银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书(更新摘要)
http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 08:20 中国证券网
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银河银信添利债券型证券投资基金招募说明书(更新摘要)
重要提示
银河银信添利债券型证券投资基金经中国证监会证监基金字[2007]14号文批准发起设立，本基金的基金合同于2007年3月14日正式生效。
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金基金托管人中信银行复核。本招募说明书所载内容截止日为2007年9月14日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年6月30日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
1. 名称：银河基金管理有限公司
2. 住所：上海市虹口区东大名路908号3楼
3. 设立日期：2002年6月14日
4. 法定代表人：李锡奎
5. 办公地址：上海市虹口区东大名路908号金岸大厦3楼
6. 电话：021-65956688－6636
7. 联系人：佘川
8. 注册资本：1亿元人民币
9. 股权结构：
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例
中国银河证券有限责任公司 5，000 50%
中国石油天然气集团公司 1，250 12.5%
上海市城市建设投资开发总公司 1，250 12.5%
首都机场集团公司 1，250 12.5%
湖南电广传媒股份有限公司 1，250 12.5%
合 计 10，000 100%
10. 存续期间：持续经营
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
董事长李锡奎先生，中共党员，硕士研究生学历。历任中国建设银行副行长，华夏银行行长，中国银河证券有限责任公司党委副书记、副总裁，中国银河金融控股公司党委副书记。
董事刘澎湃先生，中共党员，大学本科学历。历任中国人民银行总行副司长，珠海市人民政府副市长，中国保险监督管理委员会办公室主要负责人，中国银河证券有限责任公司副总裁，中国银河金融控股公司党委副书记。
董事王林先生，中共党员，经济学硕士。曾任职于香港工委，中保香港投资控股公司。现就职于中国石油天然气集团公司奥伊尔公司。
董事褚瑞增先生，中共党员，本科学历。曾任职于民航北京管理局，北京首都国际机场，北京首都机场集团公司。
董事王志强先生，中共党员，工商管理硕士。历任上海机电（集团）公司科长、处长、总会计师，上海久事公司计财部副总，上海市城市建设投资开发总公司计财部副总经理、副总会计师等职，现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。
董事熊人杰先生，大学本科学历。曾任职于湖南人造板厂进出口公司，湖南省广电总公司，湖南电广传媒股份有限公司。现任深圳市达晨创业投资公司副总裁。
董事裴勇先生，中共党员，经济学硕士。历任中国人保信托投资公司证券总部副总经理、负责人；中国银河证券有限责任公司经纪业务管理总部副总经理、负责人，固定收益证券总部、客户资产存管中心总经理等职。现任银河基金管理有限公司党委副书记、总经理。
独立董事孙树义先生，中共党员，大学本科学历。历任电子工业部处长，国家体改委副司长、司长，中央财经领导小组办公室副主任，国家人事部副部长、党组成员，中央企业工委副书记等职。
独立董事傅丰祥先生，高级工程师、教授。历任机械工业部副局长，国家体改委司长、委员，中国证监会副主席等职。1991年至今兼任中国证券研究设计中心总干事，中国证券培训中心理事长，亚洲证券研究院理事，华东师大客座教授，北京大学光华管理学院教授。
独立董事王福山先生，大学本科学历，高级工程师。历任北京大学教师，国家地震局副司长，中国人民保险公司部门总经理，中国人保信托投资公司副董事长，深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国人寿保险公司巡视员。
独立董事秦荣生先生，经济学博士，教授，中国注册会计师。长期从事会计审计及证券市场研究工作。现任国家会计学院副院长，兼任中国注册会计师独立审计准则中方专家组成员，财政部财经教材编审委员会委员，中国注册会计师专门化教材编审委员会委员，中国审计学会常务理事等职。
监事长刘昼先生，先后任职于湖南省木材公司，湖南省广播电视厅，湖南省广电总公司及湖南省汇林投资有限公司。2000年4月至今，担任深圳市达晨创业投资有限公司董事长。
监事王长慧先生，本科学历、经济师。先后担任中国农业银行信托公司证券营业部部门负责人、副总经理，中国长城信托投资公司证券营业部副总经理、清算中心副总经理。2000年至今历任中国银河证券有限责任公司清算中心副经理、南京管理部总经理等职。
监事黄著文先生，民主建国会会员，管理学硕士，中国注册会计师。先后任职于中国通广电子公司，海南新大洲摩托车股份有限公司，中国华融信托投资公司，中国银河证券有限责任公司，现为本公司员工。
公司总经理裴勇先生，中共党员，经济学硕士。历任中国人保信托投资公司证券总部副总经理、负责人；中国银河证券有限责任公司经纪业务管理总部副总经理、负责人，固定收益证券总部、客户资产存管中心总经理等职。现任银河基金管理有限公司党委副书记。
公司副总经理熊科金先生，中共党员，经济学硕士。历任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人，中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券业务总部负责人，华夏证券有限公司江西管理总部总经理，中国银河证券有限责任公司基金部副总经理等职。
公司副总经理姜皓先生，中共党员，在读博士。曾任泰阳证券有限责任公司总裁助理，亚洲证券有限公司副总裁，富成证券经纪有限公司总裁。现任银河基金管理有限公司党委副书记。
公司总经理助理王娟凤女士，中共党员，大学学历。先后就职于中国农业发展银行总行、大成基金管理有限公司、银河基金管理有限公司；历任中国农业发展银行总行主任科员，大成基金管理有限公司高级人力资源专员，银河基金管理有限公司北京分公司副总经理、总经理等职。
督察长屈艳萍女士，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。历任中国信达信托投资公司信贷部副总经理，计划财务部副总经理，中国银河证券有限责任公司北京双榆树营业部副总经理、总经理。
目前我公司董事王林先生、褚瑞增先生正处于更换过程中，待法定程序履行完毕，我公司将及时予以公告。
上述人员之间均无近亲属关系。
2、基金经理
陆栋梁先生，1968年生，本科学历。13年证券从业经历，先后就职于中国信达信托投资公司、宏源证券股份有限公司和上海永嘉投资管理有限责任公司，期间主要从事固定收益投资及相应的管理工作。2004年9月进入银河基金管理有限公司，担任银河基金管理公司研究员、基金经理助理。
3、投资决策委员会成员
总经理裴勇先生、副总经理熊科金先生，股票投资部总监李昇先生，研究部总监王忠波先生，金融工程部副总监李立生先生，固定收益部总监索峰先生，钱睿南先生。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
1. 名称：中信银行股份有限公司
2. 住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
3. 设立日期：1987年4月7日
4. 注册资本：人民币1779047.4万元
5. 法定代表人：陈小宪
6. 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
7. 电话： 010-65546655
8. 联系人：朱义明
（二）主要人员情况
中信银行托管部内设市场及综合处、会计核算及清算处、业务监督处和系统运行及保障处四个职能部门，拥有一批高素质的专业托管人才，托管部目前拥有员工15人，全部无不良行为纪录，80%以上人员具有基金从业资格， 40%以上的人员具有硕士研究生以上学历，90%以上人员具有三年以上银行或证券基金从业经历。
（三）基金托管业务经营情况
2004年8月18日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准，取得基金托管人资格。截止到2007年6月30日，中信银行共托管三支基金，分别是招商优质成长证券投资基金、建信恒久价值证券投资基金、银河银信添利债券型证券投资基金，托管的基金规模为259亿元。中信银行将本着"诚实信用、勤勉尽责"的原则，切实履行托管人职责。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
银河基金管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路908号金岸大厦3楼
办公地址：上海市虹口区东大名路908号金岸大厦3楼
法定代表人：李锡奎
电话：(021) 65956688/35104666-6726
传真：（021）65956615
联系人：何玶
客户服务热线：400-820-0860、021-35104688
网站：www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区月坛西街6号A-F座3楼(邮编：100045)
电话：010-68068788-6612
传真：010-68017906
联系人：郑锋
银河基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市水荫路2号华信大厦东座912 (邮编：510075)
电话：(020)37602205
传真：(020)37602384
联系人：叶健敏
银河基金管理有限公司哈尔滨分公司
地址：哈尔滨市南岗区花园街310号恒运大厦四层(邮编：150001)
电话：(0451)53902200
传真：(0451)53633280
联系人：孙永林
银河基金管理有限公司南京分公司
地址：南京市洪武路396号6楼412室（邮编：210002）
电话：025-84542658-412
传真：025-84523725
联系人：孙颂平
银河基金管理有限公司深圳分公司
地址：深圳市福田区民田路华融大厦2407（邮编：518000）
电话：0755-82707511
传真：0755-82707599
联系人：易宇宁
银河基金管理有限公司上海营销中心
地址：上海市东大名路908号金岸大厦2010室（邮编：200082）
电话：021-65956263
传真：021-65953567
联系人：张鸿
2、场外代销机构：
（1）中信银行
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人：陈小宪
电话：010-65546655
传真：010-65542373
联系人：朱义明
（2）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：肖时庆
电话：（010）66568047
联系人：李洋
（3）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：021-63411064
传真：021-53858549
联系人：金芸
（4）金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
法定代表人：郑辉
电话：0755-83025695
传真：0755-83025511
联系人：金春
（5）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943296
传真：（0755）82960141
联系人：童婕
（6）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼
法定代表人：王明权
电话：021－50818887
传真：（021）68815009
联系人：刘晨
（7）东方证券有限责任公司
注册地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29层
法定代表人：王益民
电话：021－63325888-3105
传真：021-63326173
联系人：盛云
（8）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建大厦26号
法定代表人：方加春
电话：021-68761616
联系人：罗芳
（9）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：祝幼一
电话：（021）62580818-213
联系人：芮敏祺
客户服务热线：400-8888-666
（10）长江证券有限责任公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特８号
法人代表：胡运钊
联系人：毕艇
电话：027-65799560
Fax: 027-85481882
客服热线：4008-888-999
公司网址：http://www.95579.com.cn
（11）联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马照明
电话：0755-82492000
传真：0755-82492062
联系人：范雪玲
客户服务热线：400-8888-555，0715-25125666
（12）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大贸易中心
办公地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人：王志伟
电话：（020）87555888
传真：（020）87557985
联系人：肖中梅
网址：www.gf.com.cn
（13）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：（021）54033888
联系人：王序微
客户服务热线：（021）962505
1、 中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：黎晓宏
电话：（010）65186758
传真：010-65182261
联系人：权唐
（15）湘财证券有限责任公司
注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：陈学荣
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865938
联系人：钟康莺
（16）国联证券有限责任公司
住所：无锡市县前东街168号
办公地址：无锡市县前东街168号6楼、7楼
法定代表人：范炎
电话：（0510）82831662、82588168
传真：（0510）82830162
联系人：袁丽萍
3、场内代销机构：
场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员(以下 简称"有资格的上证所会员")，名单详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn/sseportal/ps/zhs/hyzq/zxzg_szjjt.jsp基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人：陈耀先
电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人：朱立元
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市君泽君律师事务所
地址：北京东四十条68号平安发展大厦3层
负责人：金明
电话：010-84085858
传真：010-84085338
经办律师：陈冲冲、王正洋
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：中瑞华恒信会计师事务所
注册地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦A座
法定代表人：王方明
电话：010-88091188
传真：010-88091207
经办注册会计师：杨力强 孙奇
四、基金的名称
银河银信添利债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式债券基金
六、基金的投资目标
在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
七、基金的投资方向
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、回购和银行定期存单等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具，债券类资产投资不低于基金资产的80%。为提高基金收益水平，本基金可以参与新股申购，但股票等权益类投资比例不超过基金资产的20%。
如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，将其纳入到基金的投资范围。
八、基金的投资策略
一）固定收益类品种投资策略
1. 债券资产配置策略
（1）利率预期策略
本基金通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平。为控制债券投资的利率风险，本基金债券组合的久期不超过5年。
本基金主要考虑的宏观经济政策因素包括：经济增长、就业、固定资产投资、市场销售、工业生产、居民收入等反映宏观经济运行态势的重要指标，银行信贷、货币供应和公开市场操作等反映货币政策执行情况的重要指标，以及居民消费物价指数和工业品出厂价格指数等反映通货膨胀变化情况的重要指标等。
（2）收益率曲线策略
本基金通过对债券市场微观因素的分析判断，形成对未来收益率曲线形状变化的预期，相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的短-中-长期债券品种的组合期限配置，获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
本基金主要考虑的债券市场微观因素包括：收益率曲线、历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等。
（3）类属配置策略
本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
2. 债券品种选择
在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上，本基金根据债券市场收益率数据，运用利率模型对单个债券进行估值分析，并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
为控制基金债券投资的信用风险，本基金投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评估，要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级，本基金根据对债券发行人的信用风险分析，决定是否将该债券纳入基金的投资范围。
3. 动态增强策略
在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活策略，获取超额收益，主要包括：
（1）骑乘策略
骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券剩余期限缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，获得资本利得收益。
目前中国债券市场收益率曲线在1到5年期范围内比较陡峭，为本基金实施骑乘策略提供了市场机会。
（2）息差策略
息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作，只要回购资金成本低于债券收益率，就可以达到杠杆放大的套利目标。
目前市场回购利率普遍较低，并且低于中长期债券的收益率，为本基金实施息差策略提供了市场机会。本基金将根据对市场回购利率走势的判断，适当地选择杠杆比率，谨慎地实施息差策略，提高投资组合的收益水平。
4. 含权债券投资
含权债券主要包括两类债券品种：（1）含赎回或回售选择权的债券，以及（2）含可转换为股本选择权的可转换公司债券。
本基金利用债券市场收益率数据，运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差（OAS）,作为此类债券投资估值的主要依据。
可转换公司债券是一种介于股票和债券之间的债券衍生投资品种，投资者既可以获得债券投资的固定收益，也可以分享股票价格上涨所带来的投资回报。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用可转换公司债券定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际（债券剩余本息之和与该可转换公司债券价格的差）和良好流动性的可转换公司债券，获取稳健的投资回报。
为保持债券基金的收益风险特征，本基金可转换公司债券投资不超过基金资产总值的20%。基金投资分离交易的可转换公司债券获得的认股权证，在该认股权证可上市交易后10个交易日内全部卖出，分离后的公司债券作为普通的企业债券进行投资。可转换公司债券转股获得的股票在可上市交易后10个交易日内全部卖出。
5. 资产支持证券投资
本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时，还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，获取较高的投资收益。
二）新股申购策略
为保证新股发行成功，新股发行一级市场价格通常相对二级市场价格存在一定的折价。在中国证券市场发展历程中，参与新股申购是一种风险低、收益稳定的投资行为，为投资者带来较高的投资回报。本基金根据新股发行人的基本情况，以及对认购中签率和新股上市后表现的预期，谨慎参与新股申购，获取股票一级市场与二级市场的价差收益，申购所得的股票在可上市交易后10个交易日内全部卖出。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：新华雷曼中国全债指数涨跌幅*80%+税后一年期定期存款利率*20%。
若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示，报中国证监会备案。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。
本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金的投资组合报告(未经审计)
本投资组合报告所载数据截至2007年6月30日，基金托管人中信银行根据本基金合同规定,于2007年10月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。
1、基金资产组合情况
项目名称 金额 占基金资产总值比例
股 票 57,898,338.09 1.62%
权 证 0.00 0.00%
债 券 462,265,233.01 12.97%
银行存款及清算备付金合计 2,732,498,222.73 76.69%
其他资产 310,425,271.89 8.71%
资产总值 3,563,087,065.72 100.00%
2、按行业分类的股票投资组合
行业 市值 市值占净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 3,170,915.70 0.11%
C 制造业 9,548,907.53 0.32%
C0 食品、饮料 0.00 0.00%
C1 纺织、服装、皮毛 800,082.84 0.03%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 337,223.04 0.01%
C5 电子 6,148,849.83 0.21%
C6 金属、非金属 835,152.40 0.03%
C7 机械、设备、仪表 647,758.02 0.02%
C8 医药、生物制品 0.00 0.00%
C9 其他制造业 779,841.40 0.03%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 43,049,194.18 1.44%
G 信息技术业 0.00 0.00%
H 批发和零售贸易 0.00 0.00%
I 金融、保险业 0.00 0.00%
J 房地产业 2,129,320.68 0.07%
K 社会服务业 0.00 0.00%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 0.00 0.00%
合计 57,898,338.09 1.94%
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数 量 市值（元） 市值占净值比
1 601919 中国远洋 2,247,223 41,034,291.98 1.37%
2 002128 露天煤业 87,837 3,170,915.70 0.11%
3 002133 广宇集团 119,692 2,129,320.68 0.07%
4 601008 连云港 138,007 2,014,902.20 0.07%
5 002134 天津普林 95,400 1,670,454.00 0.06%
6 002129 中环股份 98,899 1,534,912.48 0.05%
7 002137 实益达 25,390 1,198,154.10 0.04%
8 002139 拓邦电子 17,838 1,070,280.00 0.04%
9 002132 恒星科技 44,423 835,152.40 0.03%
10 002127 新民科技 44,106 800,082.84 0.03%
总计 2,918,815 55,458,466.38 1.86%
4、 报告期末按券种分类的债券投资组合
名称 证券市值 占基金净值比
央行票据 243,080,789.53 8.13%
金融债 219,184,443.48 7.33%
合计 462,265,233.01 15.47%
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值 市值占净值比
1 07农发07 99,278,243.48 3.32%
2 06央行票据60 97,265,853.43 3.25%
3 06央行票据82 97,232,957.53 3.25%
4 06进出05 69,940,150.00 2.34%
5 02国开10 49,966,050.00 1.67%
合计 413,683,254.44 13.84%
6、投资组合报告附注
（一） 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（二） 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
（三） 其他资产构成。
名称 金额
交易所保证金 250,000.00
应收证券清算款 507,810.85
应收利息 8,163,435.68
应收申购款 301,504,025.36
总计 310,425,271.89
（四）本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（五）本基金本期末未持有权证。
(六)本基金本期末未投资资产支持证券。
7、开放式基金份额变动
银信添利基金2007年第二季度基金份额的变动情况如下表：
项目 份额 （份）
期初基金份额 2,450,672,675.34
申购总份额 1,552,599,862.70
赎回总份额 1,088,380,718.50
期末基金份额 2,914,891,819.54
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核，但未经审计。
1、银信添利基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截止6月30日）
阶段 净值增长率○1 净值增长率标准差○2 业绩比较基准收益率○3 业绩比较基准收益率标准差○4 ○1-○3 ○2-○4
自基金成立起至今 2.54% 0.10% -1.50% 0.06% 4.04% 0.04%
2、银信添利基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（本基金成立至披露时点不满一年）：
注：1、本基金合同于2007年3月14日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至2007年6月30日本基金尚处于建仓期。
十三、基金的费用
（一）与基金运作有关的费用
1、费用构成：
（1） 基金管理人的管理费；
（2） 基金托管人的托管费；
（3） 销售服务费；
（4） 投资交易费用；
（5） 基金份额持有人大会费用；
（6） 基金合同生效后的基金信息披露费；
（7） 基金合同生效后的会计师费、律师费；
（8） 按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的0.65%的年费率计提。基金管理费的计算方法如下：
H=E×0.65%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。
（3）销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。在通常情况下，本基金销售服务年费率为0.40%，计算方法如下：
基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
每日应支付的基金销售服务费＝前一日基金份额的基金资产净值×0.40％÷当年天数
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
本章第（一）条中所述费用根据有关法规、基金合同及相应协议的规定，按费用实际支出金额，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师费、律师费、信息披露费等不列入基金费用。
4、基金管理费、托管费和销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费、基金托管费和销售服务费，调低费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、本基金不收取认购、申购费；
2、本基金赎回费用
（1）本基金赎回费率
持有期限在30日以内的基金份额，赎回费率为0.1%；持有期限超过30日（含
30日）的基金份额，不收取赎回费用；
（2）本基金赎回费计算公式
赎回费用＝赎回份额*赎回当日基金份额净值* 赎回费率
（3）本基金赎回费收取方式
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，所收取赎回费全部归入基金资产。
3、基金转换费
本基金暂不与本公司现有其他开放式基金转换。在条件允许的情况下，本基金也可与本公司其他开放式基金转换，具体转换费用收取情况在基金转换开始公告中列明。
（三）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对基金招募说明书更新部分的说明
银河银信添利债券型证券投资基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》进行更新编写，更新的内容主要包括以下几部分：
1、在"三、基金管理人"中联系人由"徐传球"改为"佘川"，电话由021-65956688-6621改为021-65956688-6636。
2、"四、 基金托管人"之"（四）基金托管业务经营情况"，根据实际情况进行了相应更新。
3、在"五、相关服务机构"中，根据实际情况进行更新。
4、在 "七、 基金的投资"中增加了"（七）基金投资组合报告"，报告截止日为2007年6月30日，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核，但未经审计。
5、"八、 基金的业绩"中对基金成立以来至2007年6月30日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核，但未经审计。
6、"二十四、其他应披露事项"中列示了本报告期内本基金及本基金管理公司在指定报纸上进行的信息披露。
银河基金管理有限公司
二○○七年十月二十九日
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