长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF) 2019年第1季度报告

长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF) 2019年第1季度报告
2019年04月22日 00:33 证券日报
长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF) 2019年第1季度报告

  

  2019年3月31日

  基金管理人:长信基金管理有限责任公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月22日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金基金合同生效日为2018年9月5日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2018年9月5日至2019年3月31日。

  2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准;

  2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,未发现异常交易行为。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度金融数据超预期反弹,微观层面经济数据不差,市场的恐慌情绪得到缓解,股票市场超跌反弹;同时债市收益率在一季度震荡下行。海外市场在美联储超预期鸽派表态的刺激下展开反弹,整体风险偏好扩大的状态。稳进产品在一季度适当增加了风险类资产的仓位,并且投资了可转债基金产品,产品的波动性略为放大。但是我们认为基本面的利好仍需时间确认,在金融底向经济底的传导过程中,不确定性依然存在,需要密切关注关键性指标的变动。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.0577元;本报告期基金份额净值增长率为3.80%,业绩比较基准收益率为10.26%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  自2018年10月9日至2018年12月29日,本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元,本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。截至报告期末,本基金资产净值仍低于五千万元。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  注:本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  注:本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  注:本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  注:本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  注:本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  注:本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  注:本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。

  5.11.3 其他资产构成

  注:其他应收款为应收销售服务费返还。

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  注:本基金本报告期末未持有股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。

  §6 基金中基金

  6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

  6.2 当期交易及持有基金产生的费用

  注:当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值,上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。

  根据相关法律法规及本基金合同的约定,基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费,基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的(ETF除外),应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取,并计入基金资产的赎回费用除外)、销售服务费等销售费用,其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行,销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

  6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

  §7 开放式基金份额变动

  单位:份

  §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §9 影响投资者决策的其他重要信息

  9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  9.2 影响投资者决策的其他重要信息

  注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。

  §10 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准设立基金的文件;

  2、《长信长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)基金合同》;

  3、《长信长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)招募说明书》;

  4、《长信长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)托管协议》;

  5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;

  6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

  10.2 存放地点

  基金管理人的办公场所。

  10.3 查阅方式

  长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。

  长信基金管理有限责任公司

  2019年4月22日

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