诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金

诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金
2019年04月19日 04:46 中国证券报
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金

中国证券报

  基金管理人:诺德基金管理有限公司

  基金托管人:招商证券股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月19日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  基金净值表现

  3.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  诺德量化蓝筹A

  ■

  诺德量化蓝筹C

  ■

  3.1.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  ■

  注:本基金的合同于2017年12月29日生效,图示时间段为2017年12月29日-2019年3月31日。

  本基金建仓期间自2017年12月29日至2018年6月28日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  §4 管理人报告

  基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日;除首任基金经理外,“任职日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。

  公平交易专项说明

  4.1.1 公平交易制度的执行情况

  本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

  4.1.2 异常交易行为的专项说明

  公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,国内宏观经济仍然处于磨底伴随结构转型升级的过程中。就股票二级市场而言,去年受中美贸易摩擦和市场对未来经济预期波动的影响出现了震荡下跌,今年一月份开始企稳,投资者信心逐渐企稳,风险偏好提升,二级市场指数上涨,具体表现在:上证综指涨幅23.93%,上证50涨幅23.78%,沪深300指数涨幅28.62%,中证500指数涨幅33.10%,中小板指数涨幅35.66%,创业板指数涨幅35.43%,市场呈现全面上涨态势。

  2019年一季度本基金仓位维持在50%以上,通过量化模型选择蓝筹股票,同时结合行业配置策略,个股精选策略等,积极把握中国经济增长和资本市场发展机遇。坚守价值投资理念的同时,本基金主要采用量化技术手段,争取获取超越业绩基准的收益。

  宏观经济整体依旧处于结构转型升级的大背景中,去年十二月中下旬中央经济工作会议召开,今年三月两会召开,减税降费政策实施,市场受政策因素的影响,存在着结构性机会,我们认为政策的延续性值得关注,同时我们会认真挖掘其中机会。国际层面上来说,欧美经济复苏,美国经济何时见顶值得关注,美联储缩表态势目前软化,同时中美贸易谈判走向值得关注,我们认为随着贸易谈判各项信息逐步尘埃落定,不确定的因素会归为确定,由于之前市场以调整格局为主,很多不确定因素都会解读为严重利空,而当不确定性塌缩之后,市场情绪会有较大幅度的好转,这一点在一季度已经得到验证并在之后会有一个持续的反应。之后我们认为市场存在不错的机会,并将更关注业绩反转和业绩超预期的公司。

  本基金将加大对相关行业和个股的研究和跟踪力度,以低估值蓝筹配置为主,适当关注业绩逐步体现的成长公司,主要通过数量化模型,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年3月31日,诺德量化蓝筹A类份额净值为0.9030元,累计净值为0.9030 元。本报告期份额净值增长率为9.67%,同期业绩比较基准增长率为17.14%。诺德量化蓝筹C类份额净值为0.9008元,累计净值为0.9008 元。本报告期份额净值增长率为9.64%,同期业绩比较基准增长率为17.14%。

  报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元、基金份额持有人数量不满两百人的情形,本基金管理人以及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。

  §5 投资组合报告

  报告期末基金资产组合情况

  ■

  报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.1.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.1.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  本基金本报告期末未持有债券。

  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.1.3 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  5.1.4 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未投资股指期货。

  报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.1.5 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.1.6 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  5.1.7 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未投资国债期货。

  投资组合报告附注

  5.1.8 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中,光大银行(601818)于2018年11月9日受到中国银行保险监督管理委员会处罚。因公司(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)以误导方式违规销售理财产品;(三)以修改理财合同文本或误导方式违规销售理财产品;(四)违规以类信贷业务收费或提供质价不符的服务;(五)同业投资违规接受担保;(六)通过同业投资或贷款虚增存款规模。对公司作出没收违法所得100万元,罚款1020万元,合计1120万元的处罚。

  对光大银行的投资决策程序的说明:

  本基金管理人长期跟踪研究该股票,我们认为,该处罚事项未对光大银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.1.9 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.1.10 其他资产构成

  ■

  5.1.11 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.1.12 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.1.13 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  基金管理人持有本基金份额变动情况

  单位:份

  ■

  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  §9 备查文件目录

  备查文件目录

  1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。

  2、《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金基金合同》。

  3、《诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金托管协议》。

  4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

  5、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金本季度报告原文。

  6、诺德基金管理有限公司董事会决议。

  9.2 存放地点

  基金管理人和/或基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009,或发电子邮件,E-mail:service@nuodefund.com。

  诺德基金管理有限公司

  2019年4月19日

蓝筹 诺德 报告期

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