长城增强收益定期开放债券型证券投资基金

长城增强收益定期开放债券型证券投资基金
2019年04月22日 01:45 中国证券报
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金

中国证券报

  

  基金管理人:长城基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月22日

  §1 重要提示

  本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年04月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年01月01日起至03月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  长城定期开放债券A

  ■

  长城定期开放债券C

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:①本基金合同规定本基金投资组合为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内本基金的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产净值的20%。

  ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起三个月内或每个封闭期运作满三个月内。建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

  ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。

  本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,国内经济出现一些积极信号:随着地方专项债加码,表外融资的改善,宽信用政策的效果逐渐显现,社融增速明显反弹;PMI等先行指标出现改善;一二线房地产成交有所复苏;中美贸易摩擦出现边际缓和。海外方面,美欧经济数据不佳,全球货币政策转向宽松,市场流动性预期改善。资金面方面,一季度央行再度降准,资金面重回宽松,货币市场流动性较为充裕。

  2019年一季度债市小幅上涨。具体来看,年初在经济基本面悲观预期以及资金面持续宽松的作用下,债券利率整体下行。随后社融增速反弹,叠加地方债供给冲击以及基建对冲等预期的影响,市场风险偏好提升,债券市场进入调整期。3月份股市有所降温,前两个月份经济数据显示经济基本面未见底,债市有所回暖。

  一季度本组合适当降低了仓位和久期,在持仓方面进行了优化,组合净值在一季度平稳增长。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率A级为0.92%、C级为0.81%,同期业绩比较基准收益率为0.41%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金无需要说明的情况。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有股票投资。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:本基金本报告期末未持有股票投资。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.9.1 本期国债期货投资政策

  注:本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。

  5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。

  5.9.3 本期国债期货投资评价

  注:本基金本报告期内未投资国债期货。

  5.10 投资组合报告附注

  5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。

  5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

  5.10.3 其他资产构成

  ■

  5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1. 中国证监会批准长城增强收益定期开放债券型证券投资基金设立的文件

  2. 《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》

  3. 《长城增强收益定期开放债券型证券投资基金托管协议》

  4. 法律意见书

  5. 基金管理人业务资格批件、营业执照

  6. 基金托管人业务资格批件、营业执照

  7. 中国证监会规定的其他文件

  9.2 存放地点

  广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

  9.3 查阅方式

  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

  咨询电话:0755-23982338

  客户服务电话:400-8868-666

  网站:www.ccfund.com.cn

  2019年第一季度报告

报告期 基金管理人 长城

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 05-10 泉峰汽车 603982 9.79
  • 04-24 日丰股份 002953 --
  • 04-23 有友食品 603697 --
  • 04-17 运达股份 300772 6.52
  • 04-17 中创物流 603967 15.32
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间