上证所：三项交易新机制实施顺利

2006年08月18日 20:41:34 　来源： 【字号 大 中 小】　【我要打印】　【我要纠错】 【Email推荐： 】 新华网上海８月１８日电（记者潘清）上海证券交易所１８日宣布，８月７日开始实施的市价订单、申报价格控制和证券交易公开信息等三项交易机制创新，市场反应良好。 上证所有关负责人表示，三项新机制使得交易的效率得到提高，透明度得到增强。其中，市价订单极大地提高了市场的成交效率。一周来，交易主机共收到６２８１笔市价申报，其中五档成交即时撤销订单委托共４４７４笔（委买２１７６笔，委卖２２９８笔）、五档成交即时转限价订单委托共１８０７笔（委买７０５笔，委卖１１０２笔）。市价订单的成交委托比为１．９１７，远远高于市场的平均水平１．１５８，市价订单的市场效率比平均市场效率高６６％。 交易公开信息提高了市场的透明度。这位负责人表示，上证所从三个方面完善证券交易公开信息制度。一是扩大交易公开信息披露的范围，公开信息的筛选指标由一个增至三个，原来只根据收盘价格涨跌幅指标来选择公开交易信息的证券，现在增加了收盘价格偏离值指标、价格振幅指标、换手率指标等三个指标。 二是扩大交易公开信息披露的时间深度，证券交易公开信息由单日指标扩展至多日指标，原来只有单日收盘价涨跌幅的筛选指标，现增加了三日内的收盘涨跌幅累积偏离值指标和三日内累积换手率指标。 三是提高了交易公开信息的准确性，相关营业部的公开信息披露原来不区分买卖方向，现根据买入和卖出方向分别披露。 申报价格控制的交易新机制，则从源头上防止了“乌龙指”现象。这位负责人说，对于无价格涨跌幅控制的股票、债券和封闭式基金，上证所在集合竞价阶段和连续竞价阶段对投资者的申报价格进行一定的控制，从源头上防止类似东京证券交易所“乌龙指”现象的发生。其中集合竞价期间，无价格涨跌幅股票和封闭式基金的申报价格限制由上限不超过前收盘的１１００％，下限不超过前收盘的５０％，收窄至上限不超过前收盘的２００％，下限不超过前收盘的５０％。（完）

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