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裕泽证券投资基金2007年第3季度报告
一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计师审计。 二、基金产品概况 基金简称:基金裕泽 基金代码:184705 基金运作方式:契约型、封闭式 基金合同生效日: 报告期末基金份额总额:5亿份 投资目标:本基金属于科技基金,主要投资于具有较高科技含量的上市公司。所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资本增值和投资收益的最大化。 投资策略:本基金的投资组合应本着收益性、安全性、流动性的原则。依据科技成果和创新能力给上市公司带来的预期收益和发展潜力,通过投资于科技含量较高的上市公司,实现基金长期的股票投资收益。通过综合国内国际经济环境、行业、公司和证券市场的相关因素,确定各类金融工具的投资组合比例,达到分散和降低投资风险,确保基金资产安全,谋求基金收益长期稳定的目的。 业绩比较基准:无 风险收益特征:无 基金管理人名称:博时基金管理有限公司 基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 (一) 主要财务指标 2007年3季度主要财务指标 单位:人民币元 序号 项 目 金 额 1 本期利润 517,563,142.09 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 416,898,580.19 3 加权平均基金份额本期利润 1.0351 4 期末基金资产净值 1,829,808,158.76 5 期末基金份额净值 3.6596 基金实施新会计准则后,原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”,原“加权平均基金份额本期净收益”=第2项/(第1项/第3项)。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用(例如开放式基金的申购赎回费等),计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 (二) 净值表现 本报告期基金份额净值增长率 ①净值增长率 ②净值增长率标准差 ③业绩比较基准收益率 ④业绩比较基准收益率标准差 ①-③ ②-④ 36.85% 4.12% 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 四、管理人报告 基金经理介绍 先生,硕士。1999年毕业于中国人民大学国民经济学系,获经济学硕士学位。1998年至2001年先后在中信证券金融产品开发小组、北京玖方量子软件技术公司工作。2001年3月加入博时基金管理有限公司,先后担任金融工程师、博时价值增长基金经理助理、博时裕富基金经理。2006年8月调任股票投资部数量化投资组主管,兼任基金裕富基金经理。2007年2月起同时兼任裕泽基金经理。 本报告期内基金运作情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《裕泽证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 本报告期内基金的投资策略和业绩表现 业绩回顾 ,基金裕泽单位净值3.6596元,报告期内净值增长率为36.85%,同期上证指数上涨45.32%。 2、2007年三季度基金管理总结 2007年三季度基本面依然强劲,CPI处于较高水平,其中食品价格水平上涨速度比较快,核心CPI上涨速度相对温和。央行适度加息,收缩流动性。财政政策给予以猪肉为代表的食品问题更多关注。 2007年三季度市场逐渐复苏,市场重心向蓝筹倾斜。房地产、银行、保险、钢铁、煤炭、有色等成为相对表现比较出色的行业。历次加息在目前经济形势下适度地提高了银行的盈利能力。 本季裕泽除了延续二季度在地产的超额配置之后,适度增强了钢铁的配置,获得了较好的收益。 3、2007年四季度基金管理计划 四季度需要防范的是利润增速下滑的风险。大金融板块的利润增速相对稳健,会受到资金的支持。房地产的政策需要进一步明朗。 美国经济承受次级债冲击之后增长相对稳健。全球商品市场的趋势不会发生重大改变。材料股依然是很好的选择。 超级大盘蓝筹股的回归是市场更为重要的一个主题。市场结构发生本质变化,上证指数的历史参考意义正在逐步降低,历史新起点正在形成。但是蓝筹回归市场给予过多热情,上市定价会较高,裕泽会选择合适时机进行参与。 五、投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 1 股票投资 1,262,772,886.13 63.00% 2 债券投资 370,825,535.90 18.50% 3 权证投资 5,841,099.44 0.29% 4 银行存款和清算备付金 356,512,437.58 17.79% 5 其它资产 8,420,734.53 0.42% 合计 2,004,372,693.58 100.00% 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 行业 股票市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 76,875,771.03 4.20% C 制造业 680,176,645.10 37.17% C0 其中:食品、饮料 14,564,292.24 0.80% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,148,064.08 0.28% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 423,953,185.81 23.17% C7 机械、设备、仪表 225,007,102.97 12.30% C8 医药、生物制品 11,504,000.00 0.63% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 57,733,704.00 3.16% G 信息技术业 0.00 0.00% H 批发和零售贸易 0.00 0.00% I 金融、保险业 316,549,460.80 17.30% J 房地产业 131,437,305.20 7.18% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 1,262,772,886.13 69.01% 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 000878 云南铜业 1,100,000 102,058,000.00 5.58% 2 600432 吉恩镍业 799,959 86,547,564.21 4.73% 3 000002 万 科A 3,257,482 81,695,956.40 4.46% 4 600030 中信证券 809,302 78,267,596.42 4.28% 5 600547 山东黄金 300,000 57,990,000.00 3.17% 6 600029 南方航空 2,411,600 57,733,704.00 3.16% 7 601318 中国平安 400,000 53,980,000.00 2.95% 8 600036 招商银行 1,362,094 52,127,337.38 2.85% 9 000807 云铝股份 1,534,680 47,283,490.80 2.58% 10 601628 中国人寿 750,000 46,807,500.00 2.56% 说明:表列万科A的数据中包含本基金认购非公开发行的万科A 300万股,认购成本7.00元/股,按非公开发行股票估值办法计算,期末均价24.64元/股。 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 国家债券 213,219,535.90 11.65% 2 金融债券 128,572,000.00 7.03% 3 央行票据 29,034,000.00 1.59% 4 企业债券 0.00 0.00% 5 可转换债券 0.00 0.00% 债券投资合计 370,825,535.90 20.27% 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 21国债⒂ 92,415,000.00 5.05% 2 20国债⑽ 63,530,020.00 3.47% 3 05国开08 49,420,000.00 2.70% 4 20国债⑷ 45,754,965.90 2.50% 5 99国开02 40,308,000.00 2.20% 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 基金的其他资产包括: 序号 项目 金额(元) 1 交易保证金 1,053,629.98 2 应收利息 7,151,068.15 3 待摊费用 216,036.40 4 合计 8,420,734.53 4、本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券; 5、本报告期末持有的权证投资均为被动持有,未发生主动投资权证的情况。 序号 权证名称 权证数量 权证成本(元) 1 深发SFC1 170,720 0.00 2 深发SFC2 85,360 0.00 6、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人在本基金扩募时认购2,500,000份基金份额,占基金总规模的0.5%,报告期内没有变化。 七、备查文件目录 中国证监会批准裕泽证券投资基金设立的文件 《裕泽证券投资基金基金合同》 《裕泽证券投资基金基金托管协议》 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 裕泽证券投资基金各年度审计报告正本 报告期内裕泽证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点:基金管理人、基金托管人处 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 客户服务中心电话:010-65171155 全国客服电话:95105568 信息披露电话:0755-83195001 本基金管理人:博时基金管理有限公司
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