|
|
截止日期：2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30 2004-06-30 2004-03-31 2003-12-31 2003-09-30
截止日期：2006-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 20国债(10) |
010010 |
|
10051000 |
15.4 |
| 招商银行 |
600036 |
398000 |
6511280 |
9.98 |
| 新中基 |
000972 |
350000 |
5978000 |
9.16 |
| 长江电力 |
600900 |
600000 |
5862000 |
8.98 |
| 轴研科技 |
002046 |
400000 |
5520000 |
8.46 |
| 雅戈尔 |
600177 |
500000 |
4410000 |
6.76 |
| 02国债(14) |
010214 |
|
3685335 |
5.64 |
| 云南铜业 |
000878 |
300000 |
3279000 |
5.02 |
| 中国石化 |
600028 |
300000 |
2736000 |
4.19 |
| 西山煤电 |
000983 |
300000 |
2685000 |
4.11 |
| 漳泽电力 |
000767 |
500000 |
2550000 |
3.91 |
| 神火股份 |
000933 |
200000 |
2242000 |
3.43 |
截止日期：2006-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 20国债(10) |
010010 |
|
16070400 |
18 |
| 洪都航空 |
600316 |
200000 |
6966000 |
7.8 |
| 04国债(11) |
010411 |
|
4963819.8 |
5.56 |
| 新中基 |
000972 |
400000 |
4468000 |
5 |
| 天坛生物 |
600161 |
300000 |
4410000 |
4.94 |
| 天津港 |
600717 |
500000 |
4385000 |
4.91 |
| 中国石化 |
600028 |
600000 |
4074000 |
4.56 |
| 东方电机 |
600875 |
200000 |
3976000 |
4.45 |
| 大秦铁路 |
601006 |
600000 |
3780000 |
4.23 |
| 南山铝业 |
600219 |
500000 |
3680000 |
4.12 |
| 中集集团 |
000039 |
300000 |
3585000 |
4.01 |
| S深宝安A |
000009 |
803056 |
3501324.16 |
3.92 |
截止日期：2006-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 20国债(10) |
010010 |
190000 |
19077900 |
16.93 |
| 华光股份 |
600475 |
1150000 |
10568500 |
9.38 |
| 西飞国际 |
000768 |
1200000 |
10188000 |
9.04 |
| S深发展A |
000001 |
1200000 |
9072000 |
8.05 |
| 长江电力 |
600900 |
1200000 |
8220000 |
7.29 |
| 新中基 |
000972 |
808171 |
7815013.57 |
6.93 |
| 国电电力 |
600795 |
802800 |
6510708 |
5.78 |
| 中国石化 |
600028 |
999391 |
6246193.75 |
5.54 |
| 生益科技 |
600183 |
500000 |
5480000 |
4.86 |
| 长城开发 |
000021 |
600000 |
5256000 |
4.66 |
| 华鲁恒升 |
600426 |
512165 |
4665823.15 |
4.14 |
| 04国债(11) |
010411 |
41080 |
4140864 |
3.67 |
| 云南铜业 |
000878 |
340000 |
3359200 |
2.98 |
| 安泰科技 |
000969 |
199904 |
1875099.52 |
1.66 |
| 渝三峡A |
000565 |
323000 |
1708670 |
1.52 |
截止日期：2006-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 03国开05 |
030205 |
500000 |
51000000 |
21.21 |
| 沈阳机床 |
000410 |
2055059 |
17200843.83 |
7.15 |
| 南宁糖业 |
000911 |
1571193 |
16733205.45 |
6.96 |
| 华光股份 |
600475 |
2114308 |
16449316.24 |
6.84 |
| 福耀玻璃 |
600660 |
2886710 |
15761436.6 |
6.55 |
| 兖州煤业 |
600188 |
1736500 |
12624355 |
5.25 |
| 中兴通讯 |
000063 |
401619 |
12301589.97 |
5.12 |
| 中国石化 |
600028 |
2000000 |
10100000 |
4.2 |
| 深赤湾A |
000022 |
650000 |
9340500 |
3.88 |
| 华兰生物 |
002007 |
738965 |
8682838.75 |
3.61 |
| 火箭股份 |
600879 |
896020 |
8556991 |
3.56 |
| 04国债(11) |
010411 |
16630 |
1697923 |
0.71 |
截止日期：2005-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 03国开05 |
030205 |
500000 |
51000000 |
16.84 |
| 沈阳机床 |
000410 |
2023954 |
15726122.58 |
5.19 |
| 招商银行 |
600036 |
2360000 |
15528800 |
5.13 |
| 05国债(2) |
010502 |
150790 |
14777420 |
4.88 |
| 中国石化 |
600028 |
2956500 |
13777290 |
4.55 |
| 浦发银行 |
600000 |
1251410 |
12201247.5 |
4.03 |
| 福耀玻璃 |
600660 |
2256100 |
11889647 |
3.93 |
| 南宁糖业 |
000911 |
1951293 |
11141883.03 |
3.68 |
| 万科A |
000002 |
2549964 |
10990344.84 |
3.63 |
| 沪东重机 |
600150 |
1220959 |
10195007.65 |
3.37 |
| 桂冠电力 |
600236 |
2380834 |
9523336 |
3.14 |
| 哈空调 |
600202 |
1195535 |
9026289.25 |
2.98 |
| 华兰生物 |
002007 |
838965 |
8859470.4 |
2.93 |
| 白云机场 |
600004 |
1306204 |
8829939.04 |
2.92 |
| 中国联通 |
600050 |
2800000 |
7840000 |
2.59 |
| 天士力 |
600535 |
773190 |
7623653.4 |
2.52 |
| S上石化 |
600688 |
1706922 |
7134933.96 |
2.36 |
| 华光股份 |
600475 |
1041600 |
6937056 |
2.29 |
| 长城开发 |
000021 |
827882 |
6623056 |
2.19 |
| 百联股份 |
600631 |
1067226 |
5741675.88 |
1.9 |
| 兖州煤业 |
600188 |
900000 |
5328000 |
1.76 |
| 厦门钨业 |
600549 |
378700 |
5112450 |
1.69 |
| 光明乳业 |
600597 |
1121503 |
4945828.23 |
1.63 |
| 华泰股份 |
600308 |
497181 |
4365249.18 |
1.44 |
| 华能国际 |
600011 |
731206 |
4197122.44 |
1.39 |
| 振华港机 |
600320 |
300000 |
2544000 |
0.84 |
| 海螺水泥 |
600585 |
149000 |
1427420 |
0.47 |
截止日期：2005-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 03国开05 |
030205 |
500000 |
51000000 |
15.98 |
| 05国债(2) |
010502 |
210790 |
20724872.8 |
6.5 |
| 天士力 |
600535 |
1372632 |
18118742.4 |
5.68 |
| 招商银行 |
600036 |
2760000 |
17360400 |
5.44 |
| S南航 |
600029 |
6587043 |
16401737.07 |
5.14 |
| 桂冠电力 |
600236 |
3608040 |
16200099.6 |
5.08 |
| 长江电力 |
600900 |
1983303 |
14755774.32 |
4.62 |
| 中国石化 |
600028 |
3111300 |
12849669 |
4.03 |
| 长城开发 |
000021 |
1324782 |
11273894.82 |
3.53 |
| 沈阳机床 |
000410 |
1515274 |
10970583.76 |
3.44 |
| 国阳新能 |
600348 |
1018135 |
10894044.5 |
3.41 |
| 白云机场 |
600004 |
1313000 |
10083840 |
3.16 |
截止日期：2005-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 03国开05 |
030205 |
500000 |
51000000 |
15.1 |
| 05国债(2) |
010502 |
196810 |
19358231.6 |
5.73 |
| 天士力 |
600535 |
1525267 |
18837047.45 |
5.58 |
| 桂冠电力 |
600236 |
3708040 |
17983994 |
5.32 |
| 国阳新能 |
600348 |
1768135 |
16708875.75 |
4.95 |
| 兖州煤业 |
600188 |
1547361 |
16092554.4 |
4.76 |
| 华海药业 |
600521 |
1199067 |
16043516.46 |
4.75 |
| 宝钢股份 |
600019 |
3100000 |
15438000 |
4.57 |
| 长江电力 |
600900 |
1849968 |
15114238.56 |
4.47 |
| S阿胶 |
000423 |
2297799 |
14981649.48 |
4.43 |
| 神火股份 |
000933 |
1182800 |
14371020 |
4.25 |
| 西山煤电 |
000983 |
1860714 |
12764498.04 |
3.78 |
| 华兰生物 |
002007 |
1388200 |
12132868 |
3.59 |
| 兰花科创 |
600123 |
1086520 |
9843871.2 |
2.91 |
| 东方明珠 |
600832 |
695018 |
9702451.28 |
2.87 |
| 漳泽电力 |
000767 |
2182845 |
9604518 |
2.84 |
| 美达股份 |
000782 |
3298332 |
8575663.2 |
2.54 |
| 白云机场 |
600004 |
1000000 |
7690000 |
2.28 |
| 许继电气 |
000400 |
1535339 |
7477100.93 |
2.21 |
| 长航凤凰 |
000520 |
2280600 |
7138278 |
2.11 |
| 申能股份 |
600642 |
872814 |
6773036.64 |
2 |
| 中远航运 |
600428 |
720034 |
5558662.48 |
1.65 |
| 新和成 |
002001 |
300100 |
3556185 |
1.05 |
| 广州控股 |
600098 |
520000 |
2896400 |
0.86 |
| 穗恒运A |
000531 |
358330 |
2013814.6 |
0.6 |
| 久联发展 |
002037 |
170000 |
1018300 |
0.3 |
| 盾安环境 |
002011 |
100000 |
679000 |
0.2 |
截止日期：2005-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 03国开05 |
030205 |
500000 |
51000000 |
13.2 |
| 05国债(2) |
010502 |
300000 |
29400000 |
7.6 |
| 天士力 |
600535 |
1525267 |
19675944.3 |
5.09 |
| 桂冠电力 |
600236 |
1854020 |
17427788 |
4.51 |
| 神火股份 |
000933 |
1122800 |
16729720 |
4.33 |
| 西山煤电 |
000983 |
990476 |
15015616.16 |
3.88 |
| 华海药业 |
600521 |
850664 |
14588887.6 |
3.77 |
| 美达股份 |
000782 |
3098332 |
14469210.44 |
3.74 |
| 华兰生物 |
002007 |
808800 |
12973152 |
3.36 |
| S阿胶 |
000423 |
1544654 |
12573483.56 |
3.25 |
| 中远航运 |
600428 |
819763 |
11812784.83 |
3.06 |
| 国阳新能 |
600348 |
1191635 |
11678023 |
3.02 |
| 04国债(5) |
010405 |
43030 |
4087850 |
1.06 |
截止日期：2004-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 03国开05 |
030205 |
500000 |
51000000 |
12.81 |
| 04国债(1) |
010401 |
400000 |
39072000 |
9.82 |
| 天士力 |
600535 |
1768267 |
20918598.61 |
5.26 |
| 桂冠电力 |
600236 |
1854020 |
18336257.8 |
4.61 |
| 华海药业 |
600521 |
910664 |
17293509.36 |
4.35 |
| 国阳新能 |
600348 |
1176635 |
15966936.95 |
4.01 |
| 兰花科创 |
600123 |
1416420 |
15580620 |
3.91 |
| 神火股份 |
000933 |
1055800 |
15520260 |
3.9 |
| 中远航运 |
600428 |
1337763 |
15130099.53 |
3.8 |
| 漳泽电力 |
000767 |
2482845 |
14375672.55 |
3.61 |
| 华兰生物 |
002007 |
788800 |
13922320 |
3.5 |
| 烟台万华 |
600309 |
1031499 |
13192872.21 |
3.31 |
| 西山煤电 |
000983 |
883476 |
13137288.12 |
3.3 |
| 东方明珠 |
600832 |
865018 |
12966619.82 |
3.26 |
| 兖州煤业 |
600188 |
978400 |
12171296 |
3.06 |
| S阿胶 |
000423 |
1439729 |
11661804.9 |
2.93 |
| 美达股份 |
000782 |
2574944 |
11612997.44 |
2.92 |
| S上石化 |
600688 |
2270000 |
11395400 |
2.86 |
| 许继电气 |
000400 |
1276239 |
11039467.35 |
2.77 |
| 中国石化 |
600028 |
2200000 |
9592000 |
2.41 |
| 广钢股份 |
600894 |
2623209 |
9364856.13 |
2.35 |
| 上港集箱 |
T00018 |
573499 |
8740124.76 |
2.2 |
| 穗恒运A |
000531 |
998730 |
7320690.9 |
1.84 |
| 新和成 |
002001 |
533900 |
7106209 |
1.79 |
| 同方股份 |
600100 |
398980 |
5896924.4 |
1.48 |
| 广电电子 |
600602 |
230000 |
1860700 |
0.47 |
截止日期：2004-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 03国开05 |
030205 |
|
102000000 |
23.6 |
| 漳泽电力 |
000767 |
2711744 |
20473667.2 |
4.74 |
| S阿胶 |
000423 |
2299729 |
18857777.8 |
4.36 |
| 华海药业 |
600521 |
1037441 |
17802487.56 |
4.12 |
| 中远航运 |
600428 |
1187763 |
15132100.62 |
3.5 |
| 天士力 |
600535 |
1230850 |
14388636.5 |
3.33 |
| 西山煤电 |
000983 |
1083758 |
14359793.5 |
3.32 |
| 神火股份 |
000933 |
915800 |
14121636 |
3.27 |
| 桂冠电力 |
600236 |
1454105 |
14017572.2 |
3.24 |
| 国阳新能 |
600348 |
1104635 |
13266666.35 |
3.07 |
| 上港集箱 |
T00018 |
873499 |
13015135.1 |
3.01 |
截止日期：2004-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 03国开05 |
030205 |
|
102000000 |
24.36 |
| 漳泽电力 |
000767 |
1554496 |
16399932.8 |
3.92 |
| 华海药业 |
600521 |
985441 |
14032679.84 |
3.35 |
| 桂冠电力 |
600236 |
1320085 |
13517670.4 |
3.23 |
| S阿胶 |
000423 |
2002129 |
13174008.82 |
3.15 |
| 同方股份 |
600100 |
910800 |
12732984 |
3.04 |
| 广电电子 |
600602 |
1229051 |
11073749.51 |
2.64 |
| 中远航运 |
600428 |
849925 |
10063112 |
2.4 |
| 上海机场 |
600009 |
880000 |
9768000 |
2.33 |
| S上石化 |
600688 |
1600000 |
9616000 |
2.3 |
| 中国石化 |
600028 |
2000000 |
9580000 |
2.29 |
| 兖州煤业 |
600188 |
677500 |
9363050 |
2.24 |
| 上海能源 |
600508 |
853308 |
8951200.92 |
2.14 |
| 神火股份 |
000933 |
595800 |
8311410 |
1.98 |
| 西山煤电 |
000983 |
783758 |
8072707.4 |
1.93 |
| 亚盛集团 |
600108 |
2685000 |
8055000 |
1.92 |
| 国阳新能 |
600348 |
776789 |
8016462.48 |
1.91 |
| 许继电气 |
000400 |
806319 |
7901926.2 |
1.89 |
| 兰花科创 |
600123 |
704419 |
7713388.05 |
1.84 |
| 穗恒运A |
000531 |
863830 |
7031576.2 |
1.68 |
| 红星发展 |
600367 |
852816 |
6822528 |
1.63 |
| 新兴铸管 |
000778 |
693984 |
6315254.4 |
1.51 |
| 上港集箱 |
T00018 |
500000 |
6275000 |
1.5 |
| 三一重工 |
600031 |
269668 |
6170003.84 |
1.47 |
| 华电能源 |
600726 |
937337 |
6148930.72 |
1.47 |
| S*ST北亚 |
600705 |
1800000 |
6084000 |
1.45 |
| 东方热电 |
000958 |
1060737 |
5971949.31 |
1.43 |
| 白云机场 |
600004 |
716000 |
5928480 |
1.42 |
| 中原油气 |
000956 |
600000 |
5730000 |
1.37 |
| 云铝股份 |
000807 |
1200000 |
5208000 |
1.24 |
| 申能股份 |
600642 |
719853 |
5103757.77 |
1.22 |
| 吉电股份 |
000875 |
1000000 |
4810000 |
1.15 |
| 川投能源 |
600674 |
900000 |
4743000 |
1.13 |
| 华兰生物 |
002007 |
211000 |
4447880 |
1.06 |
| 新和成 |
002001 |
211000 |
4015330 |
0.9589 |
| 长江电力 |
600900 |
447058 |
3791051.84 |
0.9053 |
| 扬子石化 |
000866 |
280000 |
3270400 |
0.781 |
| 健特生物 |
000416 |
400000 |
3216000 |
0.768 |
| 丽珠集团 |
000513 |
316832 |
2350893.44 |
0.5614 |
| 烟台万华 |
600309 |
170000 |
1581000 |
0.3776 |
| 龙元建设 |
600491 |
20000 |
346000 |
0.0826 |
| 新五丰 |
600975 |
17000 |
177480 |
0.0424 |
| 盾安环境 |
002011 |
14000 |
159880 |
0.0382 |
| 东信和平 |
002017 |
11000 |
114730 |
0.0274 |
| 建设机械 |
600984 |
16000 |
102400 |
0.0245 |
| 凯恩股份 |
002012 |
13000 |
91390 |
0.0218 |
| 宁波热电 |
600982 |
18000 |
75600 |
0.0181 |
| 威尔科技 |
002016 |
10000 |
75000 |
0.0179 |
| 永新股份 |
002014 |
8000 |
69040 |
0.0165 |
| 霞客环保 |
002015 |
8000 |
52960 |
0.0126 |
| 华星化工 |
002018 |
6000 |
51300 |
0.0123 |
| 中航精机 |
002013 |
7000 |
42840 |
0.0102 |
截止日期：2004-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 同方股份 |
600100 |
858612 |
16699520 |
3.42 |
| 漳泽电力 |
000767 |
1344547 |
16145592.32 |
3.31 |
| 广电电子 |
600602 |
1240301 |
14330734.66 |
2.93 |
| 桂冠电力 |
600236 |
1172511 |
14239934.45 |
2.92 |
| S阿胶 |
000423 |
1261264 |
12698100.36 |
2.6 |
| S上石化 |
600688 |
1607729 |
11952000 |
2.45 |
| 华海药业 |
600521 |
437135 |
11781612 |
2.41 |
| 中远航运 |
600428 |
800965 |
11094959.75 |
2.27 |
| 中国石化 |
600028 |
2001810 |
11000000 |
2.25 |
| 上海机场 |
600009 |
877433 |
10551200 |
2.16 |
截止日期：2003-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 中国石化 |
600028 |
8007900 |
39639105 |
5.13 |
| 中原高速 |
600020 |
4396367 |
32093479.1 |
4.15 |
| 中海发展 |
600026 |
3687344 |
31711158.4 |
4.1 |
| 中国联通 |
600050 |
7901335 |
31052246.55 |
4.02 |
| 桂冠电力 |
600236 |
1970085 |
21966447.75 |
2.84 |
| 中信国安 |
000839 |
1588161 |
21726042.48 |
2.81 |
| 漳泽电力 |
000767 |
2004496 |
20285499.52 |
2.62 |
| 白云机场 |
600004 |
2232300 |
19889793 |
2.57 |
| 广电电子 |
600602 |
1629051 |
16991001.93 |
2.2 |
| 原水股份 |
600649 |
2003636 |
15948942.56 |
2.06 |
| 营口港 |
600317 |
1645860 |
15273580.8 |
1.98 |
| 承德钒钛 |
600357 |
1310977 |
13739038.96 |
1.78 |
| 新兴铸管 |
000778 |
1183984 |
13402698.88 |
1.73 |
| 同方股份 |
600100 |
860800 |
12386912 |
1.6 |
| 华海药业 |
600521 |
565733 |
11869078.34 |
1.54 |
| 国阳新能 |
600348 |
979809 |
11571544.29 |
1.5 |
| 许继电气 |
000400 |
1092819 |
11223251.13 |
1.45 |
| 风神股份 |
600469 |
1304932 |
11065823.36 |
1.43 |
| S上石化 |
600688 |
1864800 |
10927728 |
1.41 |
| 兖州煤业 |
600188 |
984214 |
10708248.32 |
1.39 |
| 首创股份 |
600008 |
918710 |
10657036 |
1.38 |
| 光明乳业 |
600597 |
905668 |
10541975.52 |
1.36 |
| 五粮液 |
000858 |
941312 |
10533281.28 |
1.36 |
| 安泰集团 |
600408 |
1170020 |
10401477.8 |
1.35 |
| S阿胶 |
000423 |
1254753 |
10050571.53 |
1.3 |
| 西山煤电 |
000983 |
1030058 |
9960660.86 |
1.29 |
| 生益科技 |
600183 |
1184734 |
9537108.7 |
1.23 |
| 上海能源 |
600508 |
803308 |
9382637.44 |
1.21 |
| 兰花科创 |
600123 |
856521 |
8419601.43 |
1.09 |
| 星马汽车 |
600375 |
459858 |
8098099.38 |
1.05 |
| 珠海中富 |
000659 |
1229107 |
7767956.24 |
1 |
| 通宝能源 |
600780 |
873900 |
7594191 |
0.9824 |
| 法拉电子 |
600563 |
535000 |
7468600 |
0.9662 |
| 韶能股份 |
000601 |
830000 |
7428500 |
0.961 |
| 红星发展 |
600367 |
501760 |
6723584 |
0.8698 |
| 长江电力 |
600900 |
447058 |
3880463.44 |
0.502 |
| 秦川发展 |
000837 |
740146 |
3278846.78 |
0.4242 |
| 新赛股份 |
600540 |
47000 |
313490 |
0.0406 |
截止日期：2003-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 中国联通 |
600050 |
19870642 |
61706538.5 |
5.15 |
| 宝钢股份 |
600019 |
10366230 |
54310677.75 |
4.53 |
| S南航 |
600029 |
13801033 |
53822040 |
4.49 |
| 中海发展 |
600026 |
8028418 |
48407089.71 |
4.04 |
| 中国石化 |
600028 |
8012131 |
27547176 |
2.3 |
| 中原高速 |
600020 |
2492177 |
19434222.6 |
1.62 |
| 广电电子 |
600602 |
2151117 |
19140168.49 |
1.6 |
| 白云机场 |
600004 |
2250447 |
19086165 |
1.59 |
| 漳泽电力 |
000767 |
2005316 |
18701947.68 |
1.56 |
| 江西铜业 |
600362 |
3736567 |
18682310 |
1.56 |
|
|
|
|
