广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 2019年第1季度报告

广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 2019年第1季度报告
2019年04月22日 00:34 证券日报
广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金 2019年第1季度报告

  

  2019年3月31日

  基金管理人:广发基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:二一九年四月二十二日

  §1  重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2  基金产品概况

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、广发聚惠混合A:

  2、广发聚惠混合C:

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2015年4月15日至2019年3月31日)

  1.广发聚惠混合A:

  2.广发聚惠混合C:

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

  本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

  4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

  本季度初央行降准带动资金利率处于低位,债券收益率快速下行。2月中下旬货币政策边际有所收紧,叠加经济基本面的短期企稳、权益市场的上涨,债券收益率调整上行。全季来看期限利差陡峭化,信用利差小幅压缩。本季度,基金进行清盘,组合降低仓位,准备流动性应对清盘。

  4.5报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,广发聚惠混合A类净值增长率为-0.37%,广发聚惠混合C类净值增长率为-0.46%,同期业绩比较基准收益率为0.94%。

  4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金于2019年1月2日至2019年3月29日连续58个工作日出现了基金资产净值低于五千万且基金份额持有人数量不满两百人的情形。基金管理人已向中国证监会报告,并根据基金合同终止运作,本基金于2019年1月26日进入清算期。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  (1)本基金本报告期末未持有股指期货。

  (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  (1)本基金本报告期末未持有国债期货。

  (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

  5.11投资组合报告附注

  5.11.1根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3其他各项资产构成

  5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金触发基金合同自动终止的情形(即连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人),本基金管理人在上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,不需召开基金份额持有人大会。自2019年1月26日起,本基金进入清算程序,终止办理申购、赎回、转换(转入和转出)及定期定额及不定额投资等业务,基金财产将在清算完毕后进行分配。详情可见本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

  §9 备查文件目录

  9.1备查文件目录

  1.中国证监会批准广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

  2.《广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

  4.《广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

  5.法律意见书

  6.基金管理人业务资格批件、营业执照

  7.基金托管人业务资格批件、营业执照

  9.2存放地点

  广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

  9.3查阅方式

  1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

  2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

  广发基金管理有限公司

  二一九年四月二十二日

报告期 投资组合 广发

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