红土创新货币市场基金 2019年第1季度报告|货币市场基金_新浪财经

红土创新货币市场基金 2019年第1季度报告

　　2019年3月31日

　　基金管理人：红土创新基金管理有限公司

　　基金托管人：兴业银行股份有限公司

　　报告送出日期：2019年4月19日

　　§1 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

　　§2 基金产品概况

　　§3 主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

　　2、本基金收益分配为按日结转份额。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　红土创新货币A

　　红土创新货币B

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　注：1.本基金合同于2017年8月3日生效，截至报告期末本基金合同生效已满一年。

　　2.按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

　　§4 管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

　　注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

　　2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定和公司制定的公平交易相关制度。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，国内经济仍处于寻底过程中，但前瞻性的逆周期调节政策持续发力，货币政策维持相对宽松，财政减税降费的力度加大，信用对经济的支撑作用在逐步显现，基建投资回暖支撑投资需求维持回升势头；外部环境有所缓和，美联储3月份停止加息并提出逐步停止缩表计划，中美贸易谈判几轮磋商取得一定积极成果，市场对于经济的悲观预期有所修复。

　　报告期内银行间市场流动性保持宽松，资金价格持续处于低位，存款类机构7天质押式回购利率（DR007）在期间进一步下降至2.50%的中枢，同时资金市场的波动率明显降低。本基金在期间内保持了适中的杠杆水平和合理的组合久期，并根据市场情况适时参与债券和同业存单的波段机会，在部分资金相对紧张的时点选择收益率较高的货币市场工具进行投资配置。

　　展望2019年二季度，我们认为经济增长的中枢将继续下移，但逆周期的宏观调控政策将会继续出台，社会融资规模将维持在合理增速，货币政策相对宽松的大方向短期内还不会发生变化，经济景气指数和企业投资信心将有一定改善。本基金将继续维持适度的杠杆和合理的久期水平，积极把握债券一二级市场投资机会，提升组合收益水平。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　本报告期红土创新货币A的基金份额净值收益率为0.7195%，本报告期红土创新货币B的基金份额净值收益率为0.7788%，同期业绩比较基准收益率为0.0880%。

　　4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　无。

　　§5 投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

　　5.2 报告期债券回购融资情况

　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况