富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金

富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金
2019年04月22日 01:45 中国证券报
富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金

中国证券报

  基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  2.1 基金基本情况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:

  1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.上述“期末基金份额净值”为人民币份额的基金份额净值,报告期末美元份额的基金份额净值为0.1508美元。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:上述对比图展示的是人民币份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较,本基金的基金合同生效日为2017年1月25日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:

  1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

  2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2019年1月本基金加仓长久期高收益债,积极参与一级市场新发,但考虑到2月中旬基金要放开申赎,所以在春节前获利了结了部分高收益债,以防止春节假期结束后,市场流动性还未完全恢复。3月本基金结束开放期进入封闭期,由于前两个月高收益债已涨幅较大,本基金加仓了久期在2年以内的高收益债来防御4月市场可能出现的由于一级市场供给加大所带来的调整。

  1季度,美国经济动能走弱,反映了去年下半年金融条件大幅收紧的滞后效果,以及减税效果对增长刺激效果消退,叠加上1月政府关门的负面冲击。本基金主要投资中资企业在海外发行的高收益债,其中绝大部分为上市公司。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金人民币份额净值1.0153元,本报告期基金份额净值上涨1.20%,业绩比较基准上涨2.80%,跑输业绩比较基准1.60%。本基金美元份额净值0.1508美元,本报告期基金份额净值上涨3.15%,业绩比较基准上涨2.80%,跑赢业绩比较基准0.35%。

  4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  无。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

  ■

  注:以上国家(地区)均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。

  5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  ■

  注:以上分类采用GICS行业分类标准。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

  ■

  注:

  1.本基金对以上证券代码采用彭博BBG-ID。

  2.上述表格“所属国家(地区)”均按照股票及存托凭证上市交易地点统计。

  5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

  ■

  注:上述债券投资组合主要适用标准普尔、穆迪、惠誉等国际权威机构评级。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  注:

  1、债券代码为ISIN码。

  2、数量列示债券面值,外币按照期末估值汇率折为人民币,四舍五入保留整数。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

  本基金本报告期末未持有金融衍生品。

  5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  本基金本报告期末未持有基金资产。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

  5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。

  §8 影响影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金合同设立的文件;

  2、《富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金合同基金合同》;

  3、《富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金合同招募说明书》;

  4、《富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金合同托管协议》;

  5、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。

  9.3 查阅方式

  1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。

  2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com  查阅。

  

  国海富兰克林基金管理有限公司

  2019年4月22日

  2019年第一季度报告

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