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广发大盘成长混合型证券投资基金2007年第3季度报告
一、重要提示 广发基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、基金产品概况 基金简称:广发大盘 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日: 截止2007年9月30日本基金份额总额:25,198,320,655.61 份 投资目标:依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场,通过投资于成长性较好的大市值公司股票,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略:本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 业绩比较基准:75%* 沪深300指数+25%*上证国债指数 风险收益特征:较高风险,较高收益 基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 1.本期利润 5,709,754,047.13 2.本期利润扣减公允价值变动损益后的净额 140,103,824.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.3087 4.期末基金资产净值 31,306,320,152.39 5.期末基金份额净值 1.2424 注:(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本表中财务数据未经审计。 (2) 基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。 (二)基金净值表现 1、本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶 段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去3个月 26.29% 0.0123 36.26% 0.0161 -9.97% -0.0038 2、本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图 注: 业绩比较基准:75%*沪深 300指数收益+25%*上证国债指数收益。 四、管理人报告 (一)基金经理情况: 李琛,女,经济学学士,7年证券从业经历,曾任广发基金管理有限公司中央交易室主管,曾在广发证券股份有限公司工作。 (二)基金运作合规性声明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 (三)市场情况及基金运作回顾 1、市场回顾 第三季度,我国经济依然延续高增长态势,与此同时,CPI在7、8两月连创新高,通货膨胀成为市场关注焦点。证券市场则再次经历了一个快速上扬的火热态势,在5.30之后,大量的资金涌向共同基金,新基金建仓更加迅猛,导致板块之间快速轮动,估值水平上升较快。由于通货膨胀以及人民币加速升值的预期,煤炭、有色金属等资源类股票以及航空股受到资金青睐,在整个第三季度有着非常优异的表现。而地产、银行板块由于受到宏观调控预期的影响,在后半季度的表现欠佳。三季度末,整个市场呈现出较为明显的“二八”现象。 2、运作回顾 作为一个规模较大的基金,本基金从建仓伊始就坚持稳步建仓、着力长远的原则。对于市场激烈的板块轮动,本基金一直保持较低的换手率,坚持对长期稳定增长行业的重点配置,并在通货膨胀以及人民币升值的大背景下,挖掘周期受益的行业。本基金重点配置的行业有金融、地产、有色金属。 3、展望 我们有理由相信,现在的世界经济更加富有韧性、自我修正能力更强。中国经济在我国产业升级、消费升级、城市化进程加快、增长模式逐渐转换等的推动下,依旧能保持快速稳健的增长。 对于证券市场,由于近年一些发展中国家快速的经济增长,世界GDP在向发展中国家转移,由于发展中国家居民的储蓄传统,世界居民储蓄有较大程度的上升,当老百姓的投资理财需求一旦苏醒,这些资金在全球都在寻找良好的投资渠道,近几年全球股市繁荣也印证了这一点。 中国A股市场流动性充裕的现象依然不会在短期内逆转。但是值得忧虑的是,A股市场如果短期过度上涨,对于未来盈利的过度透支将会使A股市场在全球化投资渠道逐渐打开的情况下,吸引力下降。 从行业角度来看,展望08年,银行、地产的高成长性将在08年很好的降低行业的估值水平,吸引力依旧十足。由于产业升级,机械行业中的龙头企业可能更大程度的分享世界级市场。有色金属、煤炭等行业可能依旧受益于以中国为代表的新兴市场经济的快速平稳增长。 五、投资组合报告 (一)基金资产配置组合 市值(元) 占总资产的比重 股票 26,266,702,207.97 83.46% 债券 7,270,377.72 0.02% 权证 7,256,855.97 0.02% 银行存款和结算备付金 5,103,956,805.10 16.22% 其他资产 87,899,236.26 0.28% 合计 31,473,085,483.02 100.00% (二)按行业分类的股票投资组合 行业 市值(元) 市值占净值比 A 农、林、牧、渔业 53,760,000.00 0.17% B 采掘业 2,412,087,396.04 7.70% C 制造业 11,454,167,185.49 36.59% C0 食品、饮料 1,003,265,165.46 3.20% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 24,228,131.90 0.08% C3 造纸、印刷 297,257,673.42 0.95% C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,910,482,284.57 6.10% C5 电子 60,066,890.92 0.19% C6 金属、非金属 4,529,463,705.55 14.47% C7 机械、设备、仪表 3,629,403,333.67 11.59% C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 867,859,359.91 2.77% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 877,176,571.18 2.80% G 信息技术业 868,955,916.25 2.78% H 批发和零售贸易 1,064,884,836.97 3.40% I 金融、保险业 5,504,317,928.40 17.58% J 房地产业 2,728,846,953.88 8.72% K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 388,932,575.85 1.24% M 综合类 45,713,484.00 0.15% 合计 26,266,702,207.97 83.90% (三)基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 市值占净值比 600000 浦发银行 29,584,543 1,553,188,507.50 4.96% 601166 兴业银行 20,728,961 1,169,527,979.62 3.74% 000001 深发展A 28,224,723 1,128,424,425.54 3.60% 600383 金地集团 20,514,733 943,099,667.44 3.01% 601666 平煤天安 14,896,601 728,592,754.91 2.33% 000792 盐湖钾肥 11,318,862 657,173,127.72 2.10% 600150 中国船舶 2,346,425 642,896,985.75 2.05% 600331 宏达股份 6,826,751 547,505,430.20 1.75% 600456 宝钛股份 6,627,899 537,390,050.92 1.72% 600036 招商银行 13,886,124 531,421,965.48 1.70% (四) 按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值(元) 市值占净值比 交易所国债投资 - - 银行间国债投资 - - 央行票据投资 - - 企业债券投资 7,270,377.72 0.02% 金融债券投资 - - 可转换债投资 - - 国家政策金融债券 0.00 0.00% 债券投资合计 7,270,377.72 0.02% (五)债券投资前五名组合 债券代码 债券名称 市 值(元) 市值占净值比 数 量(股) 115002 国安债1 7,270,377.72 0.02% 102,747 (六)投资组合报告附注 1、本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。 2、报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 3、本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 4、本基金本报告期其他资产的构成包括交易保证金2,139,381.81元,应收证券清算款84,471,884.75元,应收利息1,095,097.31元,应收申购款192,872.39元,合计为87,899,236.26元。 5、本基金期末未持有的处于转股期的可转换债券。 6、本报告期本基金所持有权证数量和成本总额列示如下: 主动投资 权证代码 权证名称 权证数量(份) 成本总额(元) 031005 国安GAC1 578,466 3,155,590.00 六、开放式基金份额变动 份额 期初份额 14,851,700,203.40 期内申购总份额 12,396,633,665.73 期内赎回总份额 2,050,013,213.52 期末份额 25,198,320,655.61 七、备查文件目录 1、中国证监会批准广发大盘成长混合型证券投资基金募集的文件; 2、《广发大盘成长混合型证券投资基金基金合同》; 3、《广发大盘成长混合型证券投资基金托管协议》; 4、《广发大盘成长混合型证券投资基金招募说明书》; 5、广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值公告及其他公告。 查阅地点:广州市体育西路57号红盾大厦14楼、15楼 网址:http://www.gffunds.com.cn 广发基金管理有限公司 二OO七年十月二十四日
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