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巨田资源优选混合型证券投资基金招募说明书摘要(更新)
(2007年第2号)
重要提示
巨田资源优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金") 于2005年5月9日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]79号文《关于同意巨田资源优选混合型证券投资基金募集的批复》核准公开募集。本基金的基金合同于2005年9月27日正式生效。本基金为上市契约型开放式。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书摘要(更新)所载内容截止日为2007年9月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:巨田基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层
办公地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4层
法定代表人:王一楠
成立时间:2003年3月14日
全国统一客服电话:400-8888-668
电话:(0755)82993636
传真:(0755)82990384
联系人:李锦
注册资本:1亿元人民币
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2003]33号
股东及股权结构:巨田证券有限责任公司,35%;中信国安信息产业股份有限公司,35%;汉唐证券有限责任公司,15%;深圳市招融投资控股有限公司,10%;浙江中大集团控股有限公司,5%。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
王一楠先生,硕士。1998年至今任巨田证券有限责任公司董事长,历任国家统计局投资司副司长,华能财务公司总经理,中国华能集团副总经理。现任本公司董事长。
秦永忠先生,中央财政金融学院毕业,大学专科学历。2005年6月至今任中信国安集团公司常务副总经理,历任北京国安足球集团财务部经理,中信国安总公司财务部经理,中信国安总公司综合计划部经理,中信国安信息产业股份有限公司副总经理、总经理、董事。现任本公司董事。
谢魁星先生,东北财经大学金融学硕士。2005年8月起任招商局中国投资管理有限公司董事总经理。1992年至2005年曾任招商证券股份有限公司风险管理部总经理、人力资源部总经理、研究发展中心总经理等职。现任本公司董事。
李润云先生,解放军第二外国语学院毕业,大学专科学历。1996年至今任职浙江中大集团控股有限公司,曾就职于浙江省粮油食品进出口公司,浙江国际贸易中心,浙江外经贸委。现任本公司董事。
韩巍先生,中国人民大学档案系、法律系学士。1995年至今任北京市信利律师事务所律师、合伙人,曾就职于国家教育委员会办公厅、中国法律事务中心。现任本公司独立董事。
荆林波先生,中国社科院研究生院经济学博士。1998年至今任中国社科院财贸经济研究所硕士生导师,现任中国社科院财贸经济研究所所长助理兼任信息服务与电子商务研究室主任。现任本公司独立董事。
何祚文先生,深圳市注协理事,培训委员会主任,证券资格注册会计师,注册税务师,厦门大学工商管理硕士。2002年至今就职于中天华正会计师事务所,现任董事、副总经理、深圳所所长;曾就职于深圳华鹏会计师事务所。现任本公司独立董事。
王苏生先生,芝加哥大学MBA、北京大学法学博士、清华大学经济管理学院管理学博士后。2004年至今任哈尔滨工业大学深圳研究生院,管理学教授、博士生导师、经济管理学科带头人、教授会主席。现任本公司独立董事。
许明先生,中南财经大学产业经济学博士。历任海南省证券公司武汉业务部副总经理,湖北中太集团有限公司总经理,三峡证券有限责任公司总裁办公室主任,研究所所长,北京营业部总经理,巨田证券有限公司北京总部副总经理,研究所副所长兼投资部总经理,巨田证券有限责任公司总经理助理,副总经理。现任本公司董事,总经理。
2、基金管理人监事会成员
李玉霞女士,东北财经大学会计系学士,执业注册会计师资格。2005年7月至今任巨田证券有限责任公司财务部总经理。曾就职于深圳市中诚会计师事务所。现任本公司监事长。
孙璐先生,首都经济贸易大学学士。2005年6月至今任中信国安信息产业股份有限公司总经理,历任华夏证券公司东四营业部投资部经理,中信国安有限公司总经理助理、中信国安信息产业股份有限公司副总经理。现任本公司监事。
吕静女士,上海交通大学管理学院在读EMBA。1999年至今任浙江裕源投资有限公司总经理,浙江中大技术进出口集团有限公司副总经理。历任浙江华越公司财务经理,浙江技术进出口公司财务部经理。现任本公司监事。
白卫国先生,中南财经大学政法系学士。曾就职于三峡证券有限责任公司、亚洲证券有限责任公司,历任总裁办公室副主任、武汉青年路营业部总经理、北京和平里营业部总经理。2003年起就职于本公司,曾任市场发展部副总监、综合管理部总监,现任市场发展部副总监。现任本公司职工监事。
张笑雪女士,北京大学光华管理学院、深圳证券交易所联合培养应用经济学博士后。2003年至今就职于本公司,现任金融工程部副总监。曾就职于中国国际金融有限公司、巨田证券有限责任公司。现任本公司职工监事。
3、公司高管人员
许明先生,总经理,简历同上。
尹军先生,中国社会科学院研究生院法学系研究生课程毕业。12年证券从业经验,曾任北京第二汽车制造厂办公室副主任,北京轻型汽车有限公司党委副书记,中共北京市市委研究室正处级调研员,中国证监会北京证管办处长,巨田证券有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
李锦女士,吉林大学经济管理学院国际金融专业硕士。10年证券从业经验。曾就职于巨田证券有限责任公司,历任交易管理总部综合管理部经理助理,总经理办公室主任助理,资产管理部理财部副经理、经理,研究所研究员;2003年就职于本公司,曾任基金运营部副总监、总监,总经理助理兼基金运营部总监。现任本公司督察长。
4、本基金基金经理简介
冀洪涛先生,东北财经大学经济学硕士,9年证券从业经验。历任华夏证券有限责任公司大连业务部研发部投资顾问、投资部债券投资经理;大连证券有限责任公司研发总部副经理、兼沈阳业务部副总经理;巨田证券有限责任公司资产管理部投资经理、投资部投资经理;曾任本公司巨田基础行业证券投资基金基金经理助理,现任本公司投资管理部副总监。
2006年8月至2006年12月期间,冀洪涛曾兼任巨田货币市场基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
主任委员:许明先生,本公司董事、总经理。
委员:徐力中先生;冀洪涛先生,投资管理部副总监、巨田资源优选混合型证券投资基金基金经理;廖京胜先生,投资管理部副总监;王卫东先生。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
1、基本情况
名称:中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
成立时间:1992年8月18日
注册资本:82.17亿元人民币
电话:(010)68560675
联系人:张建春
2、主要人员情况
法定代表人唐双宁先生,男,1954年10月出生,辽宁北镇人,满族,东北财经大学经济学硕士,高级经济师,现任中国光大(集团)总公司董事长、党委书记。中国金融学会副会长、中国投资学会顾问,中国钱币学会荣誉理事,同时兼任若干大学教授、博士生(博士后)导师、研究员,清华大学继续教育学院顾问,享受国务院特殊津贴专家。中央国家机关书画家协会名誉主席、中国美术馆顾问,中华诗词学会顾问、中国楹联学会顾问。
1971年12月-1978年10月 辽宁省北镇县化肥厂工人、政工干事、党办秘书。
1978年10月-1982年8月 辽宁财经学院基建经济系基建财务与信用专业学习。
1982年8月-1985年3月 中国人民建设银行辽宁省分行工作,任分行投资一处综合组长。
1985年3月-1986年3月 中国人民建设银行辽宁省分行办公室副主任(主持工作)。
1986年3月-1989年8月 中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长。
1989年8月-1994年2月 中国人民银行沈阳市分行副行长、党组副书记。
1994年2月-1997年5月 中国人民银行辽宁省分行党组成员兼沈阳市分行行长、党组书记(其间:1994年7月-1996年7月 东北财经大学投资经济专业学习,获硕士学位)。
1997年5月-1998年7月 中国人民银行信贷管理司司长。
1998年7月-1999年12月中国人民银行货币金银局局长。
1999年12月-2003年4月 中国人民银行银行监管一司司长。
2003年4月-2007年6月 中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席,国务院三峡工程建设委员会委员、全国企业兼并破产和职工再就业领导小组副组长、国务院国有银行改革领导小组办公室副主任、国务院深化农村金融改革专题工作小组副组长、国务院资本市场改革发展工作小组成员、全国人大融资租赁法起草领导小组副组长、全国军工企业改革脱困工作领导小组成员、修改《刑法》工作小组成员、国务院反假货币工作联席会议成员、全国人大国有资产法起草领导小组成员、中国青年企业家协会第九届理事会顾问、处置非法集资部际联席会议成员、信贷资金违规流入股市检查工作小组成员、境外资金流入中国股市监测小组成员、大型海外并购项目部际联席会议成员、全国打击走私综合治理部际联席会议成员、打击非法证券活动协调小组成员、社会信用体系建设部际联席会议副组长。(其间:2006年9月-2006年11月在中央党校省部级干部进修A班学习)。
2007年6月至今 中国光大集团董事长、党委书记;中国光大银行董事长、党委书记;光大证券股份有限公司董事长;中国光大控股有限公司董事会主席;中国光大国际有限公司董事会主席。
行长郭友先生,历任国家外汇管理局外汇储备业务中心外汇交易部主任,中国投资公司(新加坡)总经理,中国人民银行外资金融机构管理司副司长,中国光大银行副行长,中国光大(集团)总公司执行董事、副总经理兼中国光大控股有限公司行政总裁,现任中国光大(集团)总公司副董事长、中国光大银行股份有限公司副董事长、行长。
陈昌宏先生,北京大学法学学士、硕士。曾任中共中央联络部干部,四川光大资产管理公司董事、常务副总经理,中国光大银行昆明分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司基金托管部总经理。
3、基金托管业务经营情况
截止2007年9月30日,中国光大银行股份有限公司共托管国投瑞银融华债券型基金、巨田基础行业基金、国投瑞银景气行业基金、泰信先行策略基金、光大保德信量化核心基金、大成货币市场基金、巨田资源优选混合型基金(LOF)、招商安本增利债券型基金、国投瑞银创新动力基金共9只证券投资基金,托管基金资产规模613.69亿元。同时,开展了证券公司集合理财计划、信托公司资金信托计划、QDII、定向委托资产、企业年金基金等资产的托管。托管资产总规模700多亿元。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)巨田基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦4楼
联系人:周苑洁
电话:(0755)82993636-8316
传真:(0755)82990911
联系人:柴阳
电话:(021)51164408
传真:(021)51164408
联系人:白卫国
电话:(027)51227858
全国统一客服电话:400-8888-668、(0755)82990391
(2)巨田基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆雅园64841房间
联系人:赵春梅
电话:(010)68719599
传真:(010)68498316
2、代销机构
(1)中国光大银行
地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人:唐双宁
成立时间:1992年8月18日
组织形式:股份制商业银行
注册资本:人民币82.17亿元
电话:(010)68098317
传真:(010)68560314
联系人:刘静
网址:www.cebbank.com
(2)交通银行股份有限公司
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:蒋超良
电话:(021)58781234
传真:(021)58408842
联系人:王玮
网址:www.bankcomm.com
(3)广发证券股份有限公司
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人:王志伟
电话:(020)87555888
传真:(020)87557985
联系人:肖中梅
网址:www.gf.com.cn
(4)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:(021)53594566—4125
传真:(021)53858549
联系人:金芸
客服热线:(021)962503
网址:www.htsec.com
(5)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路99号标力大厦
法定代表人:兰荣
电话:(021)68419974
传真:(021)68419867
联系人:易勇
网址:www.xyzq.com.cn
(6)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市延平路135号
法定代表人:祝幼一
客户服务电话:400-8888-666
传真:(021)62569400
联系人:芮敏祺
联系电话:(021)62580818-213
网址:www.gtja.com
(7)长江证券有限责任公司
注册地址:武汉市新华下路特8号
法定代表人:胡运钊
联系电话:(021)63219781
客户服务电话:4008-888-999
传真:(021)51062920
联系人:李良
网址:www.cz318.com.cn
(8)中国银河证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:朱利
电话:(010)66568613、(010)66568587
传真:(010)66568536
联系人:赵荣春、郭京华
网址:www.chinastock.com.cn
(9)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:黎晓宏
电话:400-8888-108(免长途费);(010)65178899-86080
传真:(010)65182261
联系人:魏明
网址:www.csc108.com
(10)山西证券有限责任公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:吴晋安
联系电话:(0351)8686703
联系人:张治国
网址:www.i618.com.cn
(11)世纪证券有限责任公司
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层
法人代表:段强
联系人:王飞,刘军辉
电话:(0755)83199511
传真:(0755)83199545
网址:www.csco.com.cn
(12)齐鲁证券有限公司
注册地址:山东省济南市经十路128 号
法定代表人:李玮
电话:(0531)81283728
传真:(0531)81283735
联系人:傅咏梅
网址:www.qlzq.com.cn
(13)东莞证券有限责任公司
注册地址:广东省东莞市可园南路1号金源中心30楼
法定代表人:陈就明
热线电话:961130 (0769)2413222
联系人:张建平
电话:(0769)22119423
传真:(0769)22119426
网址:www.dgzq.com.cn
(14)民生证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人:岳献春
联系人:张颢
联系电话:(010)85252664
公司网址:www.mszq.com
(15)西北证券有限责任公司
注册地址:宁夏银川民族北街1号
法定代表人:姜巍
联系人:杨晓东
联系电话:(0951)6024716
公司网址:www.nws.com.cn
(16) 华西证券有限责任公司
注册地址:四川省成都市陕西街239号
法定代表人:张慎修
联系人:杨玲
联系电话:(0755)83025688
客服电话:400-8888-818
网址:www.hx168.com.cn
(17) 湘财证券有限责任公司
注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:上海市浦东银城东路139号华能联合大厦5层
法定代表人:陈学荣
联系人:钟康莺
电话:(021) 68634518-8503
开放式基金客服电话:(021) 68865111
传真:021-68865938
网址:www.xcsc.com
(18)国海证券有限责任公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46 号
法定代表人:张雅锋
电话:(0771)5539262
传真:(0771)5539033
联系人:郑国强
网址:www.ghzq.com.cn
(19) 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
法定代表人:林义相
联系电话:(010)66045522
联系人:陈少震
网址: www.txsec.com
(20)金元证券有限责任公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:郑辉
电话:(0755)83025695
传真:(0755)83025625
联系人:金春
网址:www.jyzq.com
(21)国信证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人:何如
联系人:林建闽
电话:(0755)82130833
传真:(0755)82133302
网址:www.guosen.com.cn
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层
办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人:陈耀先
电话:(010)58598839
传真:(010)58598834
联系人:朱立元
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市金杜律师事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHU A座31层
办公地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHU A座31层
负责人:王玲
电话:(010)58785588、(0755)82125533
联系人:冯艾
经办律师:宋萍萍、彭晋
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址:上海湖滨路202号普华永道中心11楼
法人代表:杨绍信
联系人: 陈兆欣
联系电话:(021)61238888
经办注册会计师: 汪 棣、陈 宇
四、基金的名称
本基金名称:巨田资源优选混合型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型:上市契约型开放式
六、基金的投资目标
将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。
本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
七、基金的投资方向
在国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。
八、基金的投资策略
1、决策依据
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
(2)国内外宏观经济发展状况、资源类行业和企业经济运行状况;
(3)国家财政政策、货币政策、产业政策;
(4)证券市场政策环境、市场资金供求状况、投资人状况;
(5)上述因素的作用机制和最终对证券市场未来走势的影响。
2、决策程序
(1)投资管理部研究人员通过科学系统的研究工作,为投资决策委员会及投资管理部提供行业与上市公司研究报告及相关策略报告,作为投资决策委员会进行决策和投资部拟定投资方案的基本依据。
(2)投资决策委员会定期召开会议,投资决策委员会根据投资管理部提交的策略报告或投资建议方案制定基金的投资原则、投资目标和资产配置策略。如遇重大事项,投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。
(3)基金经理根据授权承担本基金投资执行工作,在执行投资决策委员会制定的投资决策的原则下,负责具体的投资方案的实施。在基金经理权限内的,由基金经理自主实施;超过基金经理权限的,经投资决策委员会批准后实施。基金经理在研究员报告的基础上在权限内调整投资组合,下指令给集中交易室,由交易主管分配给交易员执行指令。
(4)监察稽核部对投资组合计划的执行过程的合法合规性进行监控。
(5)如果证券市场、相关行业及上市公司情况发生变化,需对投资组合进行相应调整时,基金经理应提请召开临时投资决策委员会会议,经批准后方可实施。
(6)基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整。
3、投资组合管理的方法和标准
本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合,并注重资产在资源类各相关行业的配置,适当进行时机选择。采用“自上而下"为主、结合“自下而上"的投资方法,将资产管理策略体现在资产配置、行业配置、股票及债券选择的过程中。
(1)一级资产配置
1)本基金通过资产配置来确定投资组合中股票、债券和现金的比例。资产配置主要根据以下内容进行:
a、国家有关法律、法规和基金契约的有关规定;
b、国内外宏观经济环境及相关指标,包括GDP增长率、消费需求变化趋势、进出口增长变化趋势、总投资变化趋势;
c、国家财政政策包括国债发行趋势、政府财政收支状况、税收政策及政府转移支付政策等;
d、国家货币政策、利率走势及通货膨胀预期、物价变化趋势;
e、国家产业政策、产业投资增长变化、投入产出状况;
f、各地区、各行业发展状况;
g、证券市场政策环境、市场资金供求状况、投资者状况及市场发展趋势。
在正常市场情况下,本基金资产中股票投资比例的变动范围为:基金资产净值的30%-95%;债券投资比例的变动范围为:基金资产净值的0%-65%;现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。法律法规和监管部门对上述比例另有规定时从其规定。
2)根据本基金管理人关于旗下基金权证投资方案:
a、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五;
b、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的百分之三;
c、公司管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的百分之十。
中国证监会另有规定的,不受前款第a、b、c项规定的比例限制。因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述投资比例的,本公司将在十个交易日之内调整完毕。
(2)二级资产配置
本基金采用“自上而下"为主、结合“自下而上"的投资方法,主要配置方法如下:
A、根据上市公司资源的类别、数量、与主营业务的密切程度判断公司是否属于资源类公司,所有资源类公司形成资源类股票库;
B、在资源类股票库的基础上剔除ST等财务异常公司股票形成投资的基准库;
C、运用资源评价体系对基准库公司所拥有的资源进行评级并作三级分类,由一级资源类公司形成备选库;
D、运用投资价值综合评价系统对备选库公司的财务状况、内在价值、相对价值进行综合评级,依据系统评价的结果,并结合公司实地调研的结论建立起基金的投资组合;
E、对投资组合内股票的收益、风险特征、流动性指标、预期收益率进行量化分析,在分析结果基础上构造有效投资组合,以实现组合整体的风险收益最优化。
(3)股票投资策略
A、根据资源的经济发展价值,注重对资源类上市公司所拥有的资源价值评估和公司证券价值的估值分析;对于精选个股将坚持中长期持有为主的策略。
B、我国证券市场处于新兴加转轨的阶段,市场的波动性较强,所以本基金将依据市场判断和政策分析,同时根据类别行业的周期性特点,采取适当的时机选择策略,以优化组合表现。
(4)债券投资策略
本基金采取“自上而下"为主,“自下而上"为辅的投资策略,以长期利率趋势分析为基础,兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、市场资产配置、券种选择3个层面进行主动性投资管理。积极运用“久期管理",动态调整组合的投资品种,以达到预期投资目标。
(5)权证投资策略
对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上,权证在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。
以BS模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价,并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。
在组合构建和操作中运用的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:
70%×中信标普300指数+30%×中信标普全债指数
十、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,风险介于股票型和债券型基金之间,属于证券投资基金中的中低风险品种,适于能承担一定风险、追求较高收益和长期资本增值的投资人投资。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行根据本基金合同规定,于2007年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、报告期末基金资产组合情况
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基准
① 标准差② 收益率③
过去一个月 8.51% 1.77% 3.57%
过去三个月 51.84% 1.95% 30.87%
过去六个月 107.90% 2.20% 61.51%
过去一年 260.55% 2.10% 161.26%
自基金合同生效起
至2005年12月31日 1.95% 0.12% 0.52%
2006年全年 115.15% 1.27% 76.97%
自基金合同生效起至今 500.68% 1.69% 260.16%
================续上表=========================
阶段 业绩比较基准 ①-③ ②-④
收益率标准差④
过去一个月 1.29% 4.94% 0.48%
过去三个月 1.49% 20.97% 0.46%
过去六个月 1.64% 46.39% 0.56%
过去一年 1.53% 99.29% 0.57%
自基金合同生效起
至2005年12月31日 0.61% 1.43% -0.49%
2006年全年 0.98% 38.18% 0.29%
自基金合同生效起至今 1.26% 240.52% 0.43%
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
资产名称 金额(元) 占基金资产总值比例
股票 2,031,690,573.05 80.76%
债券 88,859,000.00 3.53%
权证 - -
银行存款及清算备付金合计 254,346,174.14 10.11%
其他资产 140,923,722.24 5.60%
基金资产总计 2,515,819,469.43 100.00%
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
行业分类 期末股票市值(元) 市值占净值比例
A农、林、牧、渔业 - -
B采掘业 167,169,507.95 6.93%
C制造业 557,672,704.66 23.13%
C0食品、饮料 9,385,735.05 0.39%
C1纺织、服装、皮毛 32,356,500.00 1.34%
C2木材、家具 - -
C3造纸、印刷 - -
C4石油、化学、塑胶、塑料 9,073,966.46 0.38%
C5电子 155,289.70 0.01%
C6金属、非金属 351,369,662.74 14.57%
C7机械、设备、仪表 50,789,265.31 2.11%
C8医药、生物制品 104,542,285.40 4.33%
C99其他制造业 - -
D电力、煤气及水的生产和供应业 117,825,634.77 4.88%
E建筑业 10,606,427.11 0.44%
F交通运输、仓储业 363,042,186.36 15.05%
G信息技术业 28,613,107.67 1.19%
H批发和零售贸易 77,417,380.00 3.21%
I金融、保险业 544,659,299.09 22.58%
J房地产业 75,392,550.16 3.13%
K社会服务业 61,561,937.00 2.55%
L传播与文化产业 - -
M综合类 27,729,838.28 1.15%
合计 2,031,690,573.05 84.22%
4、报告期末按券种分类的债券投资组合
股票代码 股票名称 库存数量(股) 期末市值(元)
600030 中信证券 1,928,860 186,540,050.60
600219 南山铝业 3,998,888 135,042,447.76
601318 中国平安 888,811 119,945,044.45
000960 锡业股份 1,078,800 107,880,000.00
600036 招商银行 2,338,888 89,509,243.76
600896 中海海盛 4,180,000 83,934,400.00
000690 宝新能源 3,011,191 76,695,034.77
002128 露天煤业 1,228,856 75,021,658.80
601111 中国国航 3,018,800 71,213,492.00
601166 兴业银行 1,258,800 71,021,496.00
================续上表=========================
股票代码 股票名称 市值占净值比例
600030 中信证券 7.73%
600219 南山铝业 5.60%
601318 中国平安 4.97%
000960 锡业股份 4.47%
600036 招商银行 3.71%
600896 中海海盛 3.48%
000690 宝新能源 3.18%
002128 露天煤业 3.11%
601111 中国国航 2.95%
601166 兴业银行 2.94%
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
券种 期末市值(元) 市值占净值比例
央行票据 88,859,000.00 3.68%
合计 88,859,000.00 3.68%
6、投资组合报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体并没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
(2)基金投资的前十名股票均在基金合同规定备选股票库之内。
(3)其他资产的构成
债券名称 期末市值(元) 市值占净值比例
07央行票据99 29,787,000.00 1.23%
07央行票据86 19,860,000.00 0.82%
07央行票据89 19,860,000.00 0.82%
07央行票据94 19,352,000.00 0.80%
(4)本期未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期内未投资权证。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
自基金合同生效以来至2007年9月30日,本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较表:
序号 资产科目名称 金额(元)
1 存出保证金 1,332,734.28
2 证券清算款 1,098,434.82
3 买入返售金融资产 100,700,271.05
4 应收利息 310,735.25
5 应收申购款 37,464,296.84
6 待摊费用 17,250.00
- 合计 140,923,722.24
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的基金费用种类:
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金的证券交易费用;
(4)基金合同生效后的信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后的会计师费和律师费;
(7)在中国证监会有明确规定的情况下,基金管理人按照有关规定收取的基金持续销售和服务基金份额持有人的销售服务费;
(8)按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用。
上述费用从基金财产中支付。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计算,计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费;
E为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的划款指令,于次月的前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算,计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费;
E为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的划款指令,于次月的前2个工作日内从基金资产中一次性支取。
(3)上述第一条中3-8项基金费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定,按费用实际支出金额,列入当期基金费用。
3、管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定报刊刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金的申购包括柜台(场外)申购和深圳证券交易所(场内)申购两种方式。
本基金申购费用在申购时收取并由申购人承担,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
本基金的申购费率为最高不超过1.5%,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用按单笔分别计算。投资人场外申购的申购费率按申购金额分段设定如下:
申购金额区间 申购费率
小于50万元 1.5%
大于等于50万元小于500万元 1.2%
大于等于500万元小于1000万元 0.8%
大于等于1000万元 收取固定费用1000元
2、赎回费用
赎回费率为最高不超过0.5%,投资人在场外赎回的赎回费率按持有时间分段设定如下:
持有基金份额期限 赎回费率
1年以内 0.5%
1年(含)至2年 0.25%
持有期2年(含)以上 0%
投资人场内赎回的赎回费率为0.35%。
本基金的赎回费在投资人赎回基金份额时收取,所收取的赎回费25%归基金资产,其余的用于支付注册登记费及其他必要的手续费。
3、基金转换费用
基金转换费用由基金份额持有人承担,基金转换费用按照如下确定:
转换费用=转出份额×转换申请日的转出基金份额净值×转换费率
本基金的转换费率详见基金管理人最新的转换公告。
基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率。上述费率如发生变更,基金管理人应最迟于新的费率实施前3个工作日在至少一种指定的信息披露媒体公告。
基金管理人可以在遵守法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
4、与基金销售有关的费率的调整
基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整与基金销售有关的费用标准,调整后的费用标准在最新的招募说明书中列示。上述费用标准如发生变更,基金管理人最迟应于新的费用标准实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
5、其他费用
其他基金费用根据有关法规及相关协议规定,按费用实际支出金额,列入当期费用,从基金财产中支付。基金合同生效前的验资费、律师费、基金合同、招募说明书、基金份额发售公告等信息披露费用由基金管理人承担。
(三)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不得列入基金费用。
其他不得列入基金费用的项目依据有关规定执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2007年5月9日刊登的《巨田资源优选混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新,主要更新的内容如下:
序号 修改部分 说明
1 四、基金托管人 根据基金托管人提供的内容
,更新了基金托管人的有关资料。
2 五、相关服务机构 更新直销中心等相关信息。
更新相关代销机构情况。
3 八、基金份额的上市交易 本基金已于2007年7月5日
在深交所上市交易。
4 九、基金份额的申购与赎回 更新了基金的最低保留份额。
5 十一、基金的投资 更新最近一期投资组合报告的内容,
即截至2007年9月30日的
基金投资组合报告。
6 十二、基金的业绩 更新基金的业绩。
7 十四、基金资产的估值 根据新会计准则对估值
的要求调整了相关的内容。
8 二十三、对基金份 完善了客服电话的功能并
额持有人的服务 增加了网上预定等内容。
9 二十四、其他应披露事项 根据最新情况对相关
应披露事项进行了更新。
巨田基金管理有限公司
二00七年十一月九日
基金管理人:巨田基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行
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