新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金

新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金
2019年04月19日 04:44 中国证券报
新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金

中国证券报

  

  基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月19日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  前海联合沪深300A

  ■

  前海联合沪深300C

  ■

  注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  3.3 其他指标

  无。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权益。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内沪深300指数上涨28.62%,创2014年四季度以来的单季最大涨幅。

  在上期定期报告中我们指出市场面临估值底部,对风险已有较为充分的认知,融资底和改革加速落地后风险偏好有望回升。1月份金融数据的改善,市场明确融资底,信用传导路径逐步通畅;3月份经济数据环比改善和部分指标同比改善可期,使得市场对于基本面底预期更加明确。尽管当前市场估值已有所修复,但风险溢价水平刚回到历史平均水平。而在基本面向好预期、内外环境改善、改革加速落地推进、海外资金长期流入、科创板加快推进估值重构等因素作用下,市场风险偏好仍有修复空间。我们认为市场有望迈入健康中长慢牛,看好优质资产价值重估。尽管后续市场整体基本面底部仍可能有所反复,但优选优质龙头企业仍可获得可观的收益。后续关注于:1、流动性改善下的低估值蓝筹、竣工预期加速的地产产业链龙头以及基本面呈现改善估值向海外靠拢的消费龙头;2、科创板快速推进给先进制造业和科技创新板块带来的板块估值重估,如5G、工业互联网、人工智能、物联网、硬件创新、新能源等;3、受益供给收缩、景气向好的周期子行业,由于行业竞争格局的改善,其盈利改善持续性或将好于以往;4、经济预期改善下的需求弹性板块等。

  本基金作为指数基金,报告期内本着审慎尽职的态度,严格按照基金合同,严密控制与指数跟踪偏离度。在定期指数成分股变动时,以最小化交易成本进行相应调仓,取得了较低的跟踪误差。报告期内跟踪误差产生的主要来源是:

  (1) 报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;(2)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;(3)申购赎回的影响等。

  基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量、定性分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。紧密跟踪标的指数,以期实现长期投资收益。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末前海联合沪深300A基金份额净值为1.1441元,本报告期基金份额净值增长率为25.84%,同期业绩比较基准收益率为27.06%;截至本报告期末前海联合沪深300C基金份额净值为1.1441元,本报告期基金份额净值增长率为4.54%,同期业绩比较基准收益率为3.65%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金曾出现了连续 20 个工作日以上资产净值低于五千万元的情形:从2018年12月14日起至2019年1月 31日止,连续33个交易日基金资产净值低于5000万元;自2019年2月1日起本基金基金资产净值恢复至5000万元以上。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  注:本基金本报告期末仅持有上述债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金未投资股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金未投资国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金未投资国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:总申购份额含红利再投、转换入金额,总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  注:报告期内申购份额包含红利再投份额。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期内,本基金管理人自 2019 年 2 月 26日起,对本基金增加收取销售服务费的 C 类基金份额并对本基金的基金合同作出相应修改。有关详细信息请参见本基金管理人于2019年2月22日发布的《关于新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同的公告》。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金募集的文件;

  2、《新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金基金合同》;

  3、《新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金托管协议》;

  4、法律意见书;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。

  9.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  新疆前海联合基金管理有限公司

  2019年4月19日

报告期 新疆 基金管理人

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