长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金|报告期_新浪财经

长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金

中国证券报

　　基金管理人：长盛基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年4月22日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

　　§2 基金产品概况

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　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2、所列数据截止到2019年3月31日。

　　3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

　　2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：

　　研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

　　投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

　　交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

　　投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

　　公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。

　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年一季度股票市场快速回暖，基本上是普涨的局面。虽然本基金在2019年一季度展望中预判国内股票市场有可能在调整中出现阶段反弹的机会，但股票市场在非常短的时间内强劲的走势，的确非常超预期。一季度本基金业绩取得一定的正收益，但由于本基金整体股票仓位不高，所以业绩表现落后于市场以及业绩比较基准。

　　从股票市场表现来看，一季度股票市场快速回暖可能主要有五方面的原因：第一，受益于美联储货币政策的转向，所带来的全球风险资产的回暖；第二，社融、信贷数据超预期；第三，金融供给侧改革、科创板、注册制的推出所带来的资本市场制度性创新，提升投资者风险偏好；第四，外资源源不断买入蓝筹股；第五，中美贸易战局面逐渐明朗。

　　在基金运作方面，仍延续了2018年四季度保守的策略，主要还是考虑净值回撤的原因，这一点非常重要，也是既定策略，不会因为市场走势的变化而调整。注重风险控制，净值回撤，会坚持在基金运作的始终。

　　在投资展望方面，从未来两三年来看，股票市场的走势有可能会非常好，所以2019年的股票市场存在非常大的战略意义，本基金在后续投资运作方面将会积极应对，毫不犹豫。从短期来看，考虑盈利下行的不确定性，二三季度股票市场存在调整的可能性，在避免净值大幅回撤，权衡风险与收益后，确定合适的股票仓位，密切观察、耐心等待合适的增加股票仓位的时机，会继续特别注重个股的价值和长期性。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.013元；本报告期基金份额净值增长率为7.08%，业绩比较基准收益率为14.39%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有债券。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：本基金本报告期末未持有权证。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末无股指期货投资。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期内未投资股指期货。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期内未投资国债期货。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金本报告期末无国债期货投资。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期内未投资国债期货。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1

　　兴业银行：根据银保监会2018年5月4日公布的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表-银保监银罚决字〔2018〕1号-兴业银行股份有限公司》的公告，兴业银行因同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、向四证不全的房地产项目提供融资等12项违规被罚5870万元，这12项案由中，多涉及违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险以及违法违规展业。与兴业银行一同被罚的还有该银行旗下的兴业金融租赁有限责任公司。兴业金融租赁因未制定明确的服务收费标准并公示以及办理融资租赁业务时搭售理财产品被罚110万元。除此之外，兴业银行苏州分行还存在买入返售业务项下基础资产不合规的情况，该银行两名直接责任人受到银保监会处罚。其中，原兴业银行苏州分行行长黄立峰受到警告处分，并被罚款5万元；胡刚被警告并罚款10万元。根据4月16日《上海银监局行政处罚信息公开表（沪银监罚决字〔2018〕12号）》，2015年9月，兴业银行股份有限公司上海分行在某理财业务中，对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎。责令改正，罚款人民币50万元。根据4月2日中国人民银行福州中心支行公布了福银罚字〔2018〕10号行政处罚公示表，兴业银行股份有限公司因违反国库管理规定，被警告并处罚款5万元人民币。对以上事件，本基金做出如下说明：兴业银行是中国最优秀的银行之一，基本面良好，公司高度重视内部控制建设，并围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不断加强和完善内部控制机制。基于相关研究，本基金判断，上述处罚对公司影响极小。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

　　除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　　5.11.2

　　基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

　　5.11.3 其他资产构成

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　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。

　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6 开放式基金份额变动