报告作者：陈东胜撰写日期：2009-09-04

　　压力测试的背景。

　　金融危机发生后，美国金融机构，特别是银行、投行受到人们的普遍关注和对经营风险控制能力的质疑。为安抚大众，恢复投资者信心，稳定美国金融市场，2009年2月，奥巴马政府提出了以资本援助方案(TheCapitalAssistanceProgram，CAP)为核心内容的第二次金融救援计划。按照该计划，美国风险加权资产在1000亿美元以上的19家主要银行均将接受压力测试，美国政府将依据测试结果决定其援助方案。美国财长盖特纳(TimothyGeithner)于2009年2月10日宣布将对美国最主要的数家银行进行“压力测试”以评估其金融安全性。美国银行业的前景不仅决定着美国金融业和实体经济的命运，对国际金融市场和世界经济的前景也举足轻重，因此压力测试结果举世瞩目。

　　压力测试报告显示，在美国经济出现更坏情景时，美国19家最大金融机构2009年和2010年的累计损失为5992亿美元，其中4550亿美元损失来自所持有的贷款组合，即在更坏情景下19家金融机构总贷款累计损失率将高达9.1%，超过了上世纪大萧条时期创下的贷款损失率的最高记录。报告估计来自交易账户的损失约为1350亿美元。