博时创业板交易型开放式指数证券投资基金_新浪财经

博时创业板交易型开放式指数证券投资基金

中国证券报

　　基金管理人：博时基金管理有限公司

　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一九年四月二十二日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：本基金合同于2018年12月10日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条（二）投资范围、（五）投资限制的有关约定。本基金由原深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金转型而来。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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　　注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　4.4报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年第1季度，全球股市普涨，国际方面，美国标普500上涨13.07%，纳斯达克指数上涨16.49%，日经指数上涨6.40%，欧洲股市中英国富时100上涨8.19%，德国DAX指数上涨9.16%，而法国CAC40上涨13.10%，。国内A股方面，受中美贸易战缓和、高层金融市场重要性论述、增值税下调以及科创板推出预期等多方面利好因素影响，叠加A股低估值引发的外资流入，2019年1季度A股量价齐升，强势上涨。债券市场方面，债券收益率在低位震荡，也为股市走牛提供条件。

　　行情方面，2019年1季度，市场全面上涨，中小盘表现相对更好，其中，偏大盘的上证50上涨23.78%，沪深300上涨28.62%，偏中小盘的中证500上涨33.10%，中证1000上涨33.44%，创业板指表现最好，上涨35.43%。风格指数方面，大盘成长表现最好，上涨38.62%，大盘价值表现最弱，仅上涨20.55%。行业方面，中信一级行业中，农林牧渔受猪瘟带来的鸡价猪价上涨预期，表现最为抢眼，大涨48.80%，仅随其后的计算机、非银金融、食品饮料、电子元器件表现也较好，分别上涨47.30%、42.39%、42.37%、41.56%，而汽车、石油石化、建筑、电力及公用事业、银行涨幅垫底，分别是20.38%、18.53%、18.36%、17.09%和16.39%。

　　本基金为交易型开放式指数证券投资基金，为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差，取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格按照基金合同要求，力求组合成份股紧密跟踪指数，利用量化的手段分析跟踪误差产生的原因，并在最小化交易成本的同时适时调仓，尽可能地减少跟踪误差。同时，在本报告期，我们严格按照基金合同要求，尽量降低成本、减少市场冲击，逐步调整组合与目标指数的结构一致。

　　展望2019年2季度，宏观方面，经过季节调整后，1-2月规模以上工业企业利润延续了去年年底以来的下滑态势，在环比变化方向上与PPI较为一致。预计3月PPI环比增速略大于零，同比增速大概率有一定回升；同时，预计3月规模以上工业利润改善有限，同比增长仍然在-10%左右。延续1、2月数字上的改善趋势，3月官方制造业PMI改善较为明显。季节调整后，3月PMI总指数较2月上升0.5个点，新订单指数上升0.4个点，其中新订单指数连续3个月好转。中美贸易摩擦方面，贸易谈判进展延迟，可能会是压制市场的较大风险因素。

　　针对贸易战的外部压力、金融去杠杆政策的“副作用”明显，政策立场已经明确转为稳增长，我们认为政策立场体现为缓解民营企业再融资状况，到2019年初已经在着力推动社会融资总量增速明显回升，并且力求基础设施建设尽快转跌为升。预计后续社会融资总量同比增速缓步回升，基础设施投资在2019年全年在8%左右，单月同比的高点在第三季度出现。

　　技术面上，上证综指已经突破平台区域，上涨行情预计将进入第二阶段，但后续行情持续的幅度，还是要看企业盈利尤其是民营企业盈利的企稳回升，其次是中美贸易谈判情况。落实到股票市场，建议继续维持多头思维，积极配置股票市场，风格上，建议均衡配置消费龙头，以及具有稳健成长特性的科技板块。

　　在投资策略上，创业板ETF作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪创业板指。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过创业板ETF为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至2019年03月31日,本基金基金份额净值为1.4546元，份额累计净值为1.4546元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为34.45%,同期业绩基准增长率35.43%。

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本基金曾于2019年1月2日至2019年2月22日出现连续20个工作日资产少于5000万的情形。

　　§5投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　注：股票投资项包含可退替代款估值增值。

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　注：上述按行业分类的境内股票投资组合的合计项不包含可退替代款估值增值。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　报告期末本基金未投资股指期货交易。

　　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　报告期末本基金未投资国债期货交易。

　　5.11投资组合报告附注

　　5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　5.11.3其他资产构成

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　　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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　　5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

　　基金管理人未持有本基金份额。

　　7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　　报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

　　§8影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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　　注：本基金同时可在场内交易，因场内交易导致的投资者份额变动管理人无法获悉。

　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年3月31日，博时基金公司共管理183只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，管理资产总规模逾9462亿元人民币，剔除货币基金与短期理财债券基金后，博时基金公募资产管理总规模逾2681亿元人民币，累计分红逾946亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

　　1、基金业绩

　　根据银河证券基金研究中心统计，截至2019年1季末：

　　博时旗下权益类基金业绩表现突出，50只产品（各类份额分开计算，不含QDII，下同）今年来净值增长率银河同类排名在前1/2，27只银河同类排名在前1/4，11只银河同类排名在前1/10。其中, 博时回报灵活配置混合、博时乐臻定期开放混合今年来净值增长率分别在147只、64只同类产品中排名第1，博时弘泰定期开放混合、博时文体娱乐主题混合今年来净值增长率分别在64只、32只同类产品中排名第2，博时量化平衡混合今年来净值增长率在107只同类产品中排名第3，博时特许价值混合(A类)、博时裕益灵活配置混合、博时新兴成长混合、博时睿利事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时颐泰混合(C类)今年来净值增长率排名在银河同类前1/10，博时睿远事件驱动灵活配置混合(LOF)、博时颐泰混合(A类)、博时厚泽回报灵活配置混合（A/C类）、博时新起点灵活配置混合（A/C类）、博时新兴消费主题混合、博时互联网主题灵活配置混合、博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时裕隆灵活配置混合、博时鑫泽灵活配置混合(C类)、博时医疗保健行业混合、博时弘盈定期开放混合（A/C类）、博时战略新兴产业混合等基金今年来净值增长率排名在银河同类前1/4。

　　博时固定收益类基金业绩持续亮眼，有65只产品（各类份额分开计算，不含QDII，下同）今年来净值增长率银河同类排名前1/2，32只银河同类排名在前1/4，14只银河同类排名在前1/10。债券型基金中，博时转债增强债券(C类)今年来净值增长率在同类产品中排名第1，博时安弘一年定期开放债券(A类)今年来净值增长率在245只同类产品中排名第3，博时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时安康18个月定期开放债券(LOF)、博时岁岁增利一年定期开放债券今年来净值增长率分别在245只同类产品中排名第8、第12、第21，博时安弘一年定期开放债券(C类)在65只同类产品中排名第4，博时富瑞纯债债券今年来净值增长率分别在356只同类产品中排名第18，博时信用债券(A/B类)同类排名在前1/10，博时转债增强债券(A类)、博时信用债券(C类)、博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支付债券、博时稳健回报债券(LOF)(A/C类)、博时安盈债券(A/C类)、博时信用债纯债债券(A类)、博时安盈债券(A类)等基金今年来净值增长率在同类产品中排名前1/4。货币型基金中，博时合惠货币(A/B类)今年来净值增长率在同类产品中排名前1/10，博时现金宝货币(B类) 今年来净值增长率在同类产品中排名前1/8，博时现金宝货币(A类) 今年来净值增长率在同类产品中排名前1/6。

　　商品型基金当中，博时黄金ETF联接A类今年来净值增长率同类排名第1，博时黄金ETF联接(C类) 今年来净值增长率同类排名第2。

　　QDII基金方面，博时亚洲票息收益债券 (美元) 今年来净值增长率在29只同类产品中排名第4，博时亚洲票息收益债券今年来净值增长率在22只同类产品中排名第5 。

　　2、其他大事件　

　　2019年3月21日，由证券时报主办的第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在北京隆重举行，同时第十四届中国基金业明星基金奖和中国公募基金首届英华奖也随之揭晓。博时基金凭借出色的资产管理能力和优秀的业绩表现，一举摘得 “2018年度十大明星基金公司”称号。在英华奖的评选中，博时基金在获评“2018年度最佳电商业务发展基金公司”奖的同时，还凭借博时基金20周年品牌传播项目拿下了“2018年度最佳营销策划案例（最佳综合）”奖。此外，博时慈善基金会公益助学项目获得了“2018年度最佳社会公益实践案例”。在产品奖方面，助力央企结构转型和改革的博时央企结构调整ETF获评英华奖“2018年度最佳创新基金产品”；博时裕瑞纯债债券获得“2018年度普通债券型明星基金”奖；博时宏观回报债券则凭借同类可比基金第一的佳绩喜获“2018年度积极债券型明星基金”奖；博时亚洲票息收益债券(QDII)、博时双月薪定期支付债券双双以过去五年稳居同类前列的好成绩分别拿下“五年持续回报QDII明星基金”、“五年持续回报普通债券型明星基金”称号；博时裕恒纯债债券则摘得“三年期持续回报普通债券型明星基金”。

　　2019年2月25日，博时国际在“投资洞见与委托”（Insights&Mandate）举办的第二届专业投资奖评选活动中荣获“2019年度最佳机构法人投资经理”，并凭借博时国际于2018年5月10日共同成立的“博时－东方红大中华债券基金”获“最佳创新产品”大奖。

　　2019年1月23日，由深圳市福田区金融发展事务署首届举办的 “香蜜湖金融科技创新奖”颁奖典礼在深圳福田隆重举行，《博时基金基于大数据技术升级量化投资技术》项目荣获优秀项目奖，博时基金采用金融科技为业务赋能的创新发展成果获得行业和地方政府高度认可。

　　2019年1月11日，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债登”）公布了《2018年度中债优秀成员评选结果》。凭借在债券市场上的深厚积淀和优异的投研业绩，博时基金获评年度“优秀资产管理人”称号，全行业获此殊荣的基金公司仅有10家。

　　§9备查文件目录

　　9.1备查文件目录

　　9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时创业板交易型开放式指数证券投资基金设立的文件

　　9.1.2《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

　　9.1.3《博时创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

　　9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

　　9.1.5报告期内博时创业板交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

　　9.1.6博时创业板交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本

　　9.2存放地点