平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告

平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告
2018年07月18日 04:49 证券日报

  2018年6月30日

  基金管理人:平安大华基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2018年7月18日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。其中平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金的报告期自2018年4月1日至6月19日,平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金的报告期自2018年6月20日至6月30日。

  §2 基金产品概况

  转型后:

  ■

  备注:本基金转型日期为2018年6月20日,该日起“平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金”转型为“平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金”,此处基金份额日期为2018年6月30日。

  转型前:

  ■

  本基金转型日期为2018年6月20日,该日起“平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金”转型为“平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金”,此处基金份额日期为2018年6月19日。

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标(转型后)

  单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.1 主要财务指标(转型前)

  单位:人民币元

  ■

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现(转型后)

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

  3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金合同的生效日期为2016年9月20日,本基金转型日期为2018年6月20日,本基金的转型日至披露时点未满一年。

  3.2 基金净值表现(转型前)

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金合同的生效日期为2016年9月20日。

  3.3 其他指标

  本基金本报告期内无其他指标。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)

  ■

  1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)

  ■

  1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(转型前:《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》)和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年9月20日成立。自2018年6月20日起,本基金将转型为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金”。

  2018年上半年,伴随国内金融强监管、中美贸易摩擦、汇率变化等因素,市场震荡下跌,风险偏好回落。在此背景下,经济增速或将有所放缓,但更加高质量、可持续。经济总体稳中趋缓、稳中有进、 均衡发展。我国经济有韧性、外汇储备充足、汇率预期稳定,也决定了人民币汇率贬值空间有限。短期极端悲观的情绪使得市场已经处于中期的底部区域。风雨之后,彩虹可期。展望2018年下半年,投资风格上,追求业绩的确定性依旧是市场的主线,市场风格之争将逐步淡化,业绩为王依旧为贯穿全年的投资逻辑。

  在报告期内的投资标的选择上,本基金更关注主板中绩优、低估、高分红的蓝筹龙马,或者是中小创中业绩真实、内生成长的新经济领军企业。报告期内,本基金未参与新的定向增发。本基金持有的已经解禁的定增股票,基金管理人已经开始择机进行减持。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  截至2018年6月30日,本基金份额净值为0.8624元;本报告期(2018年6月20日至2018年6月30日),基金份额净值增长率为-0.09%,业绩比较基准收益率-1.30%。

  截至2018年6月19日,本基金份额净值为0.8632元;本报告期(2018年4月1日至2018年6月19日),基金份额净值增长率为-7.50%,业绩比较基准收益率为-2.81%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  转型前:

  本基金本报告期内(2018年4月1日至2018年6月19日)未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。

  转型后:

  本基金本报告期内(2018年6月20日至2018年6月30日)未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。

  §5 投资组合报告

  转型后:

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末无股指期货投资情况。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货投资。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  本组合投资的前十名证券之一兴业银行于2018年4月19日被银保监公开处罚,主要违法违规事实包括:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。中国银行保险监督管理委员会决定罚款兴业银行5870万元。

  本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2

  基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  转型前:

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  本基金本报告期末未持有港股通股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属投资。

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末无股指期货投资。

  5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本报告期末无股指期货投资情况。

  5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  5.10.1 本期国债期货投资政策

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货投资。

  5.10.3 本期国债期货投资评价

  本基金本报告期末无国债期货投资。

  5.11 投资组合报告附注

  5.11.1

  本组合投资的前十名证券之一兴业银行于2018年4月19日被银保监公开处罚,主要违法违规事实包括:(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。中国银行保险监督管理委员会决定罚款兴业银行5870万元。

  本组合投资的前十名证券之一招商银行于2018年2月12日被中国银监会公开处罚,主要违法违规事实包括:(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保;(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。中国银监会决定罚款招商银行6570万元,没收违法所得3.024万元,罚没合计6573.024万元。

  本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析,认为该事项对公司的盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  报告期内,本基金投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.11.2

  基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.11.3 其他资产构成

  ■

  5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

  §6 开放式基金份额变动(转型后)

  单位:份

  ■

  本基金转型日期为2018年6月20日,此处期末基金份额日期为2018年6月30日。

  §6 开放式基金份额变动(转型前)

  单位:份

  ■

  本基金转型日期为2018年6月20日,此处期末基金份额日期为2018年6月19日。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后)

  本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后)

  本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

  7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前)

  本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

  7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)

  本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年9月20日成立。本基金的第一次开放期2018 年5月21日至2018年6月15日止,在第一个开放期的最后一日日终,本基金资产净值低于2亿元,触发本基金的转型条件。根据《基金合同》的相关约定,本基金将转型日定为2018年6月20日,即自2018年6月20日起,本基金将转型为上市开放式基金(LOF)。本基金转型后,基金名称变更为“平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金”。投资人欲了解详情,可阅读最新的《平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为上市开放式基金(LOF及名称变更的公告》。

  §9 备查文件目录

  10.1 备查文件目录

  (1)中国证监会批准平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

  (2)平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金合同

  (3)平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金托管协议

  (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  (5)报告期内平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  10.2 存放地点

  基金管理人、基金托管人住所

  10.3 查阅方式

  (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)

  

  

  平安大华基金管理有限公司

  2018年7月18日

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