日评：黑色周末末日轮大跌昭示投资者渐趋理性
http://www.sina.com.cn 2006年10月13日 18:53 国泰君安-中国权证网
周五除国电JTB1上涨2.14%、五粮YGC1微幅上涨0.33%外，其他权证收盘均出现从0.09%到27.50%不同程度的下跌，周四表现抢眼的钢铁类权证处于跌幅榜前列，下周五将停止交易的“末日轮”深能JTP1大幅下跌，跌幅高达27.50%，距离到期日1个月左右的武钢JTB1和武钢JTP1则占据了跌幅榜第二、第三名的位置。
“黑色周末”效应和“末日轮”大跌的现象表明目前权证市场投资者日趋成熟，尤其是前期在宝钢JTB1和万科HRP1相继到期后，投资者对于临近到期权证价值的认识已渐趋理性。(国泰君安 董全)
|
名称 |
隐含波动率 |
|
|
名称 |
溢价率 |
|
|
名称 |
剩余期限 |
1 |
万华 HXB1 |
0.00 |
|
1 |
万华 HXB1 |
-2.79 |
|
1 |
深能 JTP1 |
13 |
2 |
华菱 JTP1 |
25.67 |
|
2 |
华菱 JTP1 |
0.62 |
|
2 |
武钢 JTB1 |
40 |
3 |
沪场 JTP1 |
35.71 |
|
3 |
鞍钢 JTC1 |
3.62 |
|
3 |
武钢 JTP1 |
40 |
4 |
长电 CWB1 |
46.07 |
|
4 |
深能 JTP1 |
7.00 |
|
4 |
鞍钢 JTC1 |
53 |
5 |
中集 ZYP1 |
46.94 |
|
5 |
武钢 JTP1 |
8.36 |
|
5 |
机场 JTP1 |
70 |
6 |
钾肥 JTP1 |
51.14 |
|
6 |
邯钢 JTB1 |
8.73 |
|
6 |
原水 CTP1 |
122 |
7 |
深能 JTP1 |
53.74 |
|
7 |
机场 JTP1 |
8.85 |
|
7 |
沪场 JTP1 |
144 |
8 |
机场 JTP1 |
59.56 |
|
8 |
武钢 JTB1 |
9.78 |
|
8 |
包钢 JTB1 |
168 |
9 |
五粮 YGP1 |
61.32 |
|
9 |
五粮 YGC1 |
9.87 |
|
9 |
包钢 JTP1 |
168 |
10 |
招行 CMP1 |
65.84 |
|
10 |
沪场 JTP1 |
10.27 |
|
10 |
邯钢 JTB1 |
173 |
11 |
包钢 JTP1 |
66.85 |
|
11 |
包钢 JTP1 |
15.59 |
|
11 |
首创 JTB1 |
192 |
12 |
钢钒 PGP1 |
68.87 |
|
12 |
长电 CWB1 |
17.11 |
|
12 |
万华 HXB1 |
195 |
13 |
海尔 JTP1 |
70.67 |
|
13 |
雅戈 QCB1 |
17.51 |
|
13 |
万华 HXP1 |
195 |
14 |
五粮 YGC1 |
71.99 |
|
14 |
原水 CTP1 |
18.51 |
|
14 |
钢钒 PGP1 |
202 |
15 |
武钢 JTP1 |
74.30 |
|
15 |
国电 JTB1 |
21.30 |
|
15 |
海尔 JTP1 |
215 |
16 |
原水 CTP1 |
76.90 |
|
16 |
钢钒 PGP1 |
22.39 |
|
16 |
雅戈 QCB1 |
220 |
17 |
邯钢 JTB1 |
78.29 |
|
17 |
包钢 JTB1 |
24.32 |
|
17 |
雅戈 QCP1 |
220 |
18 |
国电 JTB1 |
79.53 |
|
18 |
钾肥 JTP1 |
25.30 |
|
18 |
长电 CWB1 |
223 |
19 |
万华 HXP1 |
84.01 |
|
19 |
海尔 JTP1 |
29.06 |
|
19 |
茅台 JCP1 |
228 |
20 |
雅戈 QCP1 |
84.68 |
|
20 |
中集 ZYP1 |
31.37 |
|
20 |
钾肥 JTP1 |
259 |
21 |
茅台 JCP1 |
88.01 |
|
21 |
首创 JTB1 |
32.91 |
|
21 |
招行 CMP1 |
323 |
22 |
武钢 JTB1 |
89.97 |
|
22 |
雅戈 QCP1 |
38.58 |
|
22 |
国电 JTB1 |
326 |
23 |
包钢 JTB1 |
125.87 |
|
23 |
万华 HXP1 |
44.61 |
|
23 |
中集 ZYP1 |
406 |
24 |
首创 JTB1 |
131.81 |
|
24 |
茅台 JCP1 |
45.56 |
|
24 |
华菱 JTP1 |
505 |
25 |
雅戈 QCB1 |
132.98 |
|
25 |
五粮 YGP1 |
45.78 |
|
25 |
五粮 YGC1 |
537 |
26 |
鞍钢 JTC1 |
159.33 |
|
26 |
招行 CMP1 |
49.80 |
|
26 |
五粮 YGP1 |
537 |
资料来源： Wind 资讯
