南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告

南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
2019年04月19日 04:50 证券日报
南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告

  

  2019年03月31日

  基金管理人:南方基金管理股份有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月19日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方3年战略配售”。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金合同于2018年7月5日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;自基金成立日起6个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

  2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位所致。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年初经济数据偏弱。1-2月工业增加值同比增长5.3%,较前值有所回落;固定资产投资同比增长6.1%,其中制造业投资显著回落,基建投资继续保持个位数增长;社会消费品零售总额同比增长8.2%,与前值持平。房地产销售面积同比下滑3.6%,新开工面积同比增长6.0%,土地购置面积同比下滑34.1%,当期的新开工和拿地均明显放缓。1、2月CPI分别同比增长1.7%和1.5%,受春节错位影响,2月食品价格涨幅不及去年,在高基数影响下CPI出现下行;1、2月PPI均同比增长0.1%,PPI环比跌幅收窄。2月末M2同比增长8.0%,1-2月新增人民币贷款4.12万亿,新增社融5.34万亿,年初受到票据大幅增长,信用债、专项债发行量较大的带动,信贷和社融均较去年有显著提升。

  美联储3月议息会议维持利率不变,并公布了结束缩表的计划,对经济增长的评价由去年四季度的稳健切换为今年一季度的放缓,鸽派程度超过市场预期。欧央行3月维持利率水平不变,同样释放了较强的鸽派信号,宣布从2019年9月开始重启每季度一次的定向长期再融资操作。一季度美元指数上涨1.22%,人民币对美元汇率中间价升值1297个基点。

  市场层面,一季度利率债收益率震荡下行,波动加大,短端下行幅度大于长端,收益率曲线陡峭化。其中,1年国债、1年国开收益率分别下行16BP、20BP,10年国债、10年国开收益率分别下行16BP、6BP。信用债整体表现好于同期限国开债。

  投资运作上,南方配售的固定收益类投资注重安全性和流动性,配置上以同业存单为主,并配置了一定比例的高等级信用债以提升收益,年初以来随着收益率下行逐步进行了一定幅度的减仓。

  展望未来,目前旺季开工情况良好,制造业生产端表现较为活跃,尚不能确定是季节因素导致的短期波动,还是经济出现了企稳迹象。从中长期的逻辑上看,我们还需要观测到社融出现更稳定和持续的改善,以及地产和基建等关键下游需求领域的下行风险消除。目前而言,这几项面临的不确定性仍然较高,我们对经济的判断依然较为谨慎。利率债方面,虽然基本面的不确定性较大,但短期积极的信号令市场对经济企稳的预期有所增强,也令政策进入观望期,资金面波动加大,权益市场情绪高涨,对利率债的表现形成一定压制。短期利率债表现不明朗,票息价值高于久期价值,中长期认为利率下行趋势尚未结束,需要等待时机。信用债方面,随着企业微观流动性的逐渐改善,信用利差后期有收窄机会,信用品种内部分化依然较大,违约风险依然较高,需要精细择券,加强对持仓债券的跟踪和梳理,严防信用风险。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金份额净值为1.0556元,报告期内,份额净值增长率为2.55%,同期业绩基准增长率为16.62%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  金额单位:人民币元

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  金额单位:人民币元

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  金额单位:人民币元

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  无。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  无。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  无。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  无。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  无。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

  报告期内基金投资的前十名证券除18光大银行CD176(证券代码111817176)、18平安银行CD206(证券代码111811206)、18浦发银行CD227(证券代码111809227)、18浦发银行CD344(证券代码111809344)、18兴业银行CD369(证券代码111810369)、18浙商银行CD116(证券代码111813116)、18重庆银行CD141(证券代码111884790)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  1、18光大银行CD176(证券代码111817176)

  处罚时间:2018年11月9日 处罚原因:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)以误导方式违规销售理财产品;(三)以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品;(四)违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务;(五)同业投资违规接受担保;(六)通过同业投资或贷款虚增存款规模。处罚结果:没收违法所得100万元,罚款1020万元,合计1120万元。

  2、18平安银行CD206(证券代码111811206)

  处罚日期:2018年7月26日 处罚原因:未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告; 处罚结果:对平安银行合计罚款140万元,相关责任人罚款14万元

  3、18浦发银行CD227(证券代码111809227)

  处罚日期:2018年7月26日 处罚原因:未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告;存在与身份不明客户交易行为 处罚结果:对浦发银行合计罚款170万元,相关责任人罚款18万元

  4、18浦发银行CD344(证券代码111809344)

  处罚日期:2018年7月26日 处罚原因:未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告;存在与身份不明客户交易行为 处罚结果:对浦发银行合计罚款170万元,相关责任人罚款18万元

  5、18兴业银行CD369(证券代码111810369)

  处罚时间:2018年4月19日   处罚原因:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。处罚结果:罚款5870万元。

  6、18浙商银行CD116(证券代码111813116)

  处罚时间: 2018年11月9日 处罚原因:(一)投资同业理财产品未尽职审查;(二)为客户缴交土地出让金提供理财资金融资;(三)投资非保本理财产品违规接受回购承诺;(四)理财产品销售文本使用误导性语言;(五)个人理财资金违规投资;(六)理财产品相互交易,业务风险隔离不到位;(七)为非保本理财产品提供保本承诺。处罚结果:罚款5550万元

  7、18重庆银行CD141(证券代码111884790)

  处罚日期:4月16日。处罚原因:重庆银监局公布对重庆银行股份有限公司的行政处罚决定书(渝银监罚决字〔2018〕2号),决定书显示,重庆银行股份有限公司法定代表人(主要负责人)为林军,该行存在高管未经任职资格核准而实际履职的违法违规行为。处罚结果:重庆银监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,决定对重庆银行罚款20万。

  对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

  5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

  5.11.3 其他资产构成

  单位:人民币元

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、《南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;

  2、《南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;

  3、南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2019年1季度报告原文。

  9.2 存放地点

  深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

  9.3 查阅方式

  网站:http://www.nffund.com

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