

　　（二）估值方法

　　1．股票估值方法

　　（1）上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；

　　（2）未上市股票的估值

　　①送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近交易日的收盘价估值；

　　②首次发行的股票，按成本价估值。

　　（3）配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值；若收盘价等于或低于配股价，则估值为零；

　　（4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（3）小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如有确凿证据表明按本项第（1）－（3）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；

　　（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

　　2．债券估值办法

　　（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；

　　（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息（自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值；

　　（3）未上市债券按其成本价估值；

　　（4）在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值；

　　（5）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（4）小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如有确凿证据表明按本项第（1）－（4）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；

　　（6）国家有最新规定的，按其规定进行估值。

　　3．如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

　　4．根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

　　（三）估值对象

　　基金所拥有的股票、债券等有价证券。

　　（四）估值程序

　　1、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0．001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

　　每开放日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

　　2、基金管理人应于每开放日对基金资产进行估值。基金管理人每开放日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

　　十七、基金的费用与税收

　　（一）基金费用的种类

　　基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金上市初费及年费；

　　4、基金的证券交易费用；

　　5、基金财产拨划支付的银行费用；

　　6、基金收益分配中发生的费用；

　　7、基金合同生效后的信息披露费用；

　　8、基金份额持有人大会费用；

　　9、基金合同生效后的会计师费和律师费；

　　10、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

　　（二）上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0．5％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．5％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金管理费

　　Ｅ为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　　2、基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0．1％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．1％÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费

　　Ｅ为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

　　3、上述（一）中3到10项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　（四）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

　　（六）基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十八、基金的收益与分配

　　（一）基金收益的构成

　　1、买卖证券差价；

　　2、基金投资所得红利、股息、债券利息；

　　3、银行存款利息；

　　4、已实现的其他合法收入。

　　因运用基金财产带来的成本或费用的节约应计入收益。

　　（二）基金净收益

　　基金净收益为基金收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

　　（三）收益分配原则

　　1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。

　　2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1％以上时，可进行收益分配。

　　3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配2次，若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例为不低于符合上述基金分红条件的可分配部分的90％。

　　4、本基金收益分配采取现金方式。

　　5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

　　（四）收益分配方案

　　基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

　　（五）收益分配的时间和程序

　　1、基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，在报中国证监会备案后2个工作日内公告；

　　2、在收益分配方案公布后（依据具体方案的规定），基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

　　二十、基金的信息披露

　　（七）基金资产净值公告、基金份额净值公告、申购赎回清单公告与场外申购、赎回价格公告

　　1．本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；

　　2．在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；

　　3．基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

　　4．基金管理人将在每个开放日公告当日的申购赎回清单。

　　5．基金管理人最迟于Ｔ＋4日公告Ｔ日场外申购价格，最迟于Ｔ＋3日公告Ｔ日场外赎回价格。如遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

　　（十一）信息披露文件的存放与查阅

　　基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、基金份额发售公告、基金合同生效公告、基金份额上市交易公告书、临时公告、年度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地、有关销售代理机构及其网点，供公众查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

　　投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在至少一种指定媒体上公告。

　　二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

　　（二）本基金合同的终止

　　有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

　　1、基金份额持有人大会决定终止的；

　　2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

　　3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

　　4、基金合并、撤销；

　　5、中国证监会允许的其他情况。

　　（三）基金财产的清算

　　1、基金财产清算小组

　　（1）基金合同终止时，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。

　　（2）基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。

　　（3）基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。

　　2、基金财产清算程序

　　基金合同终止后，发布基金清算公告；

　　（1）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产，并根据基金财产的情况确定清算期限；

　　（2）基金清算小组对基金财产进行清理和确认；

　　（3）基金清算小组参加与基金财产有关的民事诉讼；

　　（4）基金清算小组对基金财产进行估价和变现；

　　（5）聘请律师事务所出具法律意见书；

　　（6）聘请会计师事务所对清算报告进行

审计；

　　（7）将基金清算结果报告中国证监会；

　　（8）公布基金财产清算公告；

　　（9）对基金剩余财产进行分配。

　　3、清算费用

　　清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。

　　4、基金财产按下列顺序清偿：

　　（1）支付清算费用；

　　（2）交纳所欠税款；

　　（3）清偿基金债务；

　　（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

　　5、基金财产清算的公告

　　基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果由基金清算小组经中国证监会备案后3个工作日内公告。

　　6、基金财产清算账册及文件的保存

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

　　二十三、争议的处理

　　对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。

　　在争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

　　本基金合同受中国法律管辖。”