|
|
截止日期：2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31
截止日期：2007-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 04国开16 |
040216 |
|
168033187.1 |
19.07 |
| 05央行票据08 |
0501008 |
|
132600000 |
15.05 |
| 05央行票据34 |
0501034 |
|
100529800 |
11.41 |
| 06进出06 |
060306 |
|
49340674.59 |
5.6 |
| 06京投债 |
068019 |
|
30529356.1 |
3.46 |
| *ST新天 |
600084 |
2859845 |
22621373.95 |
2.57 |
| 合加资源 |
000826 |
1657585 |
18233435 |
2.07 |
| 大众交通 |
600611 |
1302954 |
14749439.28 |
1.67 |
| 中国人寿 |
601628 |
407925 |
14371197.75 |
1.63 |
| 中国平安 |
601318 |
292152 |
13745751.6 |
1.56 |
| 中金岭南 |
000060 |
381000 |
10355580 |
1.18 |
| 烟台万华 |
600309 |
254625 |
8657250 |
0.98 |
| 中信证券 |
600030 |
200000 |
8606000 |
0.98 |
| 火箭股份 |
600879 |
400000 |
7868000 |
0.89 |
| 兴业银行 |
601166 |
252000 |
6854400 |
0.78 |
截止日期：2006-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 04国开16 |
040216 |
|
168033187.1 |
17.88 |
| 05央行票据08 |
0501008 |
|
132600000 |
14.11 |
| 05央行票据34 |
0501034 |
|
101980000 |
10.85 |
| 06首都机场债 |
068007 |
|
83134520.76 |
8.85 |
| 06上海港CP01 |
0681180 |
|
49952640.03 |
5.31 |
| 吴中01 |
119011 |
|
34000000 |
3.61 |
| 烟台万华 |
600309 |
800000 |
19384000 |
2.06 |
| 浦发银行 |
600000 |
764070 |
16282331.7 |
1.73 |
| 民生银行 |
600016 |
1500000 |
15300000 |
1.63 |
| 火箭股份 |
600879 |
988863 |
15218601.57 |
1.62 |
| 云南白药 |
000538 |
538660 |
13407247.4 |
1.43 |
| 万科A |
000002 |
690000 |
10653600 |
1.13 |
| 大秦铁路 |
601006 |
1221000 |
9890100 |
1.05 |
| *ST新天 |
600084 |
1802845 |
9500993.15 |
1.01 |
| 工商银行 |
601398 |
1500000 |
9300000 |
0.99 |
| 中金岭南 |
000060 |
500000 |
8665000 |
0.92 |
| 平高电气 |
600312 |
546557 |
8181958.29 |
0.87 |
| 招商银行 |
600036 |
500000 |
8180000 |
0.87 |
| 中国人寿 |
601628 |
407925 |
7701624 |
0.82 |
| 深圳机场 |
000089 |
1195911 |
7653830.4 |
0.81 |
| 中信证券 |
600030 |
257400 |
7047612 |
0.75 |
| 金地集团 |
600383 |
300076 |
5545404.48 |
0.59 |
| 伊利股份 |
600887 |
189200 |
5013800 |
0.53 |
| 盐湖钾肥 |
000792 |
202000 |
4759120 |
0.51 |
| 大商股份 |
600694 |
155256 |
4562973.84 |
0.49 |
| 长江电力 |
600900 |
421609 |
4119119.93 |
0.44 |
| 深振业A |
000006 |
300000 |
4023000 |
0.43 |
| 大族激光 |
002008 |
176909 |
3658478.12 |
0.39 |
| 上海医药 |
600849 |
300000 |
2043000 |
0.22 |
| 獐子岛 |
002069 |
27355 |
2025364.2 |
0.22 |
| 广州友谊 |
000987 |
35500 |
605275 |
0.06 |
| 中联重科 |
000157 |
18000 |
400140 |
0.04 |
| 神火股份 |
000933 |
10000 |
112100 |
0.01 |
截止日期：2006-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 04国开16 |
040216 |
|
168033187.1 |
16.0456 |
| 05央行票据08 |
0501008 |
|
132600000 |
12.6621 |
| 05央行票据34 |
0501034 |
|
101980000 |
9.7382 |
| 06国开10 |
060210 |
|
98889168.58 |
9.443 |
| 06京投债 |
068019 |
|
82049065.03 |
7.8349 |
| 吴中01 |
119011 |
|
34000000 |
3.25 |
| 火箭股份 |
600879 |
1513700 |
21373444 |
2.04 |
| 辽宁成大 |
600739 |
1427502 |
16530473.16 |
1.58 |
| 航天长峰 |
600855 |
1449878 |
13570858.08 |
1.3 |
| 民生银行 |
600016 |
2400000 |
12936000 |
1.24 |
| 云南白药 |
000538 |
675960 |
12491740.8 |
1.19 |
| 烟台万华 |
600309 |
814783 |
12246188.49 |
1.17 |
| 中金岭南 |
000060 |
1000000 |
11900000 |
1.14 |
| 航天动力 |
600343 |
998310 |
10472271.9 |
1 |
| 平高电气 |
600312 |
696557 |
10211525.62 |
0.98 |
| 大商股份 |
600694 |
207525 |
8674545 |
0.83 |
截止日期：2006-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 04国开16 |
040216 |
|
168033187.1 |
14.94 |
| 05央行票据08 |
0501008 |
|
132600000 |
11.79 |
| 05央行票据34 |
0501034 |
|
101980000 |
9.07 |
| 05国开02 |
050202 |
|
100850000 |
8.97 |
| 06国开10 |
060210 |
|
98889168.58 |
8.79 |
| 新兴铸管 |
000778 |
3691560 |
22998418.8 |
2.04 |
| 黔源电力 |
002039 |
2213926 |
17711408 |
1.57 |
| 火箭股份 |
600879 |
1300000 |
17537000 |
1.56 |
| 五粮液 |
000858 |
1049127 |
15254306.58 |
1.36 |
| 盐湖钾肥 |
000792 |
602000 |
12220600 |
1.09 |
| 航天长峰 |
600855 |
1070434 |
10393914.14 |
0.92 |
| 云南铜业 |
000878 |
1000000 |
9880000 |
0.88 |
| 大商股份 |
600694 |
237525 |
9821658.75 |
0.87 |
| 平高电气 |
600312 |
790005 |
9480060 |
0.84 |
| 中信证券 |
600030 |
571460 |
9051926.4 |
0.8 |
| 申能股份 |
600642 |
1441104 |
8848378.56 |
0.79 |
| 苏宁电器 |
002024 |
146000 |
7475200 |
0.66 |
| 华兰生物 |
002007 |
331978 |
7303516 |
0.65 |
| 国电南瑞 |
600406 |
226612 |
6204636.56 |
0.55 |
| 沪东重机 |
600150 |
278441 |
6145192.87 |
0.55 |
| 云南白药 |
000538 |
210751 |
6101241.45 |
0.54 |
| 伊利股份 |
600887 |
254600 |
5802334 |
0.52 |
| 振华港机 |
600320 |
279229 |
5511980.46 |
0.49 |
| 天通股份 |
600330 |
929608 |
5345246 |
0.48 |
| 深发展A |
000001 |
700000 |
5292000 |
0.47 |
| 烟台万华 |
600309 |
314783 |
4564353.5 |
0.41 |
| 伊力特 |
600197 |
647800 |
4223656 |
0.38 |
| 昆明机床 |
600806 |
550676 |
3964867.2 |
0.35 |
| 天坛生物 |
600161 |
258849 |
3766252.95 |
0.33 |
| 厦门钨业 |
600549 |
215244 |
3295385.64 |
0.29 |
| 航天通信 |
600677 |
299938 |
2699442 |
0.24 |
| 桂冠电力 |
600236 |
244500 |
1476780 |
0.13 |
| 中国银行 |
601988 |
319000 |
982520 |
0.09 |
截止日期：2006-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 04国开15 |
040215 |
|
265945683.68 |
21.87 |
| 05央行票据08 |
0501008 |
|
204000000 |
16.78 |
| 05国开02 |
050202 |
|
151275000 |
12.44 |
| 05央行票据34 |
0501034 |
|
101980000 |
8.39 |
| 04国开16 |
040216 |
|
83659839.57 |
6.88 |
| 民生银行 |
600016 |
3843518 |
20409080.58 |
1.68 |
| 万科A |
000002 |
2811242 |
18413635.1 |
1.51 |
| 招商银行 |
600036 |
2836983 |
18241800.69 |
1.5 |
| 天津港 |
600717 |
2500000 |
14000000 |
1.15 |
| 中兴通讯 |
000063 |
399935 |
12250009.05 |
1.01 |
| 火箭股份 |
600879 |
1198367 |
11444404.85 |
0.94 |
| 盐湖钾肥 |
000792 |
649000 |
10559230 |
0.87 |
| 大商股份 |
600694 |
411950 |
10092775 |
0.83 |
| 宏达股份 |
600331 |
941246 |
9939557.76 |
0.82 |
| 烟台万华 |
600309 |
462500 |
8098375 |
0.67 |
截止日期：2005-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 05国开02 |
050202 |
|
301350000 |
21.95 |
| 04国开15 |
040215 |
|
265945683.68 |
19.37 |
| 05央行票据08 |
0501008 |
|
200000000 |
14.57 |
| 05央行票据34 |
0501034 |
|
100000000 |
7.28 |
| 05兴业01 |
051001 |
|
80000000 |
5.83 |
| 申能股份 |
600642 |
2752868 |
15250888.72 |
1.11 |
| 深能源A |
000027 |
2145474 |
14481949.5 |
1.05 |
| 福建高速 |
600033 |
1502244 |
10996426.08 |
0.8 |
| 中材国际 |
600970 |
672209 |
10405795.32 |
0.76 |
| 海博股份 |
600708 |
2754575 |
10026653 |
0.73 |
| 长江电力 |
600900 |
1400000 |
9688000 |
0.71 |
| 伊利股份 |
600887 |
603861 |
8900911.14 |
0.65 |
| 中国玻纤 |
600176 |
1831045 |
8569290.6 |
0.62 |
| 吉林化工 |
000618 |
1625635 |
8388276.6 |
0.61 |
| 鲁泰A |
000726 |
847399 |
5592833.4 |
0.41 |
| 现代投资 |
000900 |
600000 |
5310000 |
0.39 |
| 宝钢股份 |
600019 |
1245853 |
5132914.36 |
0.37 |
| 宝胜股份 |
600973 |
694783 |
4439663.37 |
0.32 |
| 南海发展 |
600323 |
400000 |
3536000 |
0.26 |
| 国电电力 |
600795 |
550000 |
3426500 |
0.25 |
| 上海机场 |
600009 |
200000 |
2884000 |
0.21 |
| 美的电器 |
000527 |
510998 |
2692959.46 |
0.2 |
| 许继电气 |
000400 |
562000 |
2529000 |
0.18 |
| 广电网络 |
600831 |
169200 |
1340064 |
0.1 |
| 穗恒运A |
000531 |
223000 |
1190820 |
0.09 |
| 国投电力 |
600886 |
110000 |
610500 |
0.04 |
| 铁龙物流 |
600125 |
71714 |
483352.36 |
0.04 |
截止日期：2005-09-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 05国开02 |
050202 |
|
301350000 |
20.88 |
| 04国开16 |
040216 |
|
202381818.18 |
14.02 |
| 05央行票据08 |
0501008 |
|
200000000 |
13.86 |
| 04国开15 |
040215 |
|
151066683.68 |
10.47 |
| 05央行票据34 |
0501034 |
|
100000000 |
6.93 |
| 宝钢股份 |
600019 |
4700000 |
20116000 |
1.39 |
| 武钢股份 |
600005 |
4020000 |
13869000 |
0.96 |
| 深能源A |
000027 |
1845474 |
12493858.98 |
0.87 |
| 申能股份 |
600642 |
2052868 |
12152978.56 |
0.84 |
| 福建高速 |
600033 |
900000 |
7542000 |
0.52 |
| 现代投资 |
000900 |
600000 |
6840000 |
0.47 |
| 首创股份 |
600008 |
1269953 |
6679952.78 |
0.46 |
| 桂冠转债 |
100236 |
|
5143159.3 |
0.36 |
| 鲁泰A |
000726 |
647400 |
4531800 |
0.31 |
| 海博股份 |
600708 |
915798 |
4395830.4 |
0.3 |
| 创业环保 |
600874 |
1119194 |
4185785.56 |
0.29 |
| 歌华转债 |
110037 |
|
2150200 |
0.15 |
| 招行转债 |
110036 |
|
1604208 |
0.11 |
| 国电转债 |
100795 |
|
326910 |
0.02 |
截止日期：2005-06-30
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 05国开02 |
050202 |
|
300000000 |
18.3 |
| 04国开16 |
040216 |
|
232739090.91 |
14.2 |
| 05央行票据08 |
0501008 |
|
200000000 |
12.2 |
| 04国开15 |
040215 |
|
151066683.68 |
9.21 |
| 01国开18 |
010218 |
|
103800000 |
6.33 |
| 福建高速 |
600033 |
1350000 |
11286000 |
0.69 |
| 国电电力 |
600795 |
1499137 |
9789364.61 |
0.6 |
| 盐湖钾肥 |
000792 |
663000 |
6596850 |
0.4 |
| 桂冠转债 |
100236 |
|
5079342.3 |
0.31 |
| 上海机场 |
600009 |
300000 |
5070000 |
0.31 |
| 华鲁恒升 |
600426 |
580000 |
4570400 |
0.28 |
| 创业转债 |
110874 |
|
4086800 |
0.25 |
| 华能国际 |
600011 |
602427 |
3704926.05 |
0.23 |
| 山东高速 |
600350 |
696856 |
3101009.2 |
0.19 |
| 桂冠电力 |
600236 |
500000 |
2425000 |
0.15 |
| 粤电力A |
000539 |
500000 |
2305000 |
0.14 |
| 歌华转债 |
110037 |
|
2066200 |
0.13 |
| 粤高速A |
000429 |
400000 |
1984000 |
0.12 |
| 招商银行 |
600036 |
300000 |
1818000 |
0.11 |
| 南海发展 |
600323 |
220100 |
1734388 |
0.11 |
| 招行转债 |
110036 |
|
1574568 |
0.1 |
| 白云机场 |
600004 |
200000 |
1538000 |
0.09 |
| 齐鲁石化 |
600002 |
200000 |
1240000 |
0.08 |
| 福耀玻璃 |
600660 |
170100 |
1126062 |
0.07 |
| 宁波华翔 |
002048 |
95571 |
795150.72 |
0.05 |
| 雅戈尔 |
600177 |
200000 |
736000 |
0.04 |
| 首创股份 |
600008 |
163933 |
703272.57 |
0.04 |
| 深能源A |
000027 |
100000 |
673000 |
0.04 |
| 登海种业 |
002041 |
29165 |
627922.45 |
0.04 |
| 楚天高速 |
600035 |
200000 |
614000 |
0.04 |
| 振华港机 |
600320 |
50000 |
468500 |
0.03 |
| 五粮液 |
000858 |
50000 |
376000 |
0.02 |
| 国电转债 |
100795 |
|
327180 |
0.02 |
| 内蒙华电 |
600863 |
54800 |
197280 |
0.01 |
截止日期：2005-03-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 04国开15 |
040215 |
|
483413387.77 |
26.67 |
| 04国开16 |
040216 |
|
363114000 |
20.03 |
| 05央行票据08 |
0501008 |
|
250000000 |
13.79 |
| 04央行票据94 |
0401094 |
|
100000000 |
5.52 |
| 05央行票据34 |
0501034 |
|
100000000 |
5.52 |
| 福建高速 |
600033 |
2760538 |
22912465.4 |
1.26 |
| 盐湖钾肥 |
000792 |
2100000 |
21588000 |
1.19 |
| 深赤湾A |
000022 |
500696 |
16132425.12 |
0.89 |
| 长江电力 |
600900 |
1607989 |
13909104.85 |
0.77 |
| 华能国际 |
600011 |
1843336 |
13032385.52 |
0.72 |
| 招商银行 |
600036 |
1200000 |
10380000 |
0.57 |
| 上海机场 |
600009 |
618316 |
10202214 |
0.56 |
| 中国石化 |
600028 |
2400000 |
10032000 |
0.55 |
| 中海发展 |
600026 |
731200 |
6909840 |
0.38 |
| 武钢股份 |
600005 |
1300000 |
5330000 |
0.29 |
| 桂冠转债 |
100236 |
|
2130870 |
0.12 |
| 营港转债 |
110317 |
|
1214482.5 |
0.07 |
| 华菱转债 |
125932 |
|
200060 |
0.01 |
截止日期：2004-12-31
| 证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
| 04国开16 |
040216 |
|
489752421.05 |
23.48 |
| 04国开15 |
040215 |
|
480423849.06 |
23.04 |
| 04央行票据94 |
0401094 |
|
300000000 |
14.38 |
| 20国债(10) |
010010 |
|
132884328.6 |
6.37 |
| 04国开14 |
040214 |
|
99950000 |
4.79 |
| 中海发展 |
600026 |
2466800 |
22669892 |
1.09 |
| 福建高速 |
600033 |
2135584 |
15760609.92 |
0.76 |
| 烟台万华 |
600309 |
1200000 |
15348000 |
0.74 |
| 中远航运 |
600428 |
920000 |
10405200 |
0.5 |
| 盐湖钾肥 |
000792 |
1100000 |
9427000 |
0.45 |
| 东方航空 |
600115 |
2000000 |
8860000 |
0.42 |
| 晨鸣纸业 |
000488 |
515500 |
5526160 |
0.26 |
| 南方航空 |
600029 |
650000 |
3464500 |
0.17 |
| 长江电力 |
600900 |
250000 |
2197500 |
0.11 |
| 江淮转债 |
110418 |
|
562766.5 |
0.03 |
| 皖通高速 |
600012 |
20200 |
125038 |
0.01 |
|
|
|
|
