国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 2019年第1季度报告

国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 2019年第1季度报告
2019年04月22日 00:34 证券日报
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 2019年第1季度报告

  

  2019年3月31日

  基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期:二一九年四月二十二日

  §1  重要提示

  §2  基金产品概况

  注:本基金于2019年3月14日起增加C类基金份额(基金代码为:007089)。

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

  3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

  4、本基金于2019年3月14日起增加C类基金份额,本基金C级报告期间的起始日为2019年3月14日。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、国投瑞银中证500指数量化增强A:

  2、国投瑞银中证500指数量化增强C:

  注:1、本基金为股票指数增强型证券投资基金,股票资产占基金资产的比例不低于80%,因此本基金选择了市场代表性较好的中证500指数作为本基金的投资业绩评价基准,本基金具体业绩比较基准为“中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税前)×5% ”。

  2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  3、本基金于2019年3月14日起增加C类基金份额,上表本基金C级报告期间的起始日为2019年3月14日。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2018年8月1日至2019年3月31日)

  1.国投瑞银中证500指数量化增强A:

  2.国投瑞银中证500指数量化增强C:

  注:1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月;

  2、本基金基金合同生效日为2018年8月1日,并于2019年3月14日起增加C类基金份额。基金合同生效日至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年1季度,社融增速见底企稳,经济增长压力有所缓解。中美贸易谈判有望达成阶段性协议,对经济的悲观预期有所修复,企业盈利继续寻底。地产新开工下滑仍然是我们关注的风险点,潜在CPI走高也值得关注。1季度A股市场呈现单边上涨走势,沪深300、中证1000分别上涨28.62%、33.44%,我们理解主要是由经济见底预期、中美贸易摩擦缓和以及风险偏好回升共同推动的。风格上看,小盘股略微跑赢大盘股;分行业看,农林牧渔、计算机、非银行金融、食品饮料、电子等涨幅居前。

  基金投资操作上,作为量化指数增强基金,我们将继续坚持以多因子选股模型为主体,其它量化投资策略为补充的科学数量化方法,广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会,基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差,争取获得持续稳健的超额收益。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截止本报告期末,本基金A级份额净值为1.2219元,C级份额净值为1.2218元。本报告期A级份额净值增长率为25.31%,同期业绩比较基准收益率为31.27%;C级份额净值增长率为5.06%,同期业绩比较基准收益率为2.16%。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券中,持有“新兴铸管”市值1,173,504.00元,占基金资产净值0.8%。根据新兴铸管2018年7月21日公告,该公司武安工业区因环境违法行为于2018年5月18 日收到河北省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》(冀环罚【 2018】658号),被河北省环境保护厅责令武安工业区改正上述违法行为,并对其处以行政处罚一百三十万元整。

  基金管理人认为,该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理,公司当前总体生产经营和财务状况保持稳定,事件对该公司经营活动未产生实质性影响,不改变该公司基本面。

  本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。

  除上述情况外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  5.11.2本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。

  5.11.3其他资产构成

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

  5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  注:本基金于2019年3月14日起增加C类基金份额,本基金C级报告期间的起始日为2019年3月14日。

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

  7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  1、报告期内基金管理人对本基金增加C类基金份额并修改基金合同进行公告,指定媒体公告时间为2019年3月13日。

  §9  备查文件目录

  9.1备查文件目录

  《关于准予国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2018]463号)

  《关于国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金备案确认的函》(机构部函[2018]1795号)

  《国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金合同》

  《国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金托管协议》

  国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

  本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

  国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2019年第1季度报告原文

  9.2存放地点

  中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  存放网址:http://www.ubssdic.com

  9.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  咨询电话:400-880-6868

  国投瑞银基金管理有限公司

  二一九年四月二十二日

国投瑞银 报告期 增强型

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