农银汇理策略价值混合型证券投资基金 2019年第1季度报告

农银汇理策略价值混合型证券投资基金 2019年第1季度报告
2019年04月19日 04:55 证券日报
农银汇理策略价值混合型证券投资基金 2019年第1季度报告

  

  2019年3月31日

  基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年4月19日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  自 2015 年 10 月 8 日起,“75%×沪深 300 指数+25%×中信标普全债指数”变更为“沪深 300 指数×75%+中证全债指数×25%”

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%,其中投资于价值型股票的比例不少于股票资产的 80%,除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2009 年 9 月 29 日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  1季度市场大幅上涨,并在春节前后经历了剧烈的风格切换。开年以来,在MSCI提高A股权重的预期下,外资偏好的白马蓝筹板块大幅上涨,包括家电、食品饮料等板块领涨。而创业板由于商誉减值的压制,存在强制摊销的可能性,许多在过去几年通过收购积累了大量商誉的中小创公司集中在18年底进行大额的商誉减值操作,导致在月末的创业板业绩预告中出现普遍的、大幅低于预期,从而使成长板块普遍承压。本基金在春节前仓位较低,但是配置上以金融地产以及次新为主,一定程度规避了春节前中小创类股票的下跌。从2月份开始,市场大幅上涨,风格上成长和主题明显占优。本基金在基础配置上较为均衡,在一季度的中后段增配了成长类股票,但是在主题类和食品饮料上配置薄弱,并且由于仓位较低,导致在一季度的后半段表现较为一般。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.9548元;本报告期基金份额净值增长率为23.38%,业绩比较基准收益率为21.38%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内,本基金未出现上述情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  截至本季度末,基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会有关决议,自2019年3月4日起,许金超先生任职公司董事长并代任公司总经理职位。本公司已于2019年3月6日在上海证券报以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会核准本基金募集的文件;

  2、《农银汇理策略价值混合型证券投资基金基金合同》;

  3、《农银汇理策略价值混合型证券投资基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件;

  6、本报告期内公开披露的临时公告。

  9.2 存放地点

  备查文件存放于基金管理人的办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路9号50层。

  9.3 查阅方式

  投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  农银汇理基金管理有限公司

  2019年4月19日

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