【海通金工】“基本面、量化与另类数据”论坛

来源：海通量化团队

近年来，量化投资在我国市场发展迅速：投资方法从单纯的技术分析，到多因子策略，再到结合基本面研究的基本面量化策略；数据源从简单的市场价量数据，到结合财务指标，再到结合大量另类数据。背后的驱动力量是量化投资理念向价值投资内核的变迁，是量化投资能力向大数据处理的演进。

在这一发展过程中，基本面量化是重要的发展方向：财务数据等基本面指标与量价指标相比，有更稳定的长期收益和更大的策略容量。在这种背景下，许多投资者尝试将量化与基本面研究结合，发展基本面量化，构建1+1>2的投资方式，突破单纯技术面策略的瓶颈。

同时，随着公开数据的增加和大数据技术的不断发展，另类数据供应商出现井喷式增长。类似企业关联关系、社交网络信息、搜索记录等非结构化数据被逐渐处理整合，这些另类数据往往具有更高的实时性和更多的信息量，能够提高量化投资者的市场反应速度、扩大挖掘投资机会的空间。目前，也有越来越多的量化投资者开始使用另类数据进行投资。

在这个重要的时点上，作为国内最资深的金融工程研究团队之一，我们计划于10月30日举办“基本面、量化与另类数据”论坛，旨在从专业、客观、科学的角度，深度解读基本面量化和另类数据在投资中的应用。

此次论坛，我们有幸请到了学界和业界的基本面量化专家以及专业的另类数据供应商，探讨包含基本面量化、另类数据应用、Smart Beta、自动化机器学习等议题。论坛内容丰富，大咖云集，绝对不容错过！

张然博士

中国人民大学商学院会计学教授，博士生导师；此前曾任职于北京大学光华管理学院，博士生导师。现任财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员。研究领域为基本面量化投资、私募股权和财务会计。在JFE、《经济研究》等国内外权威期刊发表论文数十篇，著有《基本面量化投资：运用财务分析和量化策略获取超额收益》，译著有《阿尔法经济学：赢取资本超额收益的法则》。

刘斌博士

嘉实基金管理有限公司量化投资部总监。清华大学工学学士、中国科学院工学博士，具有13年基金从业经验，10年公募基金管理经验。2013年加入嘉实基金管理有限公司，担任量化投资部总监、投资决策委员会委员、基金经理、社保组合经理，负责量化投资和Smart Beta业务，在Alpha模型、Smart Beta策略、资产配置等方面有深刻的理解和丰富的实战经验。

IAN J. HISSEY

悉尼大学经济学和社会科学双学位。2008年加入FactSet，现任FactSet分析组副总裁。Ian负责亚太地区FactSet的风险和定量产品的销售和支持。在此之前，Ian是澳大利亚FactSet投资组合分析团队的经理。

石川博士

北京量信投资管理有限公司创始合伙人，首席科学家。清华大学学士、硕士，麻省理工学院博士，研究成果多次发表于EJOR、IJPE等国际顶级期刊，现担任知名期刊Computers in Industry编委会委员和十余家国际期刊审稿人。石博士曾就职于Citigroup、Oracle以及P&G，擅长以金融数学分析为手段进行资产配置、量化多因子以及衍生品CTA策略的开发，对量化投资领域具有独到的见解。

1、基本面量化与另类数据应用的实践（海通证券，20分钟）

2、基本面量化投资（张然，45分钟）

3、Smart Beta产品的实现路径（刘斌，45分钟）4、ApplyingAutomated Machine Learning in Asset Management（IANJ. HISSEY，45分钟）

5、基本面因子投资的三点思考（石川，45分钟）

会议时间：2019年10月30日下午13:00-17:00（周三）

会议地点：北京民族饭店2楼锦绣宫

酒店地址：北京市复兴门内大街51号

1、如有意向参会，可直接与海通对口销售经理联系。

3、联系梁镇，021-23219449，或发送邮件至lz11936@htsec.com报名

本次活动仅对海通合作客户开放，请务必提前报名，并携带名片参会。

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