富国新回报灵活配置混合型证券投资基金

富国新回报灵活配置混合型证券投资基金
2019年04月22日 01:47 中国证券报
富国新回报灵活配置混合型证券投资基金

中国证券报

  

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  §1   重要提示

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  §2   基金产品概况

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  §3   主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位: 人民币元

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  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  (1)A/B级

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  (2)C级

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  注:过去三个月指2019年1月1日-2019年3月31日。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  (1)自基金合同生效以来富国新回报灵活配置混合A/B基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、截止日期为2019年3月31日。

  2、本基金于2014年11月26日成立,建仓期6个月,从2014年11月26日起至2015年5月25日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  (2)自基金合同生效以来富国新回报灵活配置混合C基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:1、截止日期为2019年3月31日。

  2、本基金于2014年11月26日成立,建仓期6个月,从2014年11月26日起至2015年5月25日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

  §4   管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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  注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期,富国基金管理有限公司作为富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

  事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

  事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

  事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

  本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  本报告期内,货币政策仍旧宽松,提供了良好的投资环境。随着全球主流央行不再进一步收紧货币政策,全球主要股市指数均出现上涨态势,A股三大指数均有较大涨幅。同时,两市成交量逐步放大,重新回到万亿以上,市场情绪热烈。本基金一季度积极参与权益市场投资,选取基本面较好业绩增长稳定的公司,并积极配置流动性资产控制权益仓位,以防止净值出现大幅回撤。在此基础上,积极参与新股IPO,增厚组合收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  本报告期,本基金份额净值增长率A/B级为2.71%,C级为2.56%,同期业绩比较基准收益率A/B级为0.62%,C级为0.62%

  4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

  1、本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

  2、自2019年1月2日至本报告期末(2019年3月29日),本基金存在资产净值连续二十个工作日低于五千万元的情况。

  §5   投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

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  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

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  注:本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

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  注:本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

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  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  §6   开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

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  注:买入/申购含红利再投资、转换入份额;卖出/赎回含转换出份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

  §8   影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

  §9   备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立富国新回报灵活配置混合型证券投资基金的文件

  2、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同

  3、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议

  4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

  5、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

  6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

  9.2 存放地点

  上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

  9.3 查阅方式

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

  咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

  公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

  富国基金管理有限公司

  2019年04月22日

  2019年第一季度报告

富国 报告期 混合

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