格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019年第1季度报告

格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019年第1季度报告
2019年04月22日 00:34 证券日报
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 2019年第1季度报告

  

  2019年03月31日

  基金管理人:格林基金管理有限公司

  基金托管人:兴业银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年04月22日

  目录

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  格林伯元灵活配置A净值表现

  格林伯元灵活配置C净值表现

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  3、本基金无基金经理助理。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

  报告期内,基金管理人利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗(包括当日内、3日内、5日内)对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

  本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2019年1季度,国内宏观经济基本面窄幅波动。官方制造业PMI年初下滑,3月份大幅反弹,尤其是新订单指数大幅反弹,短期经济有企稳迹象。生产活动方面,规模以上工业增加值1-2月累计同比增速5.3%,创下近年同期新低。1-2月份固定资产投资增速6.1%,比2018年全年5.9%小幅抬升,分项看:基建投资小幅反弹,房地产投资跳升,制造业投资下滑。商品房销售面积2月份同比增速为-3.6%,是自2015年此轮房地产销售景气周期以来首次转负。社会消费品零售总额2月当月同比增速8.2%,实际同比增速7.13%,单月同比增速延续企稳态势,分类别看,汽车类销售同比增速-2.8%,降幅收窄;家具类零售额同比增速0.7%。2月份CPI同比增速小幅下滑至1.5%,PPI同比下行至0.1%。央行货币政策维持稳健,货币市场资金面整体趋于宽松,资金利率低位窄幅波动。

  债券市场方面。1季度窄幅震荡,1年期国开债收益率从2.75%下行至2.58%,10年期国开债收益率从3.64%下行至3.59%。债券收益率曲线总体上处于窄幅波动,并未有明显机会。

  股票市场方面。受政策暖风频吹、金融数据企稳、中美关系改善、高层对资本市场重新定位等多重利好影响,1季度A股市场迎来了久违的上涨行情,上证综指上涨23.9%,深证成指上涨36.8%%,沪深300上涨28.6%,创业板指上涨35.4%。

  报告期内,固定收益投资方面,本基金积极把握市场节奏,适度参与利率债的波段机会;权益投资方面,本基金坚守稳健投资原则,及时增加了股票仓位,主要选择科技成长类上市公司作为投资标的。

  展望2季度,此轮国内经济的库存周期预计将继续趋于下行阶段,经济增长将继续面临一定压力,终端需求走弱将带动生产回落。房地产销售增速在政策趋严的背景下预计将延续回落趋势,制造业投资已经开始下滑。货币政策仍然处于相对宽松的环境,信用派生的路径和效果短期内需要逐步观察和证实,基建投资增速是否能快速反弹成为未来短期观测的重点。债券市场未来一段时间可能仍将窄幅震荡。

  展望未来,本基金将继续控制流动性风险,固定收益投资配置短期限利率债,并适度参与长期限利率债的波段机会。权益投资将继续坚持选择估值相对低且长期成长确定的优质上市公司作为投资标的。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末格林伯元灵活配置A基金份额净值为0.9810元,本报告期内该类基金份额净值增长率为3.67%,同期业绩比较基准收益率为13.89%;截至报告期末格林伯元灵活配置C基金份额净值为0.9793元,本报告期内该类基金份额净值增长率为3.63%,同期业绩比较基准收益率为13.89%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证投资。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 新华保险(代码:601336)为本基金前十大持仓股票之一。2018年9月29日,中国银行保险监督管理委员会对新华保险欺骗投保人、编制提供虚假资料、未按照规定使用经批准或者备案的保险费率的违规行为,合计处以罚款227万元,并对10名相关负责人警告并罚款共计117万元。

  华大基因(代码:300676)为本基金前十大持仓股票之一。2019年4月4日,中国证券监督管理委员会深圳监管局对华大基因订单型收入确认依赖的系统存在漏洞、部分项目型收入核算与会计政策不一致等违规行为,采取了责令改正的行政监管措施。

  本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

  除上述证券外,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期存在被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 报告期内,本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

  §9  备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予格林伯元灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件;

  2、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

  3、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

  4、《格林伯元灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新;

  5、法律意见书;

  6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  7、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  8、中国证监会要求的其他文件。

  9.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件,或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  格林基金管理有限公司

  2019年04月22日

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