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万科权证风险提示:理论价值0


http://finance.sina.com.cn 2006年07月10日 02:35 第一财经日报

万科权证风险提示:理论价值0

  本报记者 匡志勇 发自深圳

  今天,G万科(资讯 行情 论坛)A(0 0 0 0 0 2 .SZ)第三次提示认沽权证万科HRP1(资讯 行情 论坛)的投资风险。该权证理论价值为0.000元,而前一交易日收盘价仍高达0.136元/份。

  受华润股份有限公司委托,G万科A发布万科HRP1投资风险提示公告,G万科A特提请投资者关注万科HRP1的投资风险。公告称,华润发行的存续期9个月、行权价3.73元的认沽权证万科HRP1交易期为2005 年12 月5 日至2006年8月28日,行权期为 2006 年8 月29 日至2006 年9月4日的五个交易日。2006年9月4日到期以后,未行权的“万科HRP1”将予以注销。

  2006 年7 月7 日万科HRP1的收盘价为0.136元,公司A股

股票G万科A的收盘价5.60元。根据国际通用的计算权证理论价值的BlackScholes 模型,参照万科H RP1和G万科A目前的价格,按照2.25%的无风险收益率,以万科A股股价35.89%的波动率计算,“万科HRP1”目前的理论价值为0.000元。

  6月7日,G万科A首次公布权证投资风险提示,6月21日,G万科A提示权证风险时当时权证理论价值为0.001元/份。

  随着行权日期的临近,万科HRP1价格也在一路下滑。上周五,万科HRP1以15%的跌幅成为权证板块“跳水王”。在万科HRP1的率领下,当天共有9只权证跌幅超过10%,这9只权证全是认沽权证。


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