中融恒裕纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告

中融恒裕纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
2019年04月19日 04:50 证券日报
中融恒裕纯债债券型证券投资基金
2019年第1季度报告

  2019年03月31日

  基金管理人:中融基金管理有限公司

  基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

  报告送出日期:2019年04月19日

  §1  重要提示

  ■

  §2  基金产品概况

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  §3  主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

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  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如:基金的申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中融恒裕纯债A净值表现

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  中融恒裕纯债C净值表现

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,本基金本报告期内已完成建仓,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

  §4  管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

  2019年一季度,海外经济持续疲弱外需不振,我国宏观经济温和探底。从公布的经济数据来看,出口、消费依旧低迷,基建及地产投资有一定的积极变化。具体来看,由于需求持续较弱叠加春节因素影响,工业生产开局较弱,1-2月全国规模以上工业企业实现利润总额7080.1亿元,同比下降14.0%,去年全年同比增长10.3%。基建继续上行,1-2月基础设施建设投资累计增速2.5%、较去年全年回升0.7个百分点,延续去年三季度以来的修复态势。房地产投资表现较好,虽然新开工面积、房地产投资资金来源增速均有所回落,但由于施工面积增速回升,1-2月房地产开发投资增速11.6%,较去年全年回升2.1个百分点。3月PMI数据为 50.5%,较2月大幅提升 1.3%,自去年11 月份以来再次回到荣枯线以上。从结构上看,几乎所有细分项指数都出现了回升。通胀方面,由于需求端疲弱,1月、2月CPI分别为1.7%和1.5%,受到猪肉及蔬菜价格上涨,预计3月CPI将有所上升。流动性方面,社融数据温和回升,货币政策维持整体宽松的态势,银行间资金流动性充裕。

  债券市场走势震荡,收益率略有下行。收益率曲线呈陡峭化下行趋势,信用利差继续收窄,高收益债信用利差下行加快。其中1年国债和国开分别下行16BP和20BP,10年国债和国开分别下行16BP和6BP;信用债方面,1年、3年、5年AAA中票分别下行38BP、20BP、9BP,1年、3年、5年AA中票分别下行58BP、28BP、10BP,中短久期中低等级品种表现更优。

  基于市场情况和各类品种的表现,本基金维持了中等久期及杠杆水平,在配置上以中高等级品种和利率债为主。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末中融恒裕纯债A基金份额净值为1.0099元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.21%,同期业绩比较基准收益率为0.47%;截至报告期末中融恒裕纯债C基金份额净值为1.0089元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.14%,同期业绩比较基准收益率为0.47%。

  §5  投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除18重庆银行绿色金融02外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。重庆银监局2018年4月16日发布对重庆银行股份有限公司的行政处罚(渝银监罚决字〔2018〕2号)。

  前述发行主体受到处罚未影响其正常业务运作,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

  5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6  开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

  §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

  本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8  影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

  §9  备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  (1)中国证监会准予中融恒裕纯债债券型证券投资基金募集的文件

  (2)《中融恒裕纯债债券型证券投资基金基金合同》

  (3)《中融恒裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》

  (4)《中融恒裕纯债债券型证券投资基金托管协议》

  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照

  (6)基金托管人业务资格批件、营业执照

  (7)中国证监会要求的其他文件

  9.2 存放地点

  基金管理人或基金托管人的办公场所

  9.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可在支付工本费后,在合理时间取得上述文件的复印件。

  咨询电话:中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000(免长途话费),(010)56517299。

  网址:http://www.zrfunds.com.cn/

  中融基金管理有限公司

  2019年04月19日

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