重要提示： 本基金的托管人已于2000年3月29 日复
核了本报告。本基金管理人、 托管人愿就本报告书中所
载资料的真实性、准确性和完整性负责， 本报告书中的
内容由本基金管理人负责解释。
　　一、基金简介
　　（一）基金基本资料
　　基金名称：普丰证券投资基金（简称：基金普丰）
　　交易代码：4693
　　基金发起人：国信证券有限公司
　　　          浙江证券有限责任公司
　　　          鞍山市信托投资股份有限公司
　　　          安徽省国际信托投资公司
　　　          鹏华基金管理有限公司
　　基金发行日期：1999年7月8日
　　基金成立日期：1999年7月14日
　　基金单位总份额：30亿份
　　基金类型：契约型封闭式
　　基金存续期：15年
　　上市地点：深圳证券交易所
　　上市时间：1999年7月30日
　　（二）基金管理人
　　法定名称：鹏华基金管理有限公司
　　注册及办公地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦27层
　　邮政编码：518001
　　国际互联网网址：http://www.phfund.com.cn
　　　  法定代表人：陈正蓉
　　　  总经理：员瑞恒 
　　　  信息事务管理人：程国洪
　　联系地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦27层
　　联系电话：0755－2080661
　　    传真：0755－2080742
　　（三）基金托管人
　　法定名称：中国工商银行
　　注册及办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
　　邮政编码：100032
　　法定代表人：姜建清
　　基金托管部负责人：赵跃 
　　信息事务联系人：刘长江
　　联系地址：北京市西城区复兴门内大街55号
　　联系电话：010－66106912
　　传真：010－66106904
　　（四）会计师事务所和经办注册会计师
　　法定名称：普华大华会计师事务所
　　注册及办公地址：上海市淮海中路333号
　　法定代表人：汤云为
　　电话：021－63863388
　　传真：021－63863300
　　联系人：周忠惠
　　经办注册会计师：周忠惠  牟磊
　　二、基金管理人报告
　　本基金业绩表现
　　基金普丰于1999年7月14日开始运作，截止到1999年
12月31日，基金单位资产净值为0.9636元， 与基金成立
时相比，实际净值增长率为－3.64％。 扣除当年配售新
股对基金净值增长的贡献因素， 本基金实际净值增长率
为－8.71％。
　　本基金投资风格
　　“基金普丰”坚持在立足理性投资的基础之上追求
积极进取的投资风格， 从而实现基金资产收益最大化。
基于这一投资目标， 本基金在投资过程中相对注重企业
业绩及新经济行业两方面因素， 并且比较强调两方面因
素的兼顾原则。在指数投资方面，则坚持以深圳A股指数
为跟踪目标，缩小跟踪误差， 通过对仓位的调节来控制
风险，并根据个股信息的变化及时调整样本股范围。
　　基金经理及基金经理助理简介
　　李国飞先生， 基金经理，29岁，硕士研究生，具有
6年证券投资经验。从1994年5 月开始到深圳市国际信托
投资公司证券部从事证券工作， 历任国信证券有限公司
投资管理部调研科副经理、投资科高级经理。
　　曹海先生，基金经理助理，34岁，硕士研究生， 具
有7年证券从业经验。首批通过中国证监会证券投资咨询
资格认证。1995年起到华夏证券有限公司任高级分析师，
曾为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《金融时报》等报刊专栏撰稿人。
　　郑毅先生，基金经理助理，38岁，硕士学历， 经济
师，具有8年证券从业经验。历任中国银行深圳国际信托
咨询公司证券发行部经理、 中行信托下属深圳邦信财务
顾问有限公司董事总经理、 香港中银集团投资有限公司
国内部副经理、 深圳经济特区证券公司投资银行总部副
总经理。
　　（一） 基金经理工作报告
　　1、业务情况回顾
　　“基金普丰"于1999年7月设立并投入运作。从 1999
年下半年基本面形势来看， 宏观经济继续呈现稳步好转
的良好发展态势，全社会电力需求量、物价走势、 对外
经济等重要经济指标都表明国民经济正为证券市场发展
提供一个宽松的环境；与此同时， 证券市场在国民经济
发展和国企改革中的作用日益突出。 管理层既大力强化
市场监管，又积极调整政策，扩大市场有效需求， 从而
为证券市场健康快速发展打下坚实基础。 虽然沪深股市
1999年下半年出现下调整理行情，但是， 本基金管理小
组认为，这是股价结构的正常调整现象。 在股价结构调
整过程中， 以网络信息为代表的新经济行业正在成为新
的投资热点。因此股价整体回落， 意味着市场风险得到
释放，投资机会不断增多。
　　“基金普丰"属优化指数基金。根据对1999年下半年
宏观经济与证券市场形势的判断， 本基金管理小组在具
体操作中注意处理好以下几方面的关系：一是指数投资
分散与积极投资相对集中相结合； 二是投资规模控制与
重点投资管理结合； 三是新经济与传统经济的投资比重
调节；四是中长线投资与波段操作相结合。 在指数投资
方面， 主要是加强对仓位的控制调节以及不断修正样本
股范围。
　　作为国内首批试点的指数基金， 管理人始终尽心尽
力，不断总结经验、完善决策， 尽最大可能地为基金持
有人谋求最大利益。由于认识与现实的差距， 基金普丰
的投资绩效不甚显著。但是，经过近半年的运作， 通过
认真摸索和总结， 本基金管理小组对优化指数型证券投
资基金的特点有了较深的认识。从投资规模控制、 持股
结构调整等方面来看，基本体现了“稳健、求实、创新、
进取"的投资理念。
　　2、投资前景展望
　　展望2000年，本基金管理小组认为， 我国国民经济
经过前几年的结构调整，发展势头较为乐观。 信息网络
技术等新经济浪潮将迅猛发展。我们深信， 社会经济发
展对资本市场提出了更高的要求， 也为资本市场的发展
提供了更为广阔的空间。直接融资、资源优化配置、 促
进科技创新等资本市场所具有的功能，对“十五"时期中
国经济发展所起的促进作用将会更加显著。
　　在上述背景下， 沪深股市也将步入一个新的发展阶
段。随着相关的证券市场供需政策、 新股发行政策等调
整，可以预见国内股市投资环境将进一步改善。
　　（二）内部监察稽核工作报告
　　基金运作合规性声明
　　本报告期内， 本基金管理人严格遵守《证券法》、
《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、 《
普丰证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规
定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，遵循“进取、求实”的公司理念， 在严格控制风险
的基础上，为基金持有人谋求最大利益， 无损害基金持
有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法规及基金契
约的约定。
　　内部监察工作报告
　　1999年7月，本基金管理公司正式作为基金普丰的管
理人运作普丰基金。在报告期内， 本基金管理人在内部
监察稽核工作中坚持一切从防范风险、 保障基金持有人
利益出发，对公司各项制度的建立、完善、 执行等进行
了全面的监察稽核。
　　在过去的一年里， 本公司的内部监察稽核主要做了
以下工作：1、在内部监察稽核工作中始终严格按照有关
法律、法规、基金契约、 行业监察稽核指引以及公司内
部的监察稽核制度开展工作，建立、健全、 完善了一整
套监察稽核流程和制度；2、确保公司管理制度的合法、
合规、合理和有效性，协助业务部门制订、 纠正和完善
了各项管理制度和业务流程；3、监察稽核人员根据程序
独立对基金运作流程和各个环节每月进行定期及临时的
监察、检查、稽核；4、通过对研究报告、投资决定、投
资指令、 交易指令及交易信息反馈进行实时或事后的监
察稽核对基金投资运作的合理性、合规性、 交易的关联
性进行检查稽核， 防止出现内幕交易以及所管理基金间
可能出现的违规交叉交易；5、强化对集中交易制度执行
情况的监察稽核，实现各基金投资运作的独立性、 效率
性和公平性；6、严格执行证监会关于电话录音及投资业
务人员工作时间手机管理的有关规定；7、定期独立向中
国证监会及董事长提交监察稽核报告；8、加强监察稽核
部门与业务部门的沟通和联系，形成了优势互补关系；9、
加强对员工职业操守的教育以及让全体员工了解监察稽
核工作在规范与发展关系中的作用；10、 及时就公司管
理、 基金运作及具体工作中出现的问题提出独立的意见
和建议。
　　通过上述工作，报告期内， 本基金运作中无不当内
幕交易和关联交易， 也未发生过本管理人管理的各个基
金间违规交叉交易行为，基金整体运作合规、合法、 规
范，基金持有人利益得到了充分保障。
　　本基金管理人在1999年的内部监察稽核实践中， 积
累了一定的工作经验，但也存在一些差距和不足， 在新
的一年中本公司的内部监察稽核工作将向更高的目标迈
进，继续高质量防范、化解和控制各种风险， 提高内控
水平和引进先进的内控技术（目前国际知名的安永会计
师事务所正在协助进行该项工作）， 从而更好地保障基
金安全运作和提高公司管理水平，以“进取、 求实”的
精神向基金持有人提供良好的业绩回报。
　　三、托管人报告
　　本托管人——中国工商银行， 依据《普丰证券投资
基金基金契约》与《普丰证券投资基金托管协议》， 托
管普丰证券投资基金。
　　1999年度， 在对普丰证券投资基金的托管过程中，
本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及
其实施准则、基金契约、 托管协议和其他有关法规的规
定， 对普丰证券投资基金的投资运作进行了全面的会计
核算和应有的监督， 没有发生任何损害基金持有人利益
的行为，诚实信用、 勤勉尽责地履行了作为托管人所应
尽的义务。
　　本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其
实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，
对普丰证券投资基金的投资组合进行了监督， 认为鹏华
基金管理公司在普丰证券投资基金的投资运作、 基金资
产净值及单位基金资产净值的计算上， 遵守《证券投资
基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、 托管协
议和其他有关法规的规定， 没有发现任何损害基金持有
人利益的行为。
　　本托管人依法对普丰证券投资基金管理人——鹏华
基金管理公司在1999 年度所编制和披露的普丰证券投资
基金资产净值公告、基金投资组合公告、 基金年度报告
等公告信息进行了核查， 认为普丰证券投资基金管理人
－－鹏华基金管理公司在1999 年度内所编制和披露的基
金信息是合法、真实和完整的。
　　四、基金年度财务报告
　　（一） 审计报告
　　审计报告
　　普华审字（2000）第265号
普丰证券投资基金全体持有人：
　　我们接受委托， 审计了普丰证券投资基金（以下简
称“普丰基金”）1999年12月31日的资产负债表及 1999
年7月14日（基金成立日）至1999年12月31日止期间的收
益及收益分配表。 这些会计报表由普丰基金管理人鹏华
基金管理有限公司负责， 我们的责任是对这些会计报表
发表审计意见。 我们的审计是根据《中国注册会计师独
立审计准则》的规定进行的。在审计过程中， 我们结合
普丰基金的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们
认为必要的审计程序。
　　我们认为， 普丰基金会计报表符合中华人民共和国
《企业会计准则》、 《证券投资基金管理暂行办法实施
准则第五号证券投资基金信息披露指引》和中国证券监
督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业
的实务操作规定， 在所有重大方面公允地反映了普丰基
金1999年12月31日的财务状况及1999年7月14日（基金成
立日）至1999年12月31日止期间的经营成果。
　　普华大华会计师事务所                 注册会计师  周忠惠
　　中国           上海                 注册会计师  牟磊
　　（二）基金会计报告书
　　1、 普丰证券投资基金1999年12月31日资产负债报告书
　　单位：人民币元
　　项目                 行次         期末数
　　1.现金                  1           －
　　2.银行存款              2        220,674,511.37
　　3.股票投资－成本        3      2,088,111,470.15
　　4.债券投资－成本        4        600,623,004.89
　　5.其他投资－成本        5           －
　　6.股票投资－估值增值    6        －89,787,923.07
　　7.债券投资－估值增值    7        －22,196,812.79
　　8.其他投资－估值增值    8           －
　　9.交易保证金            9         86,564,087.93    
　　10.应收股利             10          －
　　11.应收利息 (附注4)     11            78,403.39
　　12.应收帐款 （附注5）   12        11,383,770.04
　　13.其他应收款（附注5）  13         2,787,529.35
　　14.基金资产合计         14     2,898,238,041.26
　　15.应付基金管理费       15         3,112,600.29
　　16.应付基金托管费       16           622,520.04
　　17.应付收益             17         －
　　18.应付帐款（附注6 ）   18         3,479,992.64
　　19.应付佣金             19           122,731.16
　　20.其他应付款           20          －
　　21.负债总额             21         7,337,844.13
　　22.实收基金 （附注7）   22     3,000,000,000.00
　　23未分配收益            23          －
　　24.收益分配             24         2,884,932.99
　　25.未实现投资损益       25     －111,984,735.86
　　26.持有人权益合计       26     2,890,900,197.13
　　27.负债及持有人权益合计 27     2,898,238,041.26
　　28.发行总份额(份)       28     3,000,000,000.00
　　29.每份基金单位净值(元) 29               0.9636
　　2、普丰证券投资基金收益及收益分配报告书
　　1999年7月14日（基金成立日）至1999年12月31日止
　　单位:人民币元
　　　 项       目             行次   本期累计数
　　收入                         1
　　1.证券买卖差价收入           2  －26,502,464.13
　　股票                         3   －25,950,947.08
　　债券                         4      －551,517.05
　　配股权证                     5         －
　　可转换债券                   6         －
　　2.投资收益 (附注8)           7    22,878,489.53
　　股票投资收益                 8     3,624,014.93
　　债券投资收益         　　　　9    19,254,474.60
　　配股权证投资收益    　　　　 10        －
　　可转换债券投资收益   　　　　11        －
　　其他投资收益       　　　　  12        －
　　3．其他收入 (附注9)          13   27,341,298.47
　　收入合计                     14   23,717,323.87
　　费用                         15
　　1.管理人报酬                 16   17,335,060.12
　　2.托管人报酬                 17    3,467,012.01
　　3.其他费用  (附注10)         18       30,318.75
　　费用合计                     19   20,832,390.88
　　本期净收益                   20    2,884,932.99
　　    
　　（三）会计报告书附注
　　1、基金简介
　　普丰证券投资基金(以下简称"本基金") 由国信证券
有限公司、浙江证券有限责任公司、 鞍山市信托投资股
份有限公司、安徽省国际信托投资公司、 鹏华基金管理
有限公司共五家发起人依照《证券投资基金管理暂行办
法》及其他有关规定和基金契约发起， 经中国证券监督
管理委员会证监基字 (1999)20号文批准，于1999年7 月
14日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15 年，
发行规模为30亿份基金单位。 本基金的基金管理人为鹏
华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。 本
基金经深圳证券交易所（以下简称深交所）深证上（
1999）63号文 审核同意，于1999年7月 30日在深交所挂
牌交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基
字 (1999)20号批文的规定，本基金的投资对象为国内依
法公开发行上市的股票、 债券及中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。
　　2、主要会计政策
　　(A)编制基础
　　本基金的会计报表披露方式是根据中国证券监督管
理委员会于1999年3月10  日颁布的《证券投资基金管理
暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指
引》进行披露。
　　(B)会计年度
　　自公历1月1日至12月31日。 本基金第一个会计年度
自7月14日（基金成立日）至12月31日止。
　　(C)记帐原则和计价基础
　　本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则， 以历
史成本为计价基础。
　　(D)现金和银行存款
　　现金和银行存款指本基金持有或存放于银行的货币
资金。 其估值按本金加计至估值日为止的应收利息额计
算。
　　(E)股票投资
　　股票投资按取得时的实际成本计价， 出售成本按移
动加权平均法计算。 股票分为上市交易股票和未上市交
易股票， 上市交易股票投资的估值按估值日当天各股票
相应的市场均价计算，若当日无交易， 则以最近一日的
市场均价计算。 实际成本与估值的差异不调整个别股票
的帐面成本，而计入"未实现资本利得"。 未上市交易股
票的估值按发行价格计算。
　　(F)债券投资
　　债券投资指国家债券投资。 债券投资按取得时的实
际成本计价， 出售的债券成本按移动加权平均法计算。
债券投资按估值当天各债券相应的市场均价计算， 若当
日无交易，则以最近一日的市场均价计算。 实际成本与
估值的差异不调整个别债券的帐面成本，而计入"未实现
资本利得"。未上市交易债券的估值按购入成本加计至估
值日为止的应计利息额计算。
　　(G)其他投资
　　其他投资指上述投资及可转换债券投资、 配股权证
投资以外的其他金融工具投资。
　　(H)收入的确认
　　证券买卖差价收入 :以证券实际卖出日的成交金额,
扣除相关费用及证券成本后确认;
　　投资收益:以被投资股票、债券除息日确认
　　其他收入：以实际收到时确认
　　(I)基金管理费
　　基金管理人的报酬由两部分组成， 一部分是基金管
理费，以基金资产净值的1.25％的年费率计提;另一部分
是业绩报酬,当基金的可分配净收益率高于同期银行一年
定期储蓄存款利率20％以上,且当年基金资产净值增长率
高于同期证券市场平均收益率时,按一定比例计提。
　　(J)基金托管费
　　基金托管人的托管费根据《普丰证券投资基金基金
契约》的规定按基金资产净值的0.25％的年费率计提。
　　(K)投资组合
　　本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》中对股
票、债券的投资总额占基金资产总额的比例、 单个股票
的投资占基金资产净值的比例、全部基金持有1  家公司
发行的证券占该证券比例、 以及基金投资于国家债券占
基金资产净值的比例等有关规定进行投资组合。 基金投
资组合中各项投资均按前述方法计价。
　　除遵守《证券投资基金管理暂行办法》投资组合比
例限制外，一般情况下，本基金资产的50 ％以指数化形
式、按深圳A股综合指数股票构成及数量比例投资，国债
投资比例不低于基金资产净值的20％，基金资产的30 ％
可以通过优化组合投资于深沪两市绩优股、 成长股和具
有良好发展前景的股票。
　　(L)基金的收益分配政策
　　本基金的收益分配原则为：每一基金单位享有同等
分配权。基金当年收益应先弥补上年亏损后， 才进行当
年收益分配。基金投资当年亏损， 则不进行收益分配。
基金收益分配采取现金方式，每年分配一次， 收益分配
比例不低于基金净收益的90％。
　　3、税项
　　根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收
问题的通知》规定：
　　(A)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范
围，不征收营业税。
　　(B)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债
券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收
入及其他收入，暂不征收企业所得税。
　　所以普丰基金目前除买卖股票时交纳印花税外， 无
其他税负。
　　4、应收利息
　　应收利息为截至1999年12月31 日本基金应收银行存
款利息、应收交易保证金利息共78,403.39元。
　　5、应收帐款及其他应收款
　　　                                    1999年
　　　                                    人民币元
　　上海证券交易所股票清算款          869,913.33
　　深圳证券交易所股票清算款       10,513,856.71
　　应收帐款小计                   11,383,770.04
　　其他应收款                      2,787,529.35
　　合 计                          14,171,299.39
　　其他应收款为应收为券商代垫的交易席位保证金人
民币500,000.00元及深交所交易席位保证金调整2, 287
,529.35元。
　　6、应付帐款
　　　                                1999年
　　　                                人民币元
　　应付上海证券交易所股票清算款        －
　　应付深圳证券交易所股票清算款     1,750,012.64
　　应付配股款                       1,729,980.00
　　合 计                            3,479,992.64
　　7、实收基金
　　　                                    1999年
　　　                  基金单位数        人民币元     
　　发起人持有基金  30,000,000.00      30,000,000.00  
　　公开募集基金    2,970,000,000   2,970,000,000.00
　　实收基金 　  　 3,000,000,000   3,000,000,000.00
　　8、投资收益
　　　                                   1999年
　　　                                   人民币元
　　股票股息                          3,624,014.93
　　债券利息                         19,254,474.60
　　合    计                         22,878,489.53
　　9、其他收入
　　其他收入包括存款利息收入、基金发行费节余、 配
股手续费返还和国债发行费返还。
　　　                                   1999年
　　　                                   人民币元
　　利息收入                          8,907,543.98
　　发行费节余 (附注11)              18,280,955.30
　　配股手续费返还                       42,799.19
　　国债发行费返还                      110,000.00
　　合计                             27,341,298.47
　　10、其他费用
　　　                                   1999年
　　　                                  人民币元
　　上市年费                           25，000,00
　　回购手续费                           3,362.50
　　其他                                 1,956.25
　　合计                                 30,318.75            
　　11、发行费用明细及发行费用节余
　　　                                 1999年
　　　                                 人民币元
　　实收发行费用                    30,000,000.00
　　减:上网发行费用                  7,499,244.70
　　　 发行协调人费用                3,339,800.00
　　　 上市推荐人费用                  700,000.00
　　　 律师费用                         50,000.00
　　　 会计师费用                      100,000.00
　　　 上市初费                         30,000.00
　　　 发行费用小计                 11,719,044.70
　　　 发行费用节余                 18,280,955.30
　　12、关联交易
　　(A) 关联方名称                 与本基金的关系
　　鹏华基金管理有限公司        基金管理人、基金发起人
　　中国工商银行                            基金托管人
　　国信证券有限公司                        基金发起人
　　浙江证券有限责任公司                    基金发起人
　　鞍山市信托投资股份有限公司              基金发起人
　　安徽省国际信托投资公司                  基金发起人
　　(B) 通过关联方席位进行的交易
　　关联方名称        成交量                             佣金
　　　　　　　年成交量   　　　　占全年成交      年佣金   占全年佣金
　　　　　　 (人民币元) 　　　　 总量的比例    (人民币元) 总量的比例 
　　国信证券  2,639,091,478.96     77.61％    1,733,668.71   77.413％
　　鞍山信托    400,376,868.70     11.77％      289,667.41   12.935％
　　安徽国投    361,015,975.99     10.62％      216,166.31     9.652％
　　(C) 基金管理人报酬
　　应支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理费
按前一日的基金资产净值的1.25％的年费率计提， 逐日
计提，按月支付，日管理费=前一日基金资产净值×1.25
％÷当年天数。本基金成立三个月后， 若持有现金的比
例超过本基金资产净值的20％，超出部分不计提管理费。
截止至1999年12月31日， 本基金共计提基金管理人报酬
人民币 17,335,060.12元。
　　(D) 基金托管人报酬
　　应支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日
的基金资产净值的 0.25％的年费率计提，逐日计提，按
月支付，日托管费=前一日基金资产净值×0.25％÷当年
天数。截止至 1999年12月31日，本基金共计提基金托管
人报酬人民币 3,467,012.01元。
　　（四） 流通受限制不能自由转让的基金资产
　　1999年11月11日以前配售的新股， 根据中国证监会
向基金配售新股政策中关于"基金获配新股，自该新股上
市2个月后方可流通，在流通之前由证券交易所实施冻结
"的规定进行管理；1999年11月11日以后配售的新股，根
据中国证监会向基金配售新股政策中关于“基金获配新
股，自该新股上市后50％可立即流通，50％于6个月后方
可流通”的规定进行管理。本基金截至1999年12月31 日
被冻结的新股情况如下：
　　股票名称　　申购日期　　可流通日期　　申购价格　　市场均价　配售股数　成本　　  市值　　市值与成本差
　　浦发银行    99.9.23    2000.1.12       10.00       24.81    6858000  68580000 170146980   101566980
　　秦岭水泥    99.9.8     2000.2.18        5.90        7.36     600000   354000   04416000      876000
　　南山实业    99.9.12    2000.2.23        9.40       11.45     642000   6034800   7350900     1316100
　　海南航空    99.10.11   2000.1.25        4.60        5.09    3542000  16293200   18028780    1735580
　　万杰实业    99.9.12    2000.3.14        6.80                1414000   9615200    9615200          0
　　赤天化      99.12.14   2000.2.21        7.20                 943800   6795360    6795360          0
　　海南椰岛     99.9.20   2000.3.20        4.10                 428600   1757260     1757260         0
　　中化国际    99.12.22   2000.3.1         8.00                2192700  17541600    17541600         0
　　金陵药业    99.8.29    2000.1.18        8.40        15.76    686200   5764080    10814512   5050432
　　小鸭电器    99.9.1     2000.1.25        3.76         6.21    771400   2900464　　 4790394   1889930
　　广济药业    99.8.22    2000.1.12        5.03        11.36    468750   2357812 　　5325000   2967187
　　河池化工    99.9.5     2000.2.14        4.15         7.97    428600   1778690 　　3415942   1637252
　　欣龙无纺    99.9.8     2000.2.17        5.80        11.18    472000   2737600 　　5276960   2539360
　　中原油气   99.9.12      99.11.10        4.89         6.28   2000000   9780000 　  12560000  2780000
　　首钢股份   99.9.22     2000.3.16        5.15         5.17    504704   2599226  　　2609319   10094
　　锡业股份  99.10.11     2000.2.21        6.00                1671426  10028556 　　10028556       0
　　东方钽业  99.11.23     2000.3.20        9.40                 438200   4119080 　　 4119080        0
　　华东医药  99.12.23     2000.1.27        5.76                 674200   3883392 　 　3883392        0
　　合计                                                     　　　　   176106320     298475236 122368916
　　（三） 基金投资组合
　　截止1999年12月31日，普丰基金资产净值为2, 890
,900,197.13元，单位净值为 0.9636元。
　　本基金为优化指数型证券投资基金， 采用指数投资
和积极投资相结合的方式进行投资。
　　1、基金投资组合
　　（1）基金投资组合比例:
　　项目                     市值(元)             占净值比例
　　指数化投资           976,307,710.11             33.77％
　　积极投资           1,022,015,836.97             35.35％
　　国债及货币资金       895,298,548.80             30.97％
　　（2）积极投资部分按行业分类的股票投资组合：
　　序号   行业             市值（元）          占净值比例
　　1． 交通运输           18,028,780.00          0.62％
　　2． 建材建筑           35,409,903.01          1.22％
　　3． 冶金               57,490,821.46          1.99％
　　4． 电子通讯          169,654,913.39          5.87％
　　5． 石油化工           22,771,302.00          0.79％
　　6． 生物医药           85,373,035.27          2.95％
　　7． 机械制造           91,706,016.58          3.17％
　　8． 纺织服装           12,627,860.00          0.44％
　　9． 家电              124,449,486.10          4.30％
　　10． 酿酒食品           6,173,993.60          0.21％
　　11． 商贸旅游          25,020,583.84          0.87％
　　12． 金融地产         183,940,754.50          6.36％
　　13． 农林牧渔          67,799,654.95          2.35％
　　14． 综合             121,568,732.27          4.21％
　　合计 　            1,022,015,836.97          35.35％
　　其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储；
能源电力包括煤电、采矿；电子通讯包括计算机、 电子
元器件、邮电；汽车及配件制造包括摩托车。
　　2、基金积极投资部分前五名股票明细
　　序号  股票名称        市值（元）       占净值比例
　　1  浦发银行       170,146,980.00        5.89％
　　2  东大阿派       142,972,967.76        4.95％
　　3   粤美的         68,798,264.68        2.38％
　　4  永安林业        66,992,237.37        2.32％ 
　　5  国电南自        55,403,746.54        1.92％
　　报告附注：
　　（1）报告项目的计价方法:
　　本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场
平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　（2）基金持有每只股票的购入成本均不超过基金资
产净值的10％ 。
　　（3）基金应收利息，应付管理费、托管费、应付佣
金及其他应收、应付款项合计为贷方余额2,721,898. 75
元，与股票市值、 国债货币资金相抵后等于基金资产净
值。
　　（六）主要财务指标
　　　                                       单位：人民币元
　　1、1999年基金可分配净收益      　         2,884,932.99
　　2、1999年单位基金净收益                         －
　　3、1999年12月31日基金资产总值       2,898,238,041.26
　　4、1999年12月31日基金资产净值       2,890,900,197.13
　　5、1999年12月31日单位基金资产净值             0.9636
　　6、1999年基金资产净值收益率      　            0.0998％
　　五、基金持有人结构及前十名持有人
　　1、基金持有人结构：
　　　                               持有份额(份)     占总份额比例(％)
　　基金发起人                         30000000              1
　　其中：
　　国信证券有限公司                   15000000              0.5
　　浙江证券有限责任公司                3750000              0.125
　　鞍山市信托投资股份有限公司          3750000              0.125
　　安徽省国际信托投资公司              3750000              0.125
　　鹏华基金管理有限公司                3750000              0.125
　　社会公众                         2970000000             99
　　注：根据《普丰证券投资基金基金契约》的规定，
基金发起人认购基金单位总份额的1％，即3000万份，基
金发起人认购的基金单位， 自基金成立之日起一年内不
得转让。一年以后，在基金存续期内， 发起人持有的基
金单位不得低于基金单位总份额的0.5％。
　　2、普丰基金前十名持有人（截止1999年12月31日）：
　　序号          持有人名称          持有份额(份)       占总份额比例(％)
　　1     上海久事大厦置业有限公司      47842500              1.59
　　2     国信证券有限公司              15000000              0.50
　　3     上海久茂对外贸易公司          8563800               0.29
　　4     上海久事公司浦东公司          7890200               0.26
　　5     山西省洪洞县官庄企业总公司    5980000               0.20
　　6     陆海                          4786800               0.16
　　7     云南云天化股份有限公司        4000000               0.13
　　8     江门市金掌科技发展有限公司    4000000               0.13
　　9     鹏华基金管理有限公司          3750000               0.12
　　10    浙江证券有限责任公司          3750000               0.12
　　六、重要事项揭示
　　1、 本基金管理人、 托管人在本期内未发生重大诉
讼事项。
　　2、 本基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构
及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。
　　3、 本基金1999年度不分配收益。
　　4、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有
关问题的通知》（证监基字[1998]29号）中关于"每只基
金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量， 不得超
过该基金买卖证券年成交量的30％"的要求，我公司在比
较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、 研究水
平后，分别向国信证券有限公司、 鞍山市信托投资股份
有限公司、安徽省国际信托投资公司租用上交所、 深交
所各两个交易席位作为基金专用交易席位， 并从租用协
议签定以后开始使用。
　　普丰基金1999 年通过各证券经营机构的席位买卖证
券的交易量及支付的佣金如下：
　　　　　　　　　　　　　　　1999年股票及国债交易量
　　券商名称         成交量（元）     占总成交量比例               其中   　　           佣金（元）     占总佣金比例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股票（元）      债券（元）
　　国信证券        2639091478.96         77.61％      2132942776.76   506148702.20　1733668.71         77.413％
　　鞍山信托         400376868.70         11.77％       350919134.20    49457734.50　289667.41          12.935％
　　安徽国投         361015975.99         10.62％       262587489.59    98428486.40　216166.31           9.652％
　　合计            3400484323.65           100％      2746449400.55   654034923.10　2239502.43        100％
　　注：因本基金运行不足一年， 各券商办理租用证券
投资基金专用席位使用手续的时间不一,所以1999年普丰
基金的证券交易在各席位之间的分配量不同。 根据中国
证监会有关交易量的规定，本基金将在2000 年采取有关
措施， 确保基金运行一年后在一个证券经营机构买卖证
券的年成交量不超过本基金买卖证券成交量的30％。
　　七、备查文件目录
　　1、中国证监会批准普丰证券投资基金设立的文件
　　2、《普丰证券投资基金基金契约》
　　3、《普丰证券投资基金基金托管协议》
　　4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
　　5、财务报表及附注
　　6、报告期内普丰基金公告的各项原稿
　　查阅地点：深圳市深南东路5047号发展银行大厦 27
层
　　投资者对本报告书如有疑问， 可咨询本基金管理人
鹏华基金管理有限公司，咨询电话：（0755）2080661，
电子信箱： ph@mail.phfund.com.cn

　　本基金管理人：鹏华基金管理有限公司
　　2000年3月29日