感知中国经济的真实温度，见证逐梦时代的前行脚步。谁能代表2019年度商业最强驱动力？点击投票，评选你心中的“2019十大经济年度人物”。【我要投票】
来源：XYQUANT
导读
期权家族将再添新成员！2019年11月8日，证监会发言人在例行发布会上表示，证监会将扩大股票股指期权试点工作，按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权，中金所上市沪深300股指期权。这是我国首次推出股指期权，并在上交所和深交所分别推出沪深300ETF期权。
兴业证券金融工程团队从2013年开始深耕于期权研究，在此我们将期权方面已有的研究成果进行了梳理和分类，从本篇开始将依次呈现给各位投资者。
期权家族将再添新成员！自从2015年2月上证50ETF期权上市之后，我国的期权市场运行平稳有序，并有条不紊的发挥风险管理和投资功能，投资者也一直翘首以盼更多与股票市场相关的期权。2019年11月8日，证监会发言人在例行发布会上表示，证监会将扩大股票股指期权试点工作，按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权，中金所上市沪深300股指期权。这是我国首次推出股指期权，并在上交所和深交所分别推出沪深300ETF期权。期权具有价格发现、风险转移以及改善投资者结构市场功能，将极大地提升金融市场的效率，此次大幅扩容意味着投资者将有了更方便的对冲和套保工具，丰富的期权合约标的品种将更好地满足投资者风险管理的需求，对于推动股票市场和期权市场长期持续健康发展意义重大。
兴业证券金融工程团队从2013年开始深耕于期权研究，在期权基础研究、波动率交易、场外期权的定价与对冲、期权与产品设计、利用期权对市场进行择时、期权套利和跨品种交易等方面均有较为独到和深刻的见解，在此我们将期权方面已有的研究成果进行了梳理和分类，从本篇开始将依次呈现给各位投资者。
本文展示的是【期权的基础知识100篇】，我们撰写了一百篇小文章来介绍简单生动的期权知识，并以轻松有趣的形式供各位投资者参考，包括期权的基本概念，期权的产品、期权的因子以及期权的基本策略等，下面为本系列的目录（如果您对此内容感兴趣，欢迎联系我们索要报告）。
报
告
目
录
1、期权其实没那么神秘！
2、认购期权or认沽期权
3、期权等于权证吗？
4、期权的杠杆到底有多大？
5、波动率那么多，应该pick哪一个？
6、期权合约要素“五剑客”
7、期权VS期货
8、什么是期权的内在价值
9、普通欧式认购期权的价格上下限
10、普通欧式认沽期权的价格上下限
11、期权常用定价方法一览
12、如何为美式期权定价？
13、如何计算美式期权的隐含波动率？
14、蒙特卡罗方法在期权定价中的运用
15、再论期权价值
16、期权的时间价值能不能为负？
17、Greeks--期权的风险提示器
18、期权对冲的常用方法
19、奇异期权的对冲
20、期权最重要的希腊字母--Delta
21、期权的加速度指标--Gamma
22、波动率变化带来的风险--Vega
23、时间是期权的敌人--Theta
24、小指标，大作用
25、波动率微笑
26、期权的隐含波动率曲面
27、如何拟合波动率曲面？
28、从认购和认沽期权的波动率曲面差异说起
29、波动率交易的那些事儿
30、期权的精准化打击
31、期权卖方的风险有多大？
32、期权的买方有风险吗？
33、实物期权
34、标的资产分红对期权的影响（一）
35、标的资产分红对期权的影响（二）
36、国内期权市场现状一览
37、您真的了解50ETF期权吗？
38、商品期权知多少
39、Cash or Nothing?
40、玩转二元期权理财产品（上）
41、玩转二元期权理财产品（中）
42、玩转二元期权理财产品（下）
43、玩转牛市价差期权理财产品
44、玩转熊市价差期权理财产品
45、深入浅出说亚式期权
46、回望期权
47、期权家族再“添丁”
48、深入浅出说向上敲出期权
49、深入浅出说向下敲出期权
50、此“双鲨”非彼“双杀”
51、鲨鱼鳍期权的定价
52、玩转看涨鲨鱼鳍期权理财产品
53、玩转看跌鲨鱼鳍期权理财产品
54、鲨鱼鳍期权的对冲
55、巧用波动率指标
56、波动率“微笑”背后的逻辑
57、关于成交量，你不得不知道的事
58、用最简单的方式判断期权套利机会
59、深入浅出讲备兑开仓策略
60、用保护性看跌期权策略构造“安全垫”
61、细说推广备兑看涨策略（S-λC）
62、细说推广合成看涨期权（S+λP）
63、细说备兑看跌期权策略（-S-P）
64、细说推广备兑看跌期权策略（-S-λP）
65、细说合成看跌期权策略（-S+C）
66、细说推广合成看跌期权策略（-S+λC）
67、浅析反比率价差看涨期权组合（C2+C3-C1）
68、浅析反比率价差看跌期权组合(P1+P2-P3)
69、浅析买入综合期权组合(C2-P1)
70、浅析卖空综合期权组合(P1-C2)
71、浅析卖空领口期权组合(-S-P1+C2)
72、浅析卖空跨式组合（-C-P）
73、浅析卖空宽跨式组合（-C2-P1,K1
74、浅析序列组合策略（C+2P）
75、浅析顶部序列组合策略（-C-2P）
76、浅析带式组合策略（2C+P）
77、浅析顶部带式组合策略（-2C-P）
78、牛市价差的攻与守
79、深入浅出说熊市价差
80、优美的价差期权
81、浅析看涨蝶式价差（C1-C2-C3+C4）
82、浅析卖空看涨蝶式价差（-C1+C2+C3-C4）
83、浅析看跌蝶式价差（P1-P2-P3+P4）
84、浅析卖空看跌蝶式价差（-P1+P2+P3-P4）
85、日历价差知多少
86、浅析看涨日历价差（CT1- CT2，T1>T2）
87、浅析倒置看涨日历价差（-CT1+ CT2，T1>T2）
88、浅析看跌日历价差（PT1- PT2，T1>T2）
89、浅析倒置看跌日历价差（-PT1+ PT2，T1>T2）
90、跨式和宽跨式组合
91、深入浅出说领口组合
92、打开“盒式价差”
93、细说认购期权构造的比率价差
94、细说认沽期权构造的比率价差
95、浅析看涨期权构造的牛市正向对角价差
96、浅析看涨期权构造的牛市反向对角价差
97、浅析看涨期权构造的熊市正向对角价差
98、浅析看涨期权构造的熊市反向对角价差
99、浅析看跌期权构造的牛市正向对角价差
100、浅析看跌期权构造的牛市反向对角价差
风险提示：报告结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。
自媒体信息披露与重要声明
免责声明：自媒体综合提供的内容均源自自媒体，版权归原作者所有，转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人，不代表新浪立场。若内容涉及投资建议，仅供参考勿作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎。
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
