中融货币市场基金2017年第4季度报告

　　2017年12月31日

　　基金管理人:中融基金管理有限公司

　　基金托管人:南京银行股份有限公司

　　报告送出日期:2018年01月19日

　　§1  重要提示

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　　§2  基金产品概况

　　2.1 基金基本情况

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　　§3  主要财务指标和基金净值表现

　　3.1 主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；

　　2、本基金利润分配是按日结转份额。

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　中融货币A净值表现

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　　中融货币E净值表现

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　　中融货币C净值表现

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　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　　注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。其中，本基金自2016年8月18日增加E类份额，E类份额自2016年8月19日开始存续。

　　§4  管理人报告

　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

　　（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　4.3 公平交易专项说明

　　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　　根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。

　　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

　　2017年四季度债券市场持续大幅度调整：国庆过后，周小川行长在外媒讲话提及下半年GDP增速可能接近7%，引发债市调整，随后叠加基本面数据部分好于预期、十九大后金融严监管政策逐步展开、美联储加息落地、资管新规、银行流动性新规陆续出台等等因素，债券持续调整，10年国开期间创出了年内新高。随后政策行推迟或者取消部分利率债供给，国开行还推出新旧置换计划等等措施，缓解了利率债的供给压力。同时央行在公开市场操作也进行了大量投放，现券市场逐渐趋于稳定，高位震荡。资金面在临近年末时，银行受MPA考核、流动性新规限制等等限制，存单发行利率节节攀升、跨年资金供给难寻，现金类资产收益随跨年效应走高。

　　本基金在四季度配置维持低杠杆、高流动性的配置，并在年末附近预留了大量的资金到期，满足规模变动需求，并积极资金冲高机会，重置高收益资产，提高组合收益率。

　　4.5 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末中融货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内，基金份额净值收益率为0.988%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%;截至报告期末中融货币E基金份额净值为1.000元,本报告期内，基金份额收益增长率为0.9882%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%;截至报告期末中融货币C基金份额净值为1.000元,本报告期内，基金份额收益增长率为1.0491%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

　　§5  投资组合报告

　　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　　5.2 报告期债券回购融资情况

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　　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　　本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

　　5.3 基金投资组合平均剩余期限

　　5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

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　　报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

　　本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。

　　5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　　5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

　　本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。

　　5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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　　5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

　　本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

　　报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

　　本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。

　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

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　　5.9 投资组合报告附注

　　5.9.1 基金计价方法说明

　　本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

　　5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　5.9.3 其他资产构成

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　　5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§6  开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　注：总申购份额含分级调整、转换入、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含分级调整、转换出的基金份额。

　　§7  基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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　　§8  影响投资者决策的其他重要信息

　　8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

　　8.2 影响投资者决策的其他重要信息

　　本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

　　§9  备查文件目录

　　9.1 备查文件目录

　　（1）中国证监会准予中融货币市场基金募集的文件

　　（2）《中融货币市场基金基金基金合同》

　　（3）《中融货币市场基金基金招募说明书》

　　（4）《中融货币市场基金基金托管协议》

　　（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

　　（6）基金托管人业务资格批件、营业执照

　　（7）中国证监会要求的其他文件

　　9.2 存放地点

　　基金管理人或基金托管人的办公场所

　　9.3 查阅方式

　　投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的复印件

　　咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000（免长途话费）,（010）56517299

　　网址：http://www.zrfunds.com.cn/

　　中融基金管理有限公司

　　二〇一八年一月十九日