中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金

中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金
2019年04月19日 04:44 中国证券报
中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金

中国证券报

  

  基金管理人:中融基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年04月19日

  §1  重要提示

  ■

  §2  基金产品概况

  ■

  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  年初以来经济维持盘整态势,无明显向上迹象,但受社融数据企稳、生产数据回暖等影响,过度悲观的预期有所修复,同时猪瘟疫情影响,带动通胀预期升温。货币层面继续为宽信用的推进护航,维持宽松基调。股票市场上涨带动市场风险偏好回升,债券市场进入震荡行情,曲线趋于陡峭,信用债表现优于利率债。最终1年国开债下行20bp至2.55%,10年国开下行6bp至3.58%,1年中高等级短期融资券下行38bp至3.2%、3个shibor利率下行49bp至2.8%。

  本基金维持适度的债券仓位配置,保持组合的流动性。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融融安二号混合基金份额净值为1.013元,本报告期内,基金份额净值增长率为-0.10%,同期业绩比较基准收益率为14.33%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金存在连续20个工作日基金资产低于5000万的情形。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情景。

  5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

  §9  备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  (1)中国证监会准予中融融安二号保本混合型证券投资基金募集的文件

  (2)《中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

  (3)《中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

  (4)《中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照

  (6)基金托管人业务资格批件、营业执照

  (7)中国证监会要求的其他文件

  9.2 存放地点

  基金管理人或基金托管人住所

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件。

  咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000(免长途话费),(010)56517299。

  网址:http://www.zrfunds.com.cn/

  中融基金管理有限公司

  2019年04月19日

报告期 基金管理人 混合

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