鹏华量化先锋混合型证券投资基金 2019年第1季度报告_新浪财经

鹏华量化先锋混合型证券投资基金 2019年第1季度报告

　　2019年03月31日

　　基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年04月19日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。

　　§2 基金产品概况

　　2.1 基金基本情况

　　注：无。

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：业绩比较基准=沪深300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：1、本基金基金合同于2013年7月19日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　　3.3 其他指标

　　注:无。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

　　2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，本基金以稳定增值为主要投资目标。投资策略方面，本基金采用量化方法进行选股。量化选股模型侧重于长期表现有效的因子类别，并重视短期市场情绪因子的适度把握，从而将模型的短期与长期有效性进行平衡与提高。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内,鹏华量化先锋混合组合净值增长率22.32%;鹏华量化先锋混合业绩比较基准增长率22.80%;

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　本报告期内，本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人及相关机构正在就可行的解决方案进行探讨论证。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　注：无。

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　注：无。

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　注：无。

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　注：无。

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　注：无。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　注：无。

　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　注：无。

　　5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　5.10.1 本期国债期货投资政策

　　本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　　5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　　5.10.3 本期国债期货投资评价

　　本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

　　5.11 投资组合报告附注

　　5.11.1

　　民生银行

　　本组合投资的前十名证券之一中国民生银行股份有限公司，收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚如下：

　　行政处罚决定书文号《银保监银罚决字〔2018〕5号》

　　被处罚当事人姓名或名称：中国民生银行股份有限公司

　　主要违法违规事实：贷款业务严重违反审慎经营规则。

　　行政处罚依据：《商业银行授信工作尽职指引》第十五条、第二十八条，《流动资金贷款管理暂行办法》第九条、第十三条，《固定资产贷款管理暂行办法》第七条、第二十八条、第三十条、第三十三条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条。

　　行政处罚决定：罚款200万元。

　　作出处罚决定的机关:中国银行保险监督管理委员会

　　作出处罚决定的日期:2018年11月9日

　　行政处罚决定书文号《银保监银罚决字〔2018〕8号》

　　被处罚当事人姓名或名称：中国民生银行股份有限公司

　　主要违法违规事实：

　　（一）内控管理严重违反审慎经营规则；

　　（二）同业投资违规接受担保；

　　（三）同业投资、理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；

　　（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；

　　（五）个人理财资金违规投资；

　　（六）票据代理未明示，增信未簿记和计提资本占用；

　　（七）为非保本理财产品提供保本承诺。

　　行政处罚依据：

　　（一）《商业银行内部控制指引》第五条、第十五条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；

　　（二）《关于规范金融机构同业业务的通知》第七条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；

　　（三）《商业银行房地产贷款风险管理指引》第十五条，《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强商业性房地产信贷管理的通知》第二条，《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于金融促进节约集约用地的通知》第二条，《中国银监会关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》第四条，《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》第五条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；

　　（四）《中国银监会关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知》第三条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；

　　（五）《中国银监会关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》第四条、第十八条、第十九条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条；

　　（六）《商业银行资本管理办法（试行）》第五十三条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条；

　　（七）《商业银行理财产品销售管理办法》第十三条、第三十七条，《关于规范金融机构同业业务的通知》第七条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条。

　　行政处罚决定：罚款3160万元。

　　作出处罚决定的机关：中国银行保险监督管理委员会

　　作出处罚决定的日期：2018年11月9日

　　对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

　　5.11.2

　　本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

　　5.11.3 其他资产构成

　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细